Band-Trendfolger
Überblick
Der Zweck dieser Strategie ist es, eine Low-Risk-Strategie zu verfolgen, die auf trendigen Aktien (oder anderen trendigen Märkten) ausgerichtet ist, um eine minimale Rücktrittsrate zu erreichen (zum Beispiel hat AAPL zum Zeitpunkt des Schreibens nur eine Rücktrittsrate von etwa 1,36%, FB eine Rücktrittsrate von etwa 1,93% und SPY eine Rücktrittsrate von 0,80%, die alle profitabel bleiben).
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt die 200-Tage-Moving Average, die benutzerdefinierte Brin-Band, die 52-Zyklus-gewichtete Moving Average, die TSI und die ADX-Stärke.
Das Kaufsignal lautet: Abschlusspreis über dem 200-Tage-Moving-Average + 5 K-Linie Abschlusspreis über dem oberen Custom Brin-Band + TSI als positiv + ADX über 20。
Nach Rückmeldung wurde die Strategie nur für Trending-Aktien angewendet, einige Verkauf/Diskontierungskonditionen wurden entfernt und nur Mehrbestellungen eingesetzt.
Analyse der Stärken
Der Vorteil dieser Strategie liegt in der niedrigen Rücknahmequote, dem geringsten Risiko und der Anwendung von niedrigen Risiken für die meisten Trend-Aktien. Nach Testdaten zeigen die Erträge hohe und die Rücknahme von AAPL beträgt 1,36% und FB 1,93% während der Rückprüfung.
Durch die Kombination von mehreren technischen Indikatoren wie Brin-Band, MA-Meanline, TSI-Indikator, und die Einstellung von ADX, um einen starken Trend zu beurteilen, kaufen Sie, wenn Sie einen Aufwärtstrend beurteilen, und versuchen, die Chance zu ergreifen, auf der mittleren und langen Linie der Trend-Aktie zu steigen. Im Vergleich zu einer einzigen Indikator-Beurteilung verwendet diese Strategie mehrere technische Indikatoren, die eine genauere, zuverlässigere und risikoärmere Beurteilung ermöglichen.
Die Strategie beinhaltet auch eine Stop-Loss-Strategie, eine zeitnahe Stop-Loss-Strategie, wenn die TSI-Indikatoren ihre Richtung ändern, um Gewinne maximal zu sperren und Risiken effektiv zu kontrollieren.
Risikoanalyse
Es gibt zwei große Risiken bei dieser Strategie:
-
Einige Schwarze Schwimmereignisse können zu einem heftigen und unhaltbaren Rückgang der Aktien führen.
-
Trendende Risiken. Wenn die Aktien aus dem Trend in die Schließung eintreten, kann es zu einem größeren Rückzug kommen.
Für Risiko 1 kann ein strengerer Stop-Loss-Mechanismus oder ein künstlicher Stop-Loss eingerichtet werden. Für Risiko 2 können mehr Urteilsfaktoren zur Erkennung von Trendendenzen, wie z. B. eine Erhöhung der Transaktionsmenge, kombiniert werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
-
Erweiterte Stop-Loss-Strategien, präzisere Stop-Loss-Punkte und bessere Risikokontrolle.
-
Optimierung der Mittellinienparameter, um die Stabilität verschiedener Parameterkombinationen zu testen
-
Die Erhöhung der Quantitätsindikatoren und anderer Beurteilungssysteme ermöglicht eine bessere Präzision bei der Bestimmung von Anfang und Ende von Trends.
-
Tests mit längerem Zeitrahmen-Parameter für den Betrieb mit längeren Linien.
Zusammenfassen
Die Strategie beurteilt die Trendstärke durch ADX, die TSI-Indikatoren beurteilen die Trendrichtung, Brin-Band-Breakthroughs, Moving Averages beurteilen die langfristigen Trends, mehrere Indikatoren überprüfen sich gegenseitig und entscheiden, wann man kauft. Die Stop-Loss-Strategie kann das Risiko effektiv kontrollieren.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script has been designed to be used on trending stocks as a low risk trade with minimal drawdown, utilising 200 Moving Average, Custom Bollinger Band, TSI with weighted moving average and ADX strength.
//Backtest dates are set to 2010 - 2020 and all other filters (moving average, ADX, TSI , Bollinger Band) are not locked so they can be user amended if desired. - 1