Abwärtstrend – kurzfristige Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die beweglichen Durchschnitte und die relativ starken Indikatoren, um die Richtung des Markttrends zu bestimmen und schrittweise eine kurze Position in einem Abwärtstrend zu erstellen, um einen Gewinn zu erzielen.
Strategieprinzip
Wenn der Schlusskurs unter dem 100-Tage-Simple Moving Average liegt und der RSI größer als 30 ist, machen Sie einen Leerverkauf. Dann setzen Sie eine Stop-Loss- und eine Stop-Out-Linie, wobei die Stop-Loss-Linie über 3% des Einstiegspreises liegt und die Stop-Out-Linie unter 2% des Einstiegspreises liegt. So erhalten Sie einen größeren Stop-Loss-Raum, um Kursschwankungen zu tolerieren.
Auf der Coinrule-Plattform kann eine Reihe von Verkaufsaufträgen eingerichtet werden, um Positionen schrittweise aufzubauen. Wenn der Markt weiter sinkt, erhöhen Sie die Positionen schrittweise. Die Einrichtung eines bestimmten Auftragszeitraums hilft auch, die Gesamtposition zu kontrollieren.
Die Strategie verbindet Stop-Loss- und Stop-Off-Briefe für jeden Handel. Die Stop-Loss- und Stop-Off-Ratio ist für die Zentralwährung optimiert. Sie können sich an die jeweilige Währung anpassen. Da die Strategie der Trend-Handelsrichtung entspricht, kann die Stop-Off-Ratio auf 1: 1.5 festgelegt werden.
Der Stop-Loss beträgt 3% des Einstiegspreises. Der Stop-Loss beträgt 2% des Einstiegspreises. Etwas größer als die Stop-Loss-Rate kann größere Schwankungen tolerieren und unnötige Stop-Loss vermeiden.
Analyse der Stärken
- Der Moving Average ist ein guter Indikator für die Richtung, in der sich die Märkte bewegen.
- Eine relativ schwache Filterung der Indikatoren verhindert eine blinde Leerstellung.
- Schrittweise Verlagerung von Vermögenswerten, um Risiken zu minimieren und ein besseres Risiko-Gewinn-Verhältnis zu erzielen
- Setzen Sie einen Stop-Loss-Stop, um sicherzustellen, dass jeder Handel belastbar ist
Risikoanalyse
- Eine V-Rückkehr könnte zu größeren Verlusten führen
- Der Preis für die Stop-Loss-Stop-Regelung muss genau beobachtet werden.
- Die Größe der Positionen muss vernünftig kontrolliert werden und es ist nicht ratsam, zu viel Leverage zu nutzen.
- Die Strategie kann bei einer großen Erschütterung ausgesetzt werden, um unnötige Verluste zu vermeiden.
Optimierungsrichtung
- Moving-Average-Indikatoren mit verschiedenen Parametern
- Kombinationen von RSI-Indikatoren mit verschiedenen Parametern
- Das Stop-Loss-Stopp-Ratio kann angepasst werden, um den Risiko-Gewinn-Verhältnis zu optimieren.
- Tests können in verschiedenen Zeitabständen durchgeführt werden, um die Größe der Positionen zu kontrollieren
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf einem beweglichen Durchschnitt, der die Richtung des Trends beurteilt. Der RSI-Indikator filtert, um die Eintrittszeiten zu bestimmen, um die Abwärtsbewegung effektiv zu erfassen. Die schrittweise Positionserhöhung ermöglicht die Risikokontrolle, die Einstellung eines Stop-Loss-Stopps gewährleistet die Aufnahmefähigkeit eines einzelnen Handels.
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start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © Coinrule
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strategy(shorttitle='Short In Downtrend',title='Short In Downtrend Below MA100', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
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thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
inSignal=input(50, title='MASignal')
MA= sma(close, inSignal)
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Entry
strategy.entry(id="short", long = false, when = close < MA and RSI > 30)
//Exit
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + 0.03)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - 0.02)
strategy.close("short", when = close > shortStopPrice or close < shortTakeProfit and window())
plot(MA, color=color.purple, linewidth=2)