Band-Trendfolger
ChaoZhang
Überblick
Der Zweck dieser Strategie ist es, eine Low-Risk-Strategie zu verfolgen, die auf trendigen Aktien (oder anderen trendigen Märkten) ausgerichtet ist, um eine minimale Rücktrittsrate zu erreichen (zum Beispiel hat AAPL zum Zeitpunkt des Schreibens nur eine Rücktrittsrate von etwa 1,36%, FB eine Rücktrittsrate von etwa 1,93% und SPY eine Rücktrittsrate von 0,80%, die alle profitabel bleiben).
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt die 200-Tage-Moving Average, die benutzerdefinierte Brin-Band, die 52-Zyklus-gewichtete Moving Average, die TSI und die ADX-Stärke.
Das Kaufsignal lautet: Abschlusspreis über dem 200-Tage-Moving-Average + 5 K-Linie Abschlusspreis über dem oberen Custom Brin-Band + TSI als positiv + ADX über 20。
Nach Rückmeldung wurde die Strategie nur für Trending-Aktien angewendet, einige Verkauf/Diskontierungskonditionen wurden entfernt und nur Mehrbestellungen eingesetzt.
Analyse der Stärken
Der Vorteil dieser Strategie liegt in der niedrigen Rücknahmequote, dem geringsten Risiko und der Anwendung von niedrigen Risiken für die meisten Trend-Aktien. Nach Testdaten zeigen die Erträge hohe und die Rücknahme von AAPL beträgt 1,36% und FB 1,93% während der Rückprüfung.
Durch die Kombination von mehreren technischen Indikatoren wie Brin-Band, MA-Meanline, TSI-Indikator, und die Einstellung von ADX, um einen starken Trend zu beurteilen, kaufen Sie, wenn Sie einen Aufwärtstrend beurteilen, und versuchen, die Chance zu ergreifen, auf der mittleren und langen Linie der Trend-Aktie zu steigen. Im Vergleich zu einer einzigen Indikator-Beurteilung verwendet diese Strategie mehrere technische Indikatoren, die eine genauere, zuverlässigere und risikoärmere Beurteilung ermöglichen.
Die Strategie beinhaltet auch eine Stop-Loss-Strategie, eine zeitnahe Stop-Loss-Strategie, wenn die TSI-Indikatoren ihre Richtung ändern, um Gewinne maximal zu sperren und Risiken effektiv zu kontrollieren.
Risikoanalyse
Es gibt zwei große Risiken bei dieser Strategie:
Einige Schwarze Schwimmereignisse können zu einem heftigen und unhaltbaren Rückgang der Aktien führen.
Trendende Risiken. Wenn die Aktien aus dem Trend in die Schließung eintreten, kann es zu einem größeren Rückzug kommen.
Für Risiko 1 kann ein strengerer Stop-Loss-Mechanismus oder ein künstlicher Stop-Loss eingerichtet werden. Für Risiko 2 können mehr Urteilsfaktoren zur Erkennung von Trendendenzen, wie z. B. eine Erhöhung der Transaktionsmenge, kombiniert werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
Erweiterte Stop-Loss-Strategien, präzisere Stop-Loss-Punkte und bessere Risikokontrolle.
Optimierung der Mittellinienparameter, um die Stabilität verschiedener Parameterkombinationen zu testen
Die Erhöhung der Quantitätsindikatoren und anderer Beurteilungssysteme ermöglicht eine bessere Präzision bei der Bestimmung von Anfang und Ende von Trends.
Tests mit längerem Zeitrahmen-Parameter für den Betrieb mit längeren Linien.
Zusammenfassen
Die Strategie beurteilt die Trendstärke durch ADX, die TSI-Indikatoren beurteilen die Trendrichtung, Brin-Band-Breakthroughs, Moving Averages beurteilen die langfristigen Trends, mehrere Indikatoren überprüfen sich gegenseitig und entscheiden, wann man kauft. Die Stop-Loss-Strategie kann das Risiko effektiv kontrollieren.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script has been designed to be used on trending stocks as a low risk trade with minimal drawdown, utilising 200 Moving Average, Custom Bollinger Band, TSI with weighted moving average and ADX strength.
//Backtest dates are set to 2010 - 2020 and all other filters (moving average, ADX, TSI , Bollinger Band) are not locked so they can be user amended if desired.
//Buy signal is given when trading above the 200 moving average + 5 candles have closed above the upper custom Bollinger + the TSI is positive + ADX is above 20.
//As back testing proved that this traded better only in tends then some Sell/Short conditions have been removed and this focueses on Long orders.
//Only requires 2 additional lines of code to add shorting orders.
//Close for either long or short trades is signaled once the TSI crosses in the opposite direction indicating change in trend strength or if stop loss is trggered.
//Further optimization could be achieved by adding a stop loss.
//NOTE: This only shows the lower indicators however for visualization you can use my script "CUSTOM BOLLINGER WITH SMA", which is the upper indicators in this stratergy.
//------------
//@version=4
strategy(shorttitle="Trend Chaser", title="ADX_TSI_Bol Band Trend Chaser", overlay=false, pyramiding=0,
currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10,
initial_capital=10000, commission_value=0.1)
//------------
//Custom Bollinger Band
length = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(0.382, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=color.gray, offset = offset, display=display.none)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.gray, offset = offset, display=display.none)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.gray, offset = offset, display=display.none)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#787B86, transp=85)
//------------
//Moving Average
MAlen = input(200, minval=1, title="Length")
MAout = sma(src, MAlen)
plot(MAout, color=color.black, title="MA", offset=offset, linewidth=2, display=display.none)
//------------
//True Strength WMA
TSlong = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=25)
TSshort = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=13)
TSsignal = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=52)
double_smooth(src, TSlong, TSshort) =>
fist_smooth = wma(src, TSlong)
wma(fist_smooth, TSshort)
price = close
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, TSlong, TSshort)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), TSlong, TSshort)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi2 = wma(tsi_value, TSsignal)
plot(tsi_value, color=color.blue)
plot(wma(tsi_value, TSsignal), color=color.red)
hline(0, title="Zero")
//------------
//ADX
adxlen = input(13, title="ADX Smoothing")
dilen = input(13, title="DI Length")
keyLevel = input(20, title="Keylevel for ADX")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
plot(sig, color=color.black, title="ADX", style=plot.style_histogram, transp=40)
plot(20, color=color.green, title="ADX Keyline", linewidth=1)
//------------
//Identify Triggers
//Back Test Range
start = timestamp("America/New_York", 2010, 1, 1, 9,30)
end = timestamp("America/New_York", 2030, 7, 1, 0, 0)
//Custom Bollinger Band
Long1 = close > upper[5] and close[5] > upper [6]
Short1 = close < lower[5] and close[5] < lower [6]
//Moving Average
Long2 = close >= MAout[1]
Short2 = close <= MAout[1]
//True Strength WMA
Long3 = tsi_value > tsi2
Short3 = tsi_value < tsi2
//ADX
ADXkey = adx(dilen, adxlen) > 20 and adx(dilen, adxlen) < 100
//Buy
Buy = Long1 and Long2 and Long3 and ADXkey
CloseLong = crossunder(tsi_value,tsi2)
//Short
Sell = Short1 and Short2 and Short3 and ADXkey
CloseShort = crossover(tsi_value,tsi2)
//------------
//Entry and Exit
if time >= start and time <= end
strategy.entry("Long", true, when = Buy)
strategy.close("Long", when = CloseLong)