Momentum Breakout Moving Average Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ist eine Trendverfolgungstrategie, in der der Moving Average und der Moving Average kombiniert werden. Sie verwendet den Index-Moving Average als Haupttrendbeurteilungswerkzeug und sendet Buy- und Sell-Signale in Kombination mit hohen Transaktionen. Die Strategie eignet sich für mittlere und lange Positionen und verfolgt die wichtigsten Trends des Marktes.
Strategieprinzip
Die 34-Zyklus-EMA wird als wichtigstes Trend-Ermittlungswerkzeug verwendet. Wenn der Preis die EMA überschreitet, ist dies ein bullish Signal, wenn der Preis die EMA überschreitet, ist dies ein bearish Signal.
Vergleichen Sie den 21-Tage-Moving Average der Transaktionen mit dem jüngsten 1,5-fachen Durchschnitt. Wenn die aktuelle Transaktionsmenge mehr als das 1,5-fache des Durchschnitts beträgt, wird sie als hoch angesehen.
Ein Kaufsignal wird nur dann ausgegeben, wenn