Moving Average Crossover Midpoint Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Moving-Average-Cross-Middle-Point-Strategie ist eine Trend-Tracking-Strategie. Sie kombiniert den Mittelwert-Indikator mit dem Moving-Average, um ein Handelssignal zu erzeugen, indem sie beurteilt, ob der Preis die Kreuzung zwischen dem Mittelwert-Indikator und dem Moving-Average durchbricht.
Strategieprinzip
Der Mittelpunkt ist der Mittelwert der Höchst- und Tiefstpreise innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Da die Höchst- und Tiefstpreise die beiden Pole der Marktfluktuation widerspiegeln, sind die Mittelwerte wichtige Unterstützungs- oder Widerstandspunkte.
Außerdem wurde ein Moving Average in die Strategie eingeführt. Der Moving Average kann die Preisdaten glätten und die Richtung der Trends bestimmen.
Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Preis über die Kreuzung zwischen dem Mittelpunkt und dem Moving Average geht; ein Verkaufsignal wird erzeugt, wenn der Preis unter die Kreuzung geht.
Nach dieser Strategie-Logik kann man im Laufe der Zeit, wenn man nur den Durchbruch des Mittelpunktes und der Kreuzung des Bereichs des Moving Averages erfasst, den mittleren Rückschlag ergreifen und den Umkehrschlag ausführen.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert Mittelpunkte und Moving Averages, um schnell wichtige Unterstützungswiderstände und Trendrichtungen zu ermitteln, mit folgenden Vorteilen:
Der Mittelpunktindikator kann die Unterstützung und die Widerstandslage genau bestimmen, der Moving Average kann die Richtung des Trends bestimmen, und die Kombination der beiden ist zuverlässig.
Durch Kreuzungssituationen wird die Wahrscheinlichkeit eines falschen Durchbruchs verringert.
Es wird eine doppelte Überschneidung der Beurteilungen verwendet, um zu vermeiden, dass ein einziger Indikator eine Fehleinschätzung verursacht.
Die Strategie ist einfach, klar, leicht zu verstehen und umzusetzen, und eignet sich für quantitative Transaktionen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Bei starken Marktschwankungen können die Mittelpunkte und die Moving Averages ausfallen.
Bei einer Doppelspannung kann ein gewisses Maß an Testrückziehung oder Druckrückführung auftreten, was das Risiko eines Stoppschadens mit sich bringt.
Die Strategie basiert auf kurz- und mittelfristigen Operationen und ist nicht geeignet für zu lange Verbindungen.
Die entsprechenden Risikomanagementmaßnahmen umfassen:
Optimierung der Moving Average-Parameter zur Verbesserung der Glattheit.
Stellverletzungsmaß entsprechend erhöhen, um Rücksetzungsdruck zu verhindern.
Kurzer Haltezeitraum und zeitnahe Stop-Loss.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Richtungen optimiert werden:
Optimierung der Periodiparameter des Mittelwertindikators und des Moving Averages, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Zusätzliche Filter für andere Indikatoren, wie MACD, RSI usw., verbessern die Signalqualität.
Es wurde eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Überprüfung von Transaktionen zu erhöhen und die falschen Durchbrüche bei niedrigen Mengen zu vermeiden.
Die Stop-Loss-Position wird in Kombination mit den Volatilitätsindikatoren an die Marktschwankungen angepasst.
Tests für verschiedene Märkte und Sorten.
Zusammenfassen
Moving Average Crossover Midpoint Strategy integriert die Vorteile des Midpoint-Indikators und des Moving Averages, um durch die Kreuzung der Situation einen Durchbruch der kritischen Unterstützungs-Widerstandsstellen zu ermitteln, um einen Marktwendepunkt zu erfassen. Die Strategie hat viel Optimierungsraum und erwartet stabile Erträge.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MGULHANN
//@version=5
strategy('Forex Midpoint Stratejisi For Nasdaq ', overlay=true)
BPeriod = input(131, 'Başlangıç Period')
kaydirma = input(14, 'Kaydırma Seviyesi')
yuzdeseviyesi = input.float(0.0006, 'Yüzde Seviyesi', step=0.0001)
len = input.int(44, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = ta.sma(src, len)
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
typeMA = input.string(title = "Method", defval = "EMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 53, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")
smoothingLine = ma(out, smoothingLength, typeMA)
//plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=color.red, linewidth = 2)
//zararDurdurmaYuzde = input.float(0.2, title='Zarar Durdurma %', step=0.01) / 100
//karAlmaYuzde = input.float(0.5, title='Kar Alma %', step=0.01) / 100
//MIDPOINT HESAPLA
midpoint1 = ta.highest(high, BPeriod) + ta.lowest(low, BPeriod)
midpoint2 = midpoint1 / 2
midyuzdeseviyesi = midpoint2 * yuzdeseviyesi
midtopdeger = midyuzdeseviyesi + midpoint2
//GİRİŞ KOŞULLARI
buycross = ta.crossover(smoothingLine, midtopdeger[kaydirma]) //? aort > ta.sma(close,50) : na
sellcross = ta.crossover(midtopdeger[kaydirma], smoothingLine) // ? aort < ta.sma(close,50) : na
//LONG GİRİŞ
if (buycross)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
//longKarAl = strategy.position_avg_price * (1 + karAlmaYuzde)
//longZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 - zararDurdurmaYuzde)
//strategy.exit("Long Exit","Long", stop=longZararDurdur)
//SHORT GİRİŞ
if (sellcross)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
//shortKarAl = strategy.position_avg_price * (1 - karAlmaYuzde)
//shortZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 + zararDurdurmaYuzde)
//strategy.exit("Short Exit","Short", stop=shortZararDurdur)
//plot(midtopdeger, offset=kaydirma, linewidth=2, color=color.blue)