Trendfolgestrategie basierend auf Ichimoku Kinko Hyō
ChaoZhang
Überblick
Dies ist eine einfache Trendverfolgungsstrategie, die auf der Sonnenlinie K basiert. Es verwendet die Gleichgewichtung (Ichimoku Kinko Hyo, IKH) als Indikator, um die Richtung des Trends zu bestimmen, und wird in Verbindung mit dem Bambusblatt verfolgt.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf drei Kurven, die auf den ersten Blick ausgeglichen sind: die Frontlinie, die Basislinie und die Bambusblattlinie. Die Frontlinie und die Basislinie werden verwendet, um die langfristige Trendrichtung zu bestimmen.
Konkret bedeutet dies, dass ein Kaufsignal ausgelöst wird, wenn die Bamboo Leaf Linie die Basislinie von unten nach oben durchquert, und ein Verkaufsignal ausgelöst wird, wenn die Bamboo Leaf Linie die Basislinie von oben nach unten durchquert. Diese Strategie ist einfach, um nach dieser Logik zu handeln.
Analyse der Stärken
- Trends mit einem Gleichgewichtsindikator auf den ersten Blick zu beurteilen, um kurzfristige Schwankungen zu vermeiden und die Zuverlässigkeit von Handelssignalen zu gewährleisten
- Kaufen und verkaufen Sie nur in der Nähe von Trendwendepunkten, um die Gewinnchancen von mittleren und langen Trends zu nutzen
- Niedrigere Frequenz der Transaktionen, die zu niedrigeren Gebühren und Slip-Point-Kosten führen
- Die Regeln sind einfach, klar, leicht zu verstehen und für Anfänger geeignet.
Risikoanalyse
- Als Trend-Tracking-Strategie wird der Trend häufig bei Erschütterungen unterbrochen und kann nicht gewinnbringend sein.
- Bei starken Schwankungen können Frontier- und Basislinien zu falschen Trendurteilen führen, was zu unnötigen Verlustgeschäften führt.
- Aufgrund der historischen Daten kann es zu Verzögerungen kommen, wenn ein Ereignis auftritt, und man kann die besten Einstiegspunkte verpassen.
- Die Risiken einer langfristigen Überschwemmung bleiben bestehen und die Größe der Positionen muss entsprechend angepasst werden.
Optimierungsrichtung
- Positionsoptimierung kann in Betracht gezogen werden, indem Positionen flexibel an Marktschwankungen angepasst werden
- Sie können versuchen, die Parameter zu ändern, z. B. die Periodizität der Frontlinie und der Basislinie anzupassen, um die Stop-Loss-Linie zu optimieren.
- Es kann auch in Kombination mit anderen Indikatoren wie MACD, KD usw. in Betracht gezogen werden, um Noise Trading zu vermeiden.
- Oder mit einem maschinellen Lern-Algorithmus, der automatisch Parameter optimiert, um sie an ein breiteres Marktumfeld anzupassen.
Zusammenfassen
Es ist eine sehr klassische, auf einer Gleichgewicht aufbauende, mittlere und lange Linie Trend-Tracking-Strategie. Die Regeln sind einfach, leicht zu verstehen und zu beherrschen. Es hat jedoch einige Vorteile, um den Lärm effektiv zu filtern und Trend-Gelegenheiten zu erfassen.
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("My Custom Strategy", overlay=true)
// Ichimoku Cloud components
tenkanSenPeriods = 9
kijunSenPeriods = 26
displacement = 26
highTenkanSen = ta.highest(high, tenkanSenPeriods)
lowTenkanSen = ta.lowest(low, tenkanSenPeriods)
tenkanSen = (highTenkanSen + lowTenkanSen) / 2
highKijunSen = ta.highest(high, kijunSenPeriods)
lowKijunSen = ta.lowest(low, kijunSenPeriods)
kijunSen = (highKijunSen + lowKijunSen) / 2
chikouSpan = close[displacement]
// Buy condition: Chikou Span crosses over both Tenkan Sen and Kijun Sen
buyCondition = chikouSpan > tenkanSen[displacement] and chikouSpan > kijunSen[displacement]
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell condition: Chikou Span crosses down both Tenkan Sen and Kijun Sen
sellCondition = chikouSpan < tenkanSen[displacement] and chikouSpan < kijunSen[displacement]
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
plot(tenkanSen, color=color.red)
plot(kijunSen, color=color.blue)
plot(chikouSpan, color=color.green, offset=-displacement)