RSI Pull-Up-Ausbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die RSI-Rückschlagstrategie ist eine quantitative Handelsstrategie, bei der der RSI-Indikator verwendet wird, um einen Durchbruch zu identifizieren, in Verbindung mit dem Höchst- oder Tiefstpreis des Tages, um einen Kauf- oder Verkaufsvorgang durchzuführen. Die Strategie ist für indische Index-Futures wie Nifty, Bank Nifty usw. geeignet.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der RSI-Durchbruchstrategie lautet:
Die begrenzte Handelszeit ist zwischen 10:15 und 3:10 Uhr, um starke Schwankungen bei der Eröffnung und Beendigung zu vermeiden.
Überwachen Sie in Echtzeit die Höchst- und Tiefpreisbrechungen des Tages. Wenn der Höchstpreis des Tages überschritten wird, wird ein Kaufsignal erzeugt; Wenn der Tiefpreis des Tages überschritten wird, wird ein Verkaufsignal erzeugt.
Der RSI-Indikator kann das Überkaufen und Überverkaufen des Marktes messen. Wenn der RSI größer als 50 ist, ist es ein Überkopfmarkt, wenn er kleiner als 50 ist, ist es ein leerer Markt. Die Strategie erfordert daher, dass der RSI-Indikator gleichzeitig mit einem Preisbruch in die Richtung des Trends passt, um einen Falschbruch zu vermeiden.
Der Stop-Line ist ein VWMA mit 20 Zyklen, das bei der Auslösung von Kauf- und Verkaufssignalen verwendet wird.
Nach 15:10 Uhr wird ein Zwangsstop-Loss-Rücktritt durchgeführt, wenn noch Positionen gehalten werden.
Strategische Vorteile
Die RSI-Aufwärts-Breakout-Strategie kombiniert die Preis-Breakout und die Doppel-Bestätigung des RSI-Indikators, um die kurzfristigen Trends des Marktes effektiv zu identifizieren. Dies ist der größte Vorteil der Strategie. Darüber hinaus kann die Genauigkeit des Signals erheblich verbessert werden, indem die Strategie den Höchst- und Tiefstpreis des Tages als Referenzpreis verwendet und in Kombination mit dem RSI-Indikator den wahren oder falschen Breakout beurteilt.
Strategisches Risiko
Die RSI-Aufwärts-Breakout-Strategie birgt auch einige Risiken:
Die Lösung ist, den Durchbruchbereich angemessen zu erweitern, um die Höchst- und Tiefpreise nicht zu verfolgen.
Der indische Aktienindex ist von großer politischer Gefahr und erfordert eine genaue Beobachtung der Wirtschaftspolitik und der zentralen Maßnahmen.
Die Kurzreferenzperiode der Strategie ist anfällig für Marktgeräusche. Die Berechnungszeit kann entsprechend verlängert oder andere Filterbedingungen hinzugefügt werden, um die Signalqualität zu verbessern.
Richtung der Strategieoptimierung
Die RSI-Aufwärts-Breakout-Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
Positionsmanagementmechanismen werden erweitert, z. B. durch erfolgreiche Einbrüche bei Anlagerungen, Verfolgung von Stopps und Anlagerungen.
In Kombination mit anderen Indikatoren filtern Sie die Signale. Indikatoren wie KDJ, WR, OBV und andere beurteilen die Marktsituation und vermeiden die Handelsfalle.
Optimierung von Strategieparametern. Parameter wie die Breakout-Bereich, RSI-Trench, Stop-Loss-Position usw. werden angepasst, um eine bessere Strategiewirkung zu erzielen.
Es ist wichtig, eine klare Mechanismus für die Lageröffnung und die Lagerhaltung zu entwickeln.
Zusammenfassen
Die RSI-Aufwärts-Breakout-Strategie verwendet die Methode des Höchst-/Tiefpreis-Breakouts und der RSI-Indikator-Beurteilung und identifiziert bis zu einem gewissen Grad die kurzfristigen Preistrends. Sie ist eine typische Breakout-Strategie. Die Strategie ist einfach und leicht zu bedienen, die Risikokontrolle sind strenger und eignen sich für die mittlere und kurze Linie.
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Saravanan_Ragavan
// This Strategy is finding high or low breaks of the day and enter into the trader based on RSI value and time value
//@version=4
strategy(title="HiLoExtn", shorttitle="HiLoExtn", overlay=true)
T1 = time(timeframe.period, "0915-0916")
Y = bar_index
Z1 = valuewhen(T1, bar_index, 0)
L = Y-Z1 + 1
tim = time(timeframe.period, "1015-1510")
exitt= time(timeframe.period, "1511-1530")
//VWMA 20
plot(vwma(close,20), color=color.blue)
length = L
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
u = plot(upper, "Upper", color=color.green)
l = plot(lower, "Lower", color=color.red)
//**** RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Buy above Buy Line
if ( (upper==high) and rsi>50 and tim and close>open )
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
// Exit Long Below Vwap
strategy.close("Buy", when = close < vwma(close,20) or exitt)
// Sell above Buy Line
if ((lower==low) and rsi<50 and tim and close<open)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
// Exit Short above Vwap
strategy.close("Sell", when = close > vwma(close,20) or exitt)