Umkehrstärke-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie kombiniert die Umkehrstrategie mit der Brin-Strength-Strategie, um ein kombiniertes Handelssignal zu bilden und die Doppelfunktion von Trendverfolgung und Umkehrung zu ermöglichen.
Strategieprinzip
Umkehrung
Die Logik der Umkehrstrategie laut Chu Chen’s How I Triple Profits in the Futures Market auf Seite 183: Wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge höher ist als der Schlusskurs des Vortages und die langsame Linie des Zufallsindikators am 9. Tag unter 50 liegt, machen Sie mehr; wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge niedriger ist als der Schlusskurs des Vortages und die langsame Linie des Zufallsindikators am 9. Tag über 50 liegt, machen Sie leer.
Die Stärken
Nach Dr. Alexander Ayer, Brin-Band-Strength-Indikator: Der 13-Tage-Indikator-Moving-Average verwendet, um die Marktwert-Konsens zu zeigen. Der mehrköpfige Strength-Indikator spiegelt die Fähigkeit der Käufer wider, die Preise über die Wert-Konsens zu treiben. Der Luft-Strength-Indikator spiegelt die Fähigkeit der Verkäufer, die Preise unter die Wert-Konsens zu treiben.
Diese Strategie setzt den Schwellenwert des starken Indikators auf 0, d.h. ein Handelssignal wird erzeugt, wenn der starke Indikator > 0 ist.
Zusammengesetzte Signale
Wenn die Handelssignale der Umkehrstrategie und der starken Strategie übereinstimmen, wird ein endgültiges Handelssignal erzeugt. Mehr Signale sind eine Kombination aus mehr als einem Umkehrsignal und mehr als einem starken Signal; ein Leerzeichen ist eine Kombination aus weniger als einem Umkehrsignal und weniger als einem starken Signal.
Analyse der Stärken
Dies ist eine integrierte Strategie, die Handelssignale durch die gleichzeitige Verwendung von Reversal- und Trend-Tracking-Strategien erzeugt, die den Vorteil haben, eine Rebound- und Trend-Tracking-Strategie zu nutzen.
Der Reversal-Teil kann die Reversal-Gelegenheit nach der Leerlauf-Lücke sperren. Der Strong-Teil kann sicherstellen, dass der Handel nur dann geöffnet wird, wenn ein Trend vorhanden ist. Die Kombination der beiden Filter wirkt effektiv auf falsche Durchbrüche und vermeidet die Einziehung.
Die Optimierung der Parameter ist flexibel und kann für verschiedene Sorten und Perioden angepasst werden, um die optimale Kombination der Parameter zu finden.
Risikoanalyse
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Umkehrstrategie mit einer starken Strategie gleichzeitig über- oder unterbewertet wird, ist gering, die Signalfrequenz ist möglicherweise nicht hoch, und es besteht ein gewisses Risiko für Signalverarmung.
Die Kehrseite kann die Schwingungsanpassung der Platte als Kehrgelegenheit missverstehen und so zu früh aufstellen. Die starke Seite kann die Kehrgelegenheit eines Teils verpassen. Die Verwendung der beiden in Kombination kann diese Risiken bis zu einem gewissen Grad mildern.
Optimierungsrichtung
- Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich das Problem lösen kann, indem man mehrere Parameter kombiniert.
- Ein zusätzliches Modul zur Trendbeurteilung, um zu verhindern, dass wiederholt Positionen aufgenommen werden, wenn keine eindeutige Tendenz vorliegt.
- Erwägen Sie, eine Stop-Loss-Strategie einzuführen, um einzelne Verluste zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Diese Strategie enthält sowohl Trendverfolgung als auch die Eigenschaften des Umkehrhandels. Sie ist die beste in der Gesamtstrategie. Durch die Optimierung der Parameter kann ein guter stabiler Ertrag erwartet werden.
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BP(Trigger,Length) =>
pos = 0
DayHigh = 0.0
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Elder Ray (Bull Power)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )