Bollinger Band Breakout Aktienstrategie
ChaoZhang
Überblick
Eine Bollinger-Band-Breakout-Strategie ist eine quantitative Trading-Strategie, bei der Aktienkurse verfolgt werden. Sie nutzt Bollinger-Bänder-Indikatoren, um zu bestimmen, ob die Preise außerhalb der normalen Schwankungsbreite liegen, und sendet ein Handelssignal aus. Wenn die Preise die untere Bollinger-Band-Grenze brechen, wird ein Mehrbetrag eingegeben; wenn die Preise die obere Bollinger-Band-Grenze brechen, wird ein Leerbetrag eingegeben.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die 20-Tage-Aktien-Endkurse, um die mittleren, oberen und unteren Bahnen zu berechnen. Die mittleren Bahnen sind die einfachen gleitenden Durchschnitte der 20-Tage-Endkurse; die oberen und unteren Bahnen sind die mittleren Bahnen plus die zweifache Standardabweichung. Wenn die Aktien-Endkurse die unteren Bahnen durchbrechen, wird angenommen, dass die Aktienkurse aus der normalen Schwankungsbreite herausbrechen, um einen neuen Aufwärtstrend zu beginnen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Brin-Streifen werden verwendet, um Trendpunkte in den Aktienkursen zu bestimmen und kurzfristige Trends effizient zu erfassen.
Das Risiko eines Rückzugs ist geringer, und der Stop-Loss-Punkt wird auf den niedrigsten Punkt der jüngsten Schwankungen gesetzt, um die Verluste effektiv zu kontrollieren.
Die Stop-Off-Punkte werden an den Höchstständen der jüngsten Schwankungen gesetzt, um die Gewinne aus dem Einseitigen Trend zu maximieren.
Die Strategie ist einfach, klar, leicht zu verstehen und zu ändern und eignet sich für Anfänger, die mit Quantity Trading beginnen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Der Brin-Band-Indikator ist sehr empfindlich gegenüber Schwankungen. Fehlgelegte Parameter können zu falschen Signalen führen. Parameter wie z. B. die Periodenzahl sollten entsprechend angepasst werden.
Die Aktien selbst sind sehr volatil und können zu früh aus dem Spiel gehen, um die Tendenz nicht dauerhaft zu verfolgen. Sie können den Schwankungsbereich des Stopps entsprechend erweitern.
Wenn das Signal für einen Durchbruch verzögert wird, kann es zu einer Überschwemmung kommen. Der frühe Eintritt sollte in Kombination mit anderen Indikatoren beurteilt werden.
Der Markt ist unberechenbar, die Stop-Loss-Parameter sind schwer zu erfassen und sollten in geeigneter Weise in Kombination mit manuellen Erfahrungen angepasst werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:
In Kombination mit anderen Kennzahlen bestätigen Sie die Eintrittssignale, wie z. B. einen Anstieg der Umsätze.
Dynamische Anpassung der Brin-Band-Parameter, um sie besser an Veränderungen der Marktfluktuation anzupassen.
Optimierung von Stop-Loss-Strategien wie beispielsweise mobile Stop-Loss-Strategien, Bündelung von Stop-Loss-Strategien.
Testen Sie die Wirkung der Parameter für verschiedene Stockarten und suchen Sie nach dem optimalen Anwendungsbereich.
Hinzufügen von Machine-Learning-Algorithmen und automatische Optimierung der Parameter-Einstellungen.
Zusammenfassen
Die Gesamtkonzeption der Brin-Band-Breakthrough-Strategie ist klar und verständlich. Die Brin-Band-Indikatoren werden verwendet, um die Aktienkurse zu beurteilen. Das Rückzugrisiko ist gering und kann kurzfristige einseitige Bewegungen erfassen.
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
//strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
//strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)