Quantitative Handelsstrategie basierend auf Fibonacci-Retracement

Überblick

Die Strategie basiert auf dem Fibonacci-Rücktrittsprinzip. Die Strategie verwendet die Fibonacci-Theorie, um die kritischen Punkte der Preisumkehr zu bestimmen, um vor der Trendumkehr angemessen einzugreifen und um über die Hauptmarke hinaus über die Überschüsse zu kommen.

Grundsätze

Die Strategie berechnet zunächst die Höchst- und Tiefstpreise der letzten 50 Tage, um die Preise zu erhöhen und zu senken. Dann berechnet man die entsprechende Position des Preisrückgangs auf der Grundlage der drei Fibonacci-Key Levels 0,236, 0,382 und 0,618. Wenn der Preis steigt und sich dem Niveau von 0,618 nähert (Gold Split Point), macht man einen Plus; wenn der Preis sinkt und sich dem Niveau von 0,236 nähert, ist die Position plat.

Die Strategie basiert auf der Fibonacci-Rücktrittstheorie. Eine beliebige Zahl in der Fibonacci-Sequenz ist ungefähr gleich dem Verhältnis der ersten beiden Zahlen, und dieses Verhältnis ist nahe bei 0,618. Die Fibonacci-Rücktrittstheorie besagt, dass eine Umkehrung sehr wahrscheinlich ist, wenn der Preis nach einem Sprung nahe bei 0,382 oder 0,618 liegt.

Vorteile

Es handelt sich um eine typische Durchschnittshandelsstrategie. Ihr größter Vorteil besteht darin, dass Sie die Schlüsselpunkte für eine Preisumkehr im Voraus erkennen können und vor einer Trendwende angemessen eingreifen können. Darüber hinaus ist die Fibonacci-Theorie in der technischen Analyse weit verbreitet, was die Strategie mit einer gewissen akademischen Grundlage versehen.

Die Gefahr

Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass der Preis nach dem Überschreiten der Fibonacci-Rückzugsposition weitergeführt wird, was zu einem Risiko einer Vergrößerung der Verluste führt. Darüber hinaus kann keine Handelsstrategie, die auf empirischen Urteilen basiert, den Verlust durch Fehlentscheidungen vollständig vermeiden.

Um das Risiko zu kontrollieren, können Sie eine Stop-Loss-Position einrichten, die bei Verlusten bis zu einem gewissen Grad vergrößert wird. Außerdem können Sie die Position des Fibonacci-Rückzugs entsprechend der Marktlage anpassen, um das Handelssignal zuverlässiger zu machen.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Fibonacci-Rückgängigkeiten werden dynamisch angepasst, wobei verschiedene Parameter für verschiedene Marktphasen festgelegt werden können, um den Handel flexibler zu gestalten.

2. Filterung in Verbindung mit anderen Indikatoren, z. B. Beurteilung der Zunahme des Umsatzes, Verwendung von Gleichungen usw., um das Signal zuverlässiger zu machen;

3. Optimierung von Stop-Loss-Strategien, um Risiken besser zu kontrollieren, beispielsweise durch die Verfolgung von Stopps und Intervall-Stopps;

4. Tests mit längeren Datenzyklen, um die Stabilität der Strategie zu überprüfen; Anpassung der Haltedauer zur Maximierung der Erträge.

Zusammenfassen

Diese Strategie basiert auf der Fibonacci-Theorie, um die Preiswendepunkte zu bestimmen. Sie gehört zu den typischen Transit-Trading-Strategien. Sie hat eine bestimmte technische Analyse, die die Gelegenheit zur Preiswende vorzeitig erfasst.