Bull Market Kauf-Dipps-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-02 16:21:21
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Übersicht

Die Bull Market Buy Dips-Strategie zielt darauf ab, die Einbrüche im Bullenmarkt zu kaufen, indem der RSI-Indikator verwendet wird und den Trend durch doppelte gleitende Durchschnitte bestätigt wird.

Strategie Logik

Die Strategie legt zunächst das Start- und Enddatum des Backtestings fest und konfiguriert anschließend die Parameter für RSI und schnelle/langsame gleitende Durchschnitte.

Die Signallogik der Strategie lautet:

Wenn der RSI unter den Schwellenwert (Standard 35) fällt, löst er ein Kaufsignal aus, da er auf einen Überverkaufssektor hinweist.
Die schnelle MA muss über der langsamen MA liegen, was den aktuellen Aufwärtstrend bestätigt und den Kauf in der Konsolidierung vermeidet.
Wenn der Preis über den schnellen MA und der schnelle MA über dem mittleren MA liegt, löst er ein Schließsignal aus, um Gewinn zu erzielen.

Die vernünftige Anwendung der RSI- und MA-Crossover-Prinzipien hilft, Rückschlagsmöglichkeiten auf dem Bullenmarkt zu überwinden und Gewinne zu erzielen, sobald der Kurs seinen Trend wieder aufnimmt.

Analyse der Vorteile

Der RSI identifiziert effektiv Überverkaufswerte
Schnelle/langsame MAs bestimmen den wichtigsten Trend und vermeiden den Kauf in einem unterschiedlichen Markt
Die Verlagerung von MA deutet erneut auf eine Wiederaufnahme des Trendes zur rechtzeitigen Gewinngewinnung hin

Der RSI ist sehr geeignet, um Umkehrpunkte zu erfassen. Kaufen, wenn der RSI in den Überverkaufszone eintritt, ermöglicht es, Überverkaufsmöglichkeiten genau zu sperren. Die Verwendung von MAs zur Bestimmung des Trends kann den Markt filtern und wiederholte Einkäufe bei der Konsolidierung verhindern. Schließlich bestätigt der MA-Crossover den Trend erneut, um rechtzeitig Gewinn zu erzielen und Rücknahmeverluste zu vermeiden.

Risikoanalyse

Ein fehlerhafter RSI-Parameter kann dazu führen, dass das Überverkaufsgebiet nicht effektiv ermittelt wird.
Eine falsche Auswahl der MA-Parameter kann mehrere falsche Signale erzeugen
Vorzeitige oder verspätete Gewinnentnahme

Wenn der RSI-Parameter zu breit oder zu eng eingestellt ist, kann er die Genauigkeit bei der Beurteilung von Überverkaufswerten verlieren. Falsch gewählte schnelle oder langsame MA-Perioden können auch zu einer falschen Trendbestimmung führen.

Die Parameter des RSI können optimiert, geeignete MA-Perioden ausgewählt und verschiedene Profit-taking-Mechanismen getestet werden, um die Profit-taking-Performance zu verbessern.

Optimierungsrichtlinien

Prüfparameter des RSI für verschiedene Zeiträume
Versuche verschiedene MA-Kombinationen
Versuchen Sie andere Profit-taking-Mechanismen wie Trailing Stop, Breakout Stop usw.
Optimierung der Positionsgröße
Berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf die Handelskosten

Dabei können verschiedene RSI-Perioden getestet werden, um das Überverkaufsgebiet zu optimieren. Man kann verschiedene MA-Periodenkombinationen ausprobieren, um die besten Parameter für die Trendbestimmung zu finden. Es können auch andere Gewinnmechanismen wie Trailing Stop, Resistance Stop getestet werden. Die Optimierung der Positionsgröße kann Risiken besser kontrollieren. Schließlich kann die Berücksichtigung der Handelskosten die Strategie dem Live-Handel näher bringen.

Zusammenfassung

Die Bull Market Buy Dips Strategie hat insgesamt eine klare und vernünftige Logik, nutzt geschickt RSI und MA-Prinzipien, um den Kauf- und Gewinnentnahmezeitraum im Trendmarkt zu erfassen. Durch Parameteroptimierung, Gewinnentnahme-Tests und Positionsgrößenmanagement können die Robustheit und die tatsächliche Handelsleistung weiter verbessert werden. Mit einer einfachen und praktischen Idee eignet sich diese Strategie zum Auffangen von Rückschlägen auf dem Bullenmarkt und kann dem Portfolio anständige Gewinne bringen.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(shorttitle='Buy The Dips in Bull Market',title='Buy The Dips in Bull Market (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
    
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       
    
showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")
    
start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"
    
    
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)

//MA inputs and calculations
inSignal=input(9, title='MAfast')
inlong1=input(50, title='MAslow')
inlong2=input(200, title='MAslow')


MAfast= sma(close, inSignal)
MAslow= sma(close, inlong1)
MAlong= sma(close, inlong2)


RSI_buy_signal= input(35, title='RSI Buy Signal')

    
//Entry
    
    
strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI < RSI_buy_signal and MAlong < MAslow and window()) 
    
//Exit
    
    
strategy.close("long", when = close > MAfast and MAfast > MAslow and window())


plot(MAslow, color=color.orange, linewidth=1)
plot(MAfast, color=color.purple, linewidth=1)
plot(MAlong, color=color.blue, linewidth=2)

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