Quantitative Handelsstrategie mit Fibonacci-Retracement

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-21
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Übersicht

Diese Strategie basiert auf dem Fibonacci-Retracement-Prinzip. Sie tritt in Long- oder Short-Positionen ein, wenn die Preise steigen oder fallen und sich den wichtigsten Fibonacci-Retracement-Niveaus nähern.

Grundsätze

Die Strategie berechnet zunächst die höchsten und niedrigsten Preise in den letzten 50 Tagen, um die Preisbewegung zu bestimmen. Anschließend werden drei wichtige Fibonacci-Verhältnisse - 0,236, 0,382 und 0,618 - verwendet, um die entsprechenden Retracement-Levels zu berechnen.

Die Strategie nutzt die Fibonacci-Retracement-Theorie, die besagt, dass in einer Fibonacci-Sequenz jede Zahl ungefähr dem Verhältnis der beiden vorhergehenden Zahlen entspricht und dieses Verhältnis nahe bei 0,618 liegt. Die Theorie legt nahe, dass die Preise dazu neigen, sich umzukehren, wenn sie nach einem Anstieg oder Fall auf 0,382 oder 0,618-Niveaus zurückgehen. Diese Strategie nutzt daher dieses Muster, um Ein- und Ausstiegssignale zu bestimmen.

Vorteile

Dies ist eine typische Breakout-Handelsstrategie. Sein größter Vorteil ist die Fähigkeit, wichtige Umkehrpunkte im Voraus zu identifizieren und Positionen vor Trendumkehrungen angemessen einzugeben. Darüber hinaus wird die Fibonacci-Theorie in der technischen Analyse weit verbreitet, was dieser Strategie akademische Vorzüge verleiht.

Risiken

Das Hauptrisiko besteht darin, dass die Preise nach dem Durchdringen der Fibonacci-Retracement-Levels weiter trenden, wodurch Verluste verstärkt werden.

Um Risiken zu mindern, können Stop-Losses auf Exit-Positionen gesetzt werden, wenn Verluste einen bestimmten Schwellenwert überschreiten.

Verbesserungsbereiche

Die Strategie kann wie folgt optimiert werden:

Dynamische Anpassung der Fibonacci-Levels basierend auf den unterschiedlichen Marktstadien, was mehr Flexibilität ermöglicht.
Hinzufügen anderer Indikatoren zur Signalfilterung, z. B. Volumen, gleitende Durchschnitte usw., um die Signalzuverlässigkeit zu erhöhen.
Optimieren Sie Stop-Loss-Mechanismen mit Trailing-Stops, Zone-Stops usw., um Risiken besser zu kontrollieren.
Über längere Zeitrahmen zu testen, um die Stabilität zu überprüfen; Haltezeit anzupassen, um die Rendite zu maximieren.

Schlussfolgerung

Diese Strategie identifiziert Preisumkehrpunkte auf der Grundlage der Fibonacci-Theorie, die zur Breakout-Handelskategorie gehört. Sie hat akademische Vorzüge, um Wendechancen vor dem Markt zu ergreifen, trägt aber auch eine gewisse Verlustwahrscheinlichkeit. Kontinuierliche Optimierungen um adaptive Parameter, Stop-Losses, zusätzliche Signalfilterung usw. können ihre Rentabilität und Stabilität verbessern.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("斐波那契回撤交易策略", overlay=true, initial_capital=10000)

// 参数
length = input(50, title="斐波那契周期长度")
fib1 = input(0.236, title="斐波那契水平1")
fib2 = input(0.382, title="斐波那契水平2")
fib3 = input(0.618, title="斐波那契水平3")

// 计算斐波那契水平
highLevel = ta.highest(high, length)
lowLevel = ta.lowest(low, length)
range1 = highLevel - lowLevel
fibLevel1 = highLevel - range1 * fib1
fibLevel2 = highLevel - range1 * fib2
fibLevel3 = highLevel - range1 * fib3

// 条件
longCondition = ta.crossover(close, fibLevel3)
shortCondition = ta.crossunder(close, fibLevel1)

// 下单
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)

// 图表标记
plot(fibLevel1, title="Fib 0.236", color=color.red)
plot(fibLevel2, title="Fib 0.382", color=color.orange)
plot(fibLevel3, title="Fib 0.618", color=color.green)

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