Ichimoku Kinko Hyo Handelsstrategie
Erstellungsdatum:
2023-12-12 17:32:08
zuletzt geändert:
2023-12-12 17:32:08
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Überblick
Es handelt sich um eine Aktienhandelsstrategie, die auf dem Ichimoku Kinko Hyo-Index basiert. Die Strategie nutzt die grundlegenden Prinzipien des Gleichgewichts auf den ersten Blick, um die Ein- und Ausstiegszeiten zu bestimmen.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst die auf den ersten Blick ausgeglichenen Komponenten, darunter die Antennenspanne (((Tenkan-Sen), die Benchmarklinie (((Kijun-Sen), die Vorreiterlinie (((Senkou Span A) und die Verzögerungslinie (((Senkou Span B)).
Ein zusätzlicher Börsengang erfolgt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Durchdringung einer Referenzlinie auf einer Sternlinie, um die kurzfristige Durchdringung einer langfristigen Durchdringung auf einer mittleren Linie anzuzeigen, gehört zu den Goldforken
- Die Preiskarte zeigt, dass die Aktienkurse unterstützt werden und steigen.
- Die künftige Wolkenkarte ist rot, was auf einen Aufwärtstrend hinweist
- Der Preis ist weniger als 2 mal ATR von der Schwimmlinie entfernt, was darauf hindeutet, dass der Preis nicht zu hoch ist und mit der Wartestrategie übereinstimmt
- Der Preis ist weniger als 3 mal ATR von der Basislinie entfernt, was bedeutet, dass der Preis nicht hoch ist und der Nachholstrategie entspricht
- Die Oberflächenlinie und die Benchmarklinie liegen über den Wolken, was auf den ersten Blick einen gleichmäßigen Trend nach oben anzeigt.
Ein Ausgleich ist möglich, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Unter dem Himmel durchdringende Benchmark, die kurzfristige Durchschnittslinie unter dem langfristigen Durchschnittslinie zeigt, gehört zu den Todesforken
- Der Preis fiel unter die Wolken, was darauf hindeutet, dass die Aktien Unterstützung verloren haben.
- Oder mehr als 30 Prozent, wenn Sie eine Stop-Loss-Strategie anwenden.
- Oder Verluste von mehr als 3%, die eine Stop-Loss-Strategie folgen
Analyse der Stärken
- Aktienpreistrends mit Hilfe von Gleichgewichtsindikatoren mit hoher Genauigkeit
- In Kombination mit ATR können Sie die Nachschub-Stopp-Wertung kontrollieren und einen Überkauf verhindern.
- Das ist die einzige Möglichkeit, mehrere Signale zu erkennen und falsche zu vermeiden.
- Die Strategie der Verlagerung kann die Erträge beschleunigen
Risikoanalyse
- Das Gleichgewichtssignal kann zurückbleiben und muss in Kombination mit anderen Indikatoren beurteilt werden.
- Die falsche Einstellung der ATR-Parameter kann zu Überkaufen und Überverkaufen führen
- Das Risiko von Verlusten kann durch eine Strategie zur Depotisierung erhöht werden.
- Die Parameter müssen manuell ermittelt werden, unterschiedliche Aktien haben unterschiedliche Parameter
Optimierungsrichtung
- Das Signal kann in Kombination mit MACD, KDJ und anderen Indikatoren bestätigt werden
- Das bedeutet, dass die Stop-Loss-Marge erhöht und die Stop-Loss-Marge verringert werden kann.
- ATR-Parameter können automatisch auf Basis von historischen Daten optimiert werden
- Die Parameterdifferenzen zwischen den Aktien verschiedener Branchen können untersucht werden, um einen Parameterpool zu erstellen
Zusammenfassen
Dies ist eine sehr praktische Aktienhandelsstrategie, die auf der ersten Linie eine ausgewogene Tendenz beurteilt und ATR-Risiken kontrolliert, um die Stop-Loss-Methode zu nutzen. Die Vorteile dieser Strategie sind deutlich, und nach der Optimierung der Parameter und der Optimierung der Portfolio-Indikatoren ist die Wirkung besser und eignet sich für den Real-Time-Handel.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// Author Obarut
//@version=5
strategy("İchimoku Strategy With Money Management",overlay=true)
//Inputs
ts_period = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Period")
ks_period = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Period")
ssb_period = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Period")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
// Back Testing Period
fromday = input.int(defval=1,title="Start Date",minval=1,maxval=31)
frommonth = input.int(defval=1,title="Start Month",minval=1,maxval=12)
fromyear = input.int(defval=1980,title="Start Year",minval=1800, maxval=2100)
today = input.int(defval=1,title="En Date",minval=1,maxval=31)
tomonth = input.int(defval=1,title="End Month",minval=1,maxval=12)
toyear =input.int(defval=2100,title="End Year",minval=1800,maxval=2200)
start=timestamp(fromyear,frommonth,fromday,00,00)
finish=timestamp(toyear,tomonth,today,00,00)
timewindow= time>=start and time<=finish
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_period)
kijun = middle(ks_period)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_period)
atr = ta.atr(14)
ss_above = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_below = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Price Distance From Tenkan
distance = close - tenkan
// Price Distance from Kijun
distancek = close - kijun
// Entry/Exit Signals
tk_cross_kijun_bull = tenkan >= kijun
tk_cross_kijun_bear = tenkan <= kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_above
pbsenkA = close < ss_above
pasenkB = close > ss_below
price_below_kumo = close < ss_above
future_kumo_bull = senkouA > senkouB
future_kumo_bear = senkouA < senkouB
// Price Distance From Tenken
disbull = distance < 2*atr
//Price Distance From Kijun
disbullk = distancek < 3*atr
//Price Above Tenkan Condition
patk = close > tenkan
// Kijun Above Senkou Span Condition
kjasenkA = kijun > ss_above
// Price Below Kijun Condition
pbkijun = close < kijun
//Bullish Condition
bullish= tk_cross_kijun_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and future_kumo_bull and patk and disbull and disbullk
and (tenkan>ss_above) and (kijun>ss_above)
if(bullish and timewindow )
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
// Bearish Condition
bearish=tk_cross_kijun_bear and pbsenkA and cs_cross_bear
or pbkijun or price_below_kumo
lastentryprice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
// Take Profit or Stop Loss in Bearish
if(bearish and timewindow or (close>1.30*lastentryprice and close<kijun ) or (close< 0.93*lastentryprice))
strategy.close("Long Entry")
if(time>finish)
strategy.close_all("time up")
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#2e640e, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(17, 122, 21), title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(88, 8, 8), title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.rgb(198, 234, 198) : color.rgb(208, 153, 153), title="Cloud color")