MACD langfristige Umkehrstrategie

Überblick

Eine MACD-Langlinie-Umkehrstrategie ist eine Strategie, bei der die MACD-Indikatoren genutzt werden, um Preis-Langlinie-Umkehrungen zu identifizieren, um Longline-Handel zu betreiben. Die Strategie verwendet die MACD-Indikatoren mit den Schnell-SMA-Linien und den Differenzen zwischen den Schnell-SMA-Linien, um die MACD-Indikatoren zu konstruieren, und verwendet die Stützpfeiler-Umkehrform der MACD-Indikatoren, um potenzielle Longline-Umkehrmöglichkeiten zu identifizieren.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet die 6-Tage-EMA als MACD-Schnelllinie, die 26-Tage-EMA als MACD-Langlinie, die Differenz zwischen der schnellen und der langen Linie als MACD, und berechnet die 9-Tage-SMA der MACD als Signallinie. Die Differenz zwischen der schnellen und der langen Linie, d. h. die Säulenlinie, ist für die Nullzeit ausgeglichen, für die positive für die lange Linie positiv und für die negative für die lange Linie negativ.

Die Handelslogik der Strategie lautet: Wenn die MACD-Säulenlinie über die vorherige Säule hinausgeht (Differenz erweitert), wird der Preis als langfristig bullish angesehen (Kaufzeit); Wenn die MACD-Säulenlinie über die vorherige Säulenlinie fällt (Differenz schrumpft), wird der Preis als langfristig bullish angesehen (Verkäuferzeit). Um falsche Signale zu filtern, wartet die Strategie auf die tatsächliche Umkehrung der beiden Säulenlinien.

Analyse der Stärken

• Die langfristige Durchschnittsdifferenz des MACD-Indikators wird verwendet, um eine langfristige Preisumkehr zu identifizieren
• Doppelspur-Kreuzform-Filter für falsche Durchbrüche und Vermeidung von Auf- und Absturz
• Die MACD-Parameter sind anpassbar für unterschiedliche Marktbedingungen
• Konfigurierbare Stop-Loss-Strategien, um einzelne Verluste zu kontrollieren

Risiken und Lösungen

• MACD-Divergenz führt zu verpassten Handelschancen
  • Optimiert für die Verwendung in Kombination mit dem RSI
• Falsche Wendezeichen während der Erschütterung
  • Erhöhung der mobilen Stop-Loss, Verringerung der Verluste; Anpassung der MACD-Parameter, Streben nach Glattheit
• Umkehrung nicht eingerichtet oder fortgesetzt unter dem Stop-Loss-Preis
  • Indikatorische Moving Average zur Erhöhung der Verlustsicherheit
• Keine Stop-Loss-Strategie, keine Kontrolle über die Verluste
  • Erhöhung der mobilen oder festen Stop-Loss-Logik und strenge Kontrolle der Einzelschadenmargen

Optimierung

• Anpassung der MACD-Parameter, um eine glattere MACD-Linie zu verfolgen. Die MACD verfolgt langfristige Trendindikatoren, die zu empfindlich sind, um falsche Signale zu erhöhen.
• Erhöhung der mobilen Stop-Logik. Langfristige Haltungen sind mit dem Risiko einer Rücknahme verbunden, die durch die mobile Stop-Logik verringert werden kann.
• In Kombination mit anderen Indikatoren wie dem RSI. Ein einzelner Indikator ist nur begrenzt wirksam. Eine Kombination mit anderen Indikatoren kann die Wirksamkeit erhöhen.
• Positionsmanagement-Modul hinzugefügt.

Zusammenfassen

Die MACD-Langlinie-Umkehrstrategie erfasst die Chancen für eine langfristige Preisumkehr, indem sie die Umkehr der MACD-Säulenlinie beurteilt. Die Strategie beherrscht erfolgreich die Konflikte der langen und kurzen Perioden und vermeidet die Verfolgung von Hochs und Tiefs. Als einzigartige Indikatorstrategie hat die MACD-Langlinie-Umkehr jedoch auch einige Grenzen.