Strategie für gleitende Durchschnittsprozentsätze

Überblick

Die Moving Average Percentage Band Strategie ist eine Trend-Tracking-Strategie. Sie verwendet den Moving Average als Basis und berechnet dann den Auf- und Abwärtstrend anhand des Prozentsatzes der Preise. Wenn der Preis den Aufwärtstrend durchbricht, machen Sie eine Lücke; wenn der Preis den Abwärtstrend durchbricht, machen Sie einen Plus.

Strategieprinzip

Der Kern der Strategie ist der Moving Average, wobei der Mittelstrahl der einfache N-Tage-Moving Average ist. Die oberen und unteren Trails werden nach der prozentualen Veränderung des Preises berechnet. Die spezifische Rechenformel lautet:

Oberbahn = Mittelbahn + Preis * Prozentsatz der Oberbahn Unterstraße = Mittelstraße - Preis * Prozentsatz der Unterstraße

Der Prozentsatz der Auf- und Abfahrt ist ein einstellbarer Parameter, der Standardwert ist 2, was 2% des Preises darstellt.

Wenn die Preise steigen, erweitern sich die oberen und unteren Bahnlinien gleichzeitig nach oben; wenn die Preise fallen, schrumpfen die oberen und unteren Bahnlinien gleichzeitig nach unten. Dies ermöglicht die automatische Anpassung der Kanalbreite an die Marktfluktuation.

In Bezug auf die Handelsstrategie, wenn der Preis die oberen Bahnlinien durchbricht, machen Sie einen Short; wenn der Preis die unteren Bahnlinien durchbricht, machen Sie mehr. Darüber hinaus setzt die Strategie die Bedingung, nur in bestimmten Monaten zu handeln, um falsche Signale in nicht-haupttrendischen Monaten zu vermeiden.

Analyse der Stärken

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Schwankungsbreite basierend auf den prozentualen Preisänderungen berechnet wird und sich automatisch an unterschiedliche Handelsumgebungen anpassen kann. So können sowohl Falschsignale in schwankenden Handelsbewegungen verringert werden als auch Umschläge in Trendbewegungen rechtzeitig erfasst werden. Zusätzlich werden Monats- und Datumsfilterbedingungen gesetzt, die Geräusche in Randmonaten filtern und falsche Signale in nicht-primären Trendmonaten vermeiden.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko der Strategie besteht darin, dass der Moving Average eine Verzögerung aufweist und nicht sofort auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren kann. Darüber hinaus beeinflusst die Einstellung des Prozentbereichs die Strategie. Eine zu niedrige Einstellung verschärft die Verzögerung des Moving Averages und eine zu hohe Einstellung erhöht die Wahrscheinlichkeit falscher Signale.

Ein weiteres potenzielles Risiko besteht darin, dass die Strategie zu sehr auf die Datum- und Monatsbedingungen angewiesen ist, die Chancen verpassen, wenn die wichtigsten Bewegungen außerhalb des festgelegten Monats stattfinden. Diese Vorbedingungen müssen daher auch an die verschiedenen Sorten und Marktbedingungen angepasst werden.

Optimierungsrichtung

Die Strategie hat noch viel Optimierungsraum. Erstens können verschiedene Kombinationen von Parametern, wie die Zeitspanne des Moving Averages, die Prozentparameter usw. getestet werden, um die optimale Parameter zu finden. Zweitens können andere Indikatoren zur Bestätigung des Moving Average-Signals, wie die Transaktionsmenge, in Betracht gezogen werden, um die Reliabilität des Signals zu verbessern.

So kann beispielsweise anhand von historischen Daten ermittelt werden, welche Monate die wichtigsten Trendmonate sind, und dann automatisch eine Schwelle berechnet werden. Es ist auch möglich, die Monatsbedingungen vorübergehend zu ignorieren, wenn ein außergewöhnlicher Preisbruch auftritt, um vollständig mitzuwirken. Die Einführung von Methoden wie Machine Learning zur dynamischen Optimierung dieser Parameter ist ebenfalls möglich.

Zusammenfassen

Die Moving Average Percentage Band Strategie ist insgesamt eine sehr praktische Trend-Tracking-Strategie. Ihr größter Vorteil ist, dass Sie die Bandbreite der Schwankungen automatisch anpassen können, um sich an die Veränderungen des Marktes anzupassen. Gleichzeitig gibt es auch einige Verbesserungsmöglichkeiten, z. B. Parameteroptimierung, Signalfilterung usw.