Momentum-Trading-Strategie basierend auf trendfolgenden Stopps


Erstellungsdatum: 2023-11-02 13:59:20 zuletzt geändert: 2023-11-02 13:59:20
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Momentum-Trading-Strategie basierend auf trendfolgenden Stopps

Überblick

Die Strategie basiert auf dem Dynamik-Indikator RSI und dem Trend-Tracking-Stop-Loss-Indikator SuperTrend und entwirft eine dynamische Handelsstrategie mit mittlerer Länge. Die Strategie dient hauptsächlich dazu, die Trenddynamik in den Aktienpreisen zu identifizieren und mit Stop-Losses die Gewinne zu sperren, um die Wahrscheinlichkeit eines starken Rückzugs zu verringern.

Grundsätze

  1. Der RSI wird verwendet, um Trenddynamik in Aktien zu erkennen.

Der RSI-Indikator kann Trends in den Aktienpreisen effektiv identifizieren. Ein RSI über 60 ist eine Überkaufzone, was bedeutet, dass die Aktie in einem starken Aufwärtstrend ist. Ein RSI unter 40 ist eine Überverkaufzone, was bedeutet, dass die Aktie in einem Abwärtstrend ist.

Diese Strategie erzeugt ein Kaufsignal, wenn der RSI größer als 60 ist, was bedeutet, dass ein Aufwärtstrend in den Aktienpreisen erkannt wird und ein Kauf mehr getan werden kann.

  1. Trend-Stopps mit SuperTrend

SuperTrend ist ein Trend-Stop-Indikator, der eine dynamische Stop-Line berechnet, basierend auf der ATR und dem Preis selbst. Wenn der Preis diese Stop-Line überschreitet, bedeutet dies, dass der Trend umgekehrt ist und die aktuelle Position beendet werden sollte.

Diese Strategie verwendet die Stop-Loss-Linie, die durch den SuperTrend-Indikator berechnet wurde, als Stop-Loss-Punkt der Strategie und beendet sofort die Position, wenn der Preis diese Stop-Line überschreitet.

Vorteile

  1. Identifizierung von Trenddynamik, Profit from Momentum

Die Verwendung des RSI-Indikators kann die Trenddynamik in den Aktienpreisen effektiv identifizieren, so dass Sie frühzeitig bei der Preisentwicklung einsteigen können, um potenziell mehr Gewinn zu erzielen.

  1. Stop Loss, Risiken kontrollieren und Gewinne sichern

Durch die Stop-Line des SuperTrend-Indikators kann der Verlust rechtzeitig beendet werden, um einen übermäßigen Rückzug zu vermeiden. Gleichzeitig kann die Stop-Line nach und nach erhöht werden, um den Gewinn zu sichern.

  1. Strategie ist klar und einfach

Die Strategie verwendet eine Kombination aus zwei Kennzahlen, die jeweils eine klare Bedeutung haben, und die Strategie-Logik ist einfach, klar und leicht zu verstehen und zu überprüfen.

Die Gefahr

  1. Der Stop-Loss durch den falschen Durchbruch wurde ausgelöst

Während der Berücksichtigungsphase kann es zu kurzen Durchbrüchen kommen, die schnell zurückgeführt werden. Dies kann dazu führen, dass die Stop-Line ausgelöst wird und unnötige Verluste entstehen.

  1. Das Ergebnis folgt dem Großkurs und ist damit in irgendeiner Weise relevant.

Die Strategie erkennt die Trenddynamik in den Aktien an, so dass ihre Leistung dem Trend des Großmarktes in gewisser Weise folgt. Bei einer Anpassung des Großmarktes kann die Strategie zusätzliche Verluste verursachen.

  1. Trends sind nicht zu erkennen.

Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung und Verfolgung von Trends und kann keine Trendwende effektiv erkennen. Wenn eine plötzliche Trendwende eintritt, kann die Strategie schwierig und zeitverschlagen sein, was zu größeren Verlusten führt.

