RSI-Diskrete Divergenzstrategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie, die durch die Berechnung der Kreuzung des RSI-Indikators und seiner EMA-Gewinnlinie eine hohe Leerheit beurteilt und in Verbindung mit der Abweichung des RSI von den Preisen nach potenziellen Kauf- und Verkaufspunkten sucht, gehört zu den Trend-Tracking-Strategien.
Strategieprinzip
Der RSI-Indikator mit einer Länge von 14 wurde berechnet. Wenn der RSI über die 50-Grenze fällt, ist dies ein Plus-Signal, wenn er über die 50-Grenze fällt, ist dies ein Negativ-Signal.
Berechnen Sie die 20-Zyklus-EMA-Mittellinie und die 14-Zyklus-EMA-Mittellinie des RSI. Wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchläuft, ist dies ein Kaufsignal, wenn sie die langsame Linie durchläuft, ist dies ein Verkaufssignal.
Die Abweichungen zwischen dem RSI und dem Preis werden folgendermaßen erfasst:
Mehrköpfige Abweichung: Preisinnovation niedrig, aber der RSI nicht niedrig, ein Kaufsignal
Verborgene Mehrkopf-Abweichung: Der Preis ist innovativ hoch, aber der RSI ist nicht innovativ hoch, ein Kaufsignal
Der Preis ist innovativ hoch, aber der RSI ist nicht innovativ hoch, um zu verkaufen
Verborgene Abweichung: Der Preis ist innovativ niedrig, aber der RSI ist nicht innovativ niedrig, um zu verkaufen
- Optionelle Stop-Loss-Strategien, einschließlich Prozentstop und ATR-Stop
Analyse der Stärken
Der RSI hat den Vorteil, dass er Überkaufe und Überverkäufe aufspüren kann. Der EMA hat den Vorteil, dass er einen Schliffwirkung hat, um einen Teil des Geräusches abzuschalten.
Die Abweichung des RSI von den Preisen kann ein vorzeitiges Signal geben, bevor sich der Trend umkehrt.
Die Integration von zwei Kennzeichen, die sich gegenseitig verifizieren können, erhöht die Strategie-Stabilität.
Die Stop-Loss-Mechanismen können einzelne Verluste kontrollieren.
Risikoanalyse
Der RSI ist ein Preisindex, der bei starken Preisschwankungen verwendet wird.
Die EMA hat ein Zeitverzögerungsproblem und kann den Wendepunkt nicht genau bestimmen.
Bei Abweichungen von den Signalen kann es zu False Signalen kommen und die Kursentwicklung wird fortgesetzt.
Unvernünftige Einstellungen des Stopps können zu unnötigen Stopps führen.
Der Rückzug ist möglicherweise groß und erfordert ausreichende finanzielle Unterstützung.
Optimierungsrichtung
Es ist möglich, die Berechnung des RSI und der EMA für verschiedene Parameter zu testen, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Es kann in Betracht gezogen werden, die EMA-Gewinnlinie durch andere Indikatoren wie MACD zu ersetzen, um eine Kombinationsoptimierung vorzunehmen.
Es kann ein Bestätigungsmechanismus eingerichtet werden, um falsche Abweichungen zu vermeiden.
Das ist eine neue Strategie, um die Gewinne zu sichern.
Eintritt kann auf kurzfristige Signale wie z. B. Candlestick-Muster basieren, die mit der Strategie kombiniert werden.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Überkauf-Überverkauf-Urteile des RSI-Indikators, die Trend-Urteile der EMA und die Vorhersage von Abweichsignalen zu einem relativ vollständigen Trend-Tracking-System. Auf der Grundlage von Parameteranpassungen und Kombinationsoptimierungen kann eine bessere Strategiewirkung erzielt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass der Trendmarkt von Schocks und Falschsignalen beeinträchtigt wird. Durch strenge Kapitalverwaltung kann die Strategie einen stabilen Überschuss auf der mittleren langen Linie erzielen.
/*backtest
start: 2023-11-08 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="RSI Divergence Indicator", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_value=2, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=14)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1)
takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=70, defval=80)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)
sl_type = input("NONE", title="Trailing StopLoss Type", options=['ATR','PERC', 'NONE'])
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
atrLength=input(14, title="ATR Length (for Trailing stop loss)")
atrMultiplier=input(3.5, title="ATR Multiplier (for Trailing stop loss)")
bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = rsi(src, len)
plot(osc, title="RSI", linewidth=2, color=color.white)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.gray, transp=90)
plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCondition=bullCond or hiddenBullCond
//? osc[lbR] : na
//hiddenBullCond
strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true, when=longCondition)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
sl_val = sl_type == "ATR" ? stopLoss * atr(atrLength) :
sl_type == "PERC" ? close * stopLoss / 100 : 0.00
trailing_sl = 0.0
trailing_sl := strategy.position_size>=1 ? max(low - sl_val, nz(trailing_sl[1])) : na
//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? trailing_sl : na, color = color.blue , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
//plot(trailing_sl, title="ATR Trailing Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.purple, transp=30)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCloseCondition=crossover(osc,takeProfitRSILevel) or bearCond
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="Close All="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and sl_type == "NONE" and longCloseCondition)
//close all on stop loss
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="TSL="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and (sl_type == "PERC" or sl_type == "ATR" ) and crossunder(close, trailing_sl) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
src1 = close,
len6 = input(14, minval=1, title="RSI Length")
len7 = input(20, minval=1, title="EMA of RSI Length")
len8 = input(14,minval=1, title="Fast EMA")
up = rma(max(change(src1), 0), len6)
down = rma(-min(change(src1), 0), len6)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
emaRSI = ema(rsi,len7)
fastEmaRSI=ema(rsi,len8)
plot(emaRSI, title="EMA of RSI", linewidth=1, color=color.red)
plot(fastEmaRSI,title="Fast EMA of RSI", linewidth=1,color = color.lime)
band1 = hline(80, title="Upper Line", linewidth=1, color=color.red)
band0 = hline(20, title="Lower Line", linewidth=1, color=color.lime)
fill(band1, band0, color=color.purple)