Trendstrategie basierend auf dem Eröffnungspreiskanal
ChaoZhang
Überblick
Eine Kanaltrendstrategie ist eine Trendverfolgungsstrategie, die auf den Eröffnungspreisen und den Donchian-Kanälen basiert. Sie identifiziert die Richtung des Trends, indem sie eine Trendlinie von dem aktuellen Preis bis zum Eröffnungspreis als Basis erstellt, kombiniert mit dem Preiskanal, der den Donchian-Kanal bildet.
Strategieprinzip
Wählen Sie einen Zeitrahmen (Dag- und Wochenzeit) und erhalten Sie den Eröffnungspreis für diesen Zeitraum als Referenzpreis.
Der Donchian-Channel-Indikator wird verwendet, um einen N-Tage-Moving-Average der höchsten und niedrigsten Preise dieser Periode zu berechnen, um einen Preiskanal zu bilden.
Zeichne eine Linie von dem aktuellen Schlusskurs zum Schlusskurs für die Periode als Trend-Benchmark.
Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Schlusskurs den Donchian-Kanal überschreitet; ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der Schlusskurs den Donchian-Kanal überschreitet.
Setzen Sie eine Stop-Loss-Strategie.
Die Strategie nutzt eine Kombination aus Benchmark- und Channel-Linien, um die Richtung eines Trends zu bestimmen und ein dauerhaftes Signal zu erzeugen, wenn ein Trend vorhanden ist, während ein Teil des Geräusches gefiltert wird.
Analyse der Stärken
Die Verwendung des Eröffnungspreises als strategische Benchmark ermöglicht eine effiziente Beurteilung der Preisentwicklung in verschiedenen Zeiträumen.
Die Donchian-Channel-Indikatoren können die Auswirkungen von kurzfristigen Schwankungen auf die Basislinie wirksam ausfiltern.
In Kombination mit einer Referenzlinie und einem Donchian-Kanal kann ein Signal erzeugt werden, wenn ein Trend klar ist, um falsche Durchbrüche zu vermeiden.
Automatische Einstellung der Stop-Loss-Position, um einen Teil des Gewinns zu sperren und das Risiko zu kontrollieren.
Die Strategie hat weniger Parameter, ist nicht sehr schwierig zu implementieren und leicht zu beherrschen.
Risikoanalyse
Es ist leicht, mehr unwirksame Signale zu erzeugen, wenn man die Situation zusammenstellt.
Wenn die Parameter nicht richtig eingestellt sind, kann der Stopp zu nah sein und das Spiel zu früh beenden.
Diese Strategie ist eher auf Trends angewiesen und ist nicht für die FREQ-Strategie geeignet.
In außergewöhnlichen Situationen kann der Preis die Stop-Loss-Linie direkt überschreiten, was zu großen Verlusten führt.
Optimierungsrichtung
Verschiedene Periodiparameter können getestet werden, um die am besten funktionierende Periode zu wählen, die das Signal erzeugt.
Die Donchian-Kanalparameter können angepasst werden, um die passendere Kanalbreite einzustellen.
Das Stop-Loss-Verhältnis kann je nach Sorten-Eigenschaften optimiert werden.
Es können zusätzliche Filter für andere Indikatoren hinzugefügt werden, um das Auftreten von Signalen unter außergewöhnlichen Umständen zu vermeiden.
Zusammenfassen
Die Kanal-Trend-Strategie nutzt die Kanal-Linie, die durch den Eröffnungspreis und den Donchian-Kanal gebildet wird, um die Richtung des Preistrends zu erkennen. Sie kann ein leicht lesbares, anhaltendes Signal erzeugen, um Gewinne zu sichern und Risiken zu kontrollieren, indem Sie einen Stop-Loss-Satz setzen. Es ist eine sehr praktische Trend-Tracking-Strategie.
/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//
strategy("STR-TREND", overlay=true)
emax = ta.ema(close,1)
plot(emax,title="X-EMA",color=color.black,linewidth=2)
XDX = input.string(title="TIMELINE", defval="M")
xdaily = request.security(syminfo.tickerid, XDX, open,barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
length = input.int(21, minval=1)
lower = ta.lowest(xdaily,length)
upper = ta.highest(xdaily,length)
XXX = close>upper?lower:upper
plot(XXX,title="STR-X",color=color.red,linewidth=4)
TAKEPROFIT = input.int(15,title="Take Profit %", minval=1)
SELLTAKEPROFIT = XXX * (1-(TAKEPROFIT/100))
BUYTAKEPROFIT = XXX * (1+(TAKEPROFIT/100))
TAKEPROFITX = close<XXX?SELLTAKEPROFIT:BUYTAKEPROFIT
plot(TAKEPROFITX,title="TAKE PROFIT",color=color.black,linewidth=1)
//////////////STRATEGY ///////////////////
buystat= ta.crossover(close,XXX)
sellstat = ta.crossunder(close,XXX)
plotshape(buystat==true, title='long', text='BUY', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
plotshape(sellstat==true, title='short', text='SELL', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
//////////////STRATEGY ///////////////////
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buystat==true, comment="")
strategy.exit("BUY TP", "LONG", qty_percent = 50 ,limit = BUYTAKEPROFIT)
strategy.close("LONG", when = sellstat==true, comment="")
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellstat==true, comment="")
strategy.exit("SELL TP", "SHORT", qty_percent = 50 ,limit = SELLTAKEPROFIT)
strategy.close("SHORT", when = buystat==true , comment="")