Folgen Sie der Liniestrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-01 18:31:39
Tags:

Übersicht

Die Follow Line Strategie ist eine Trendverfolgungsstrategie, die auf Bollinger Bands und Average True Range (ATR) basiert.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet zunächst die oberen und unteren Banden der Bollinger-Bänder sowie den Durchschnittlichen wahren Bereich.

Wenn der Preis über den oberen Bereich bricht, wird die Trendlinie auf den niedrigsten Preis minus ATR gesetzt, wenn der ATR-Filter aktiviert ist.

Wenn der Preis unter den unteren Bereich fällt, wird die Trendlinie auf den höchsten Preis plus ATR gesetzt, wenn der ATR-Filter aktiviert ist.

Die Trendbeurteilung kann somit dynamisch anhand der Preisausbrüche der Bollinger-Bänder angepasst werden, um den Trend zu verfolgen.

Wenn die aktuelle Trendlinie höher ist als die vorherige, zeigt sie einen Aufwärtstrend an. Wenn die aktuelle Trendlinie niedriger ist als die vorherige, zeigt sie einen Abwärtstrend an.

Handelssignale können dann auf der Grundlage des Trendurteils generiert werden, ob man lang oder kurz geht.

Analyse der Vorteile

Dynamische Anpassung der Trendlinie kann Preistrends flexibel erfassen
Die Kombination mit Bollinger-Bändern kann die Trendumkehr bei Band-Breakouts rechtzeitig beurteilen
Die Einführung eines ATR-Filters kann einige falsche Ausbruchssignale vermeiden

Risikoanalyse

Falsche BB-Parameter können häufige falsche Ausbrüche verursachen
Übermäßiger ATR-Parameter kann Trendumkehrmöglichkeiten verpassen
Es muss ein Stop-Loss berücksichtigt werden, um Verluste durch extreme Bewegungen zu verhindern.

Einige Risiken können durch Parameter-Tuning gemildert und mit anderen Indikatoren für die Signalfilterung kombiniert werden, um die Breakout-Gültigkeit zu verbessern.

Optimierungsrichtlinien

Optimieren der BB- und ATR-Parameter, um die besten Konfigurationen zu finden
Hinzufügen anderer Indikatoren zum Filtern falscher Ausbrüche
Auswahl der BB- und ATR-Perioden auf der Grundlage spezifischer Handelsinstrumente

Schlussfolgerung

Die Follow Line-Strategie zielt darauf ab, Preistrends in volatilen Märkten zu erfassen. Es ist eine effektive Trendverfolgungsstrategie. Richtige Parameter-Tuning und Optimierungen können zu anständigen Gewinnen führen. Allerdings müssen Risiken durch Stop-Loss und Verhinderung falscher Ausbrüche verwaltet werden.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © Dreadblitz
//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //

strategy(title = " Strategy Follow Line Indicator ",
         shorttitle = "S-FLI",
         overlay = true,
         precision = 8,
         calc_on_order_fills = true,
         calc_on_every_tick = true,
         backtest_fill_limits_assumption = 0,
         default_qty_type = strategy.fixed,
         default_qty_value = 2,
         initial_capital = 10000,
         pyramiding=1,
         currency = currency.USD,
         linktoseries = true)

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //

backTestSectionFrom = input(title = "═══════════════ From ═══════════════", defval = true, type = input.bool)

FromMonth         = input(defval = 1, title = "Month", minval = 1)
FromDay           = input(defval = 1, title = "Day", minval = 1)
FromYear          = input(defval = 2014, title = "Year", minval = 2000)

backTestSectionTo = input(title = "════════════════ To ════════════════", defval = true, type = input.bool)
ToMonth           = input(defval = 31, title = "Month", minval = 1)
ToDay             = input(defval = 12, title = "Day", minval = 1)
ToYear            = input(defval = 9999, title = "Year", minval = 2000)

Config            = input(title = "══════════════ Config ══════════════", defval = true, type = input.bool)
BBperiod          = input(defval = 21,     title = "BB Period",    type = input.integer, minval = 1)
BBdeviations      = input(defval = 1.00,     title = "BB Deviations",    type = input.float, minval = 0.1, step=0.05)
UseATRfilter      = input(defval = true, title = "ATR Filter",  type = input.bool)
ATRperiod         = input(defval = 5,     title = "ATR Period",    type = input.integer, minval = 1)
hl                = input(defval = false, title = "Hide Labels",  type = input.bool)


backTestPeriod() => true

//
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //

BBUpper=sma (close,BBperiod)+stdev(close, BBperiod)*BBdeviations
BBLower=sma (close,BBperiod)-stdev(close, BBperiod)*BBdeviations
//
TrendLine = 0.0
iTrend = 0.0
buy = 0.0
sell = 0.0
//
BBSignal = close>BBUpper? 1 : close<BBLower? -1 : 0
// 
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 1
    TrendLine:=low-atr(ATRperiod)
    if TrendLine<TrendLine[1] 
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 1
    TrendLine:=high+atr(ATRperiod)
    if TrendLine>TrendLine[1]
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 1
    TrendLine:=TrendLine[1]
//
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 0
    TrendLine:=low
    if TrendLine<TrendLine[1] 
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 0
    TrendLine:=high
    if TrendLine>TrendLine[1]
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 0
    TrendLine:=TrendLine[1]
//
iTrend:=iTrend[1]
if TrendLine>TrendLine[1] 
    iTrend:=1
if TrendLine<TrendLine[1] 
    iTrend:=-1
//
buy:=iTrend[1]==-1 and iTrend==1 ? 1 : na
sell:=iTrend[1]==1 and iTrend==-1? 1 : na
//
plot(TrendLine, color=iTrend > 0?color.blue:color.red ,style=plot.style_line,linewidth=2,transp=0,title="Trend Line") 
plotshape(buy == 1 and hl == false? TrendLine-atr(8) :na, text='💣', style= shape.labelup, location=location.absolute, color=color.blue, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
plotshape(sell == 1 and hl == false ?TrendLine+atr(8):na, text='🔨', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)

// Strategy Entry
if (backTestPeriod())
    strategy.entry("long", true, 1, when = buy == 1)
    strategy.entry("short", false, 1, when = sell == 1)

Mehr