Optimierungsrichtung

  1. Optimierung der RSI-Parameter zur Verbesserung der Identifikationsgenauigkeit

Verschiedene RSI-Parameter können getestet werden, um die optimale Kombination von Parametern zu finden, um die RSI-Genauigkeit bei der Erkennung von Trends zu verbessern.

  1. Optimierung der Stop-Loss-Strategie und Verringerung der Stop-Loss-Rate

Verschiedene Arten von Stop-Loss-Methoden können ausprobiert werden, wie z. B. das Warten auf einen bestimmten Zyklus vor dem Verlassen des Spiels, um zu vermeiden, dass ein hochfrequenter, falscher Durchbruch des Stop-Losses ausläuft.

  1. Erhöhung der Trendwende-Signale

Die Einbeziehung von Indikatoren wie MACD kann in Erwägung gezogen werden, um eine Trendwende vorzeitig zu erkennen und große Verluste nach einer starken Trendwende zu vermeiden.

  1. Berücksichtigen Sie geeignete Sicherungsmaßnahmen

Bei einer größeren Anpassung der Massenbörse kann die Marktrelevanz der Strategie durch die Einbeziehung eines bestimmten Hedging-Portfolios verringert werden.

Zusammenfassen

Die Strategie erstellt eine einfache, praktische, mittlere und langfristige Dynamik-Strategie, die den Trend effektiv verfolgt und gleichzeitig das Risiko von Verlusten kontrolliert. Die Strategie kann durch Optimierung der Parameter und die Erhöhung der Umkehrsignale und andere Mittel die Leistung der Strategie weiter verbessern.

Strategiequellcode
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//  Copyright 2021 Amey Tavkar
//  Momentum Trading Strategy (Weekly Chart) script may be freely distributed under the MIT license.
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//  Permission is hereby granted, free of charge, 
//  to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), 
//  to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
//  publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, 
//  subject to the following conditions:
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//  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
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//  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
//  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
//  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
//  DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
//  OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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//  Description
//  ===========
//  The strategy will open position when there is momentum in the stock
//  The strategy will ride up your stop loss based on the super trend.
//  The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss.
//  The strategy will close operation when the line based on the volatility will crossed
//
//  
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//  Disclaimer:
//    1. I am not licensed financial advisors or broker dealers. I do not tell you 
//       when or what to buy or sell. I developed this software which enables you 
//       execute manual or automated trades multplierFactoriplierFactoriple trades using TradingView. The 
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//       trades.
//    2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
//    3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no 
//       effort. And I am not selling the holy grail.
//    4. Every system can have winning and losing streaks.
//    5. Money management plays a large role in the results of your trading. For 
//       example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call 
//       rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss 
//       settings for individual pair trades and for overall account equity have a 
//       major impact on results. If you are new to trading and do not understand 
//       these items, then I recommend you seek education materials to further your
//       knowledge.
//
//    YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR 
//    TRADING TOLERANCE.
//
//    I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//    
//    I accept suggestions to improve the script.
//    If you encounter any problems I will be happy to share with me.
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strategy("Momentum Trading Strategy (Weekly Chart)", precision = 2, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)

//Entry
[fastSupertrend, fastSupertrendDir]  = supertrend(5, 1)
rsi = rsi(close, 14)
entry = close > fastSupertrend and rsi > 60
strategy.entry("Long", strategy.long, when = entry)
plotshape(entry and strategy.opentrades == 0,color=color.green,text="Buy",location=location.belowbar,style=shape.labelup,textcolor=color.white, size = size.normal)
plot(fastSupertrendDir == -1 and strategy.opentrades == 1  ? fastSupertrend : na, title="Active Trade", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.blue)

//Exit
exit = close < fastSupertrend
strategy.close("Long", when = exit)
plotshape(exit and strategy.opentrades == 1,color=color.red,text="Sell",style=shape.labeldown,textcolor=color.white, size=size.normal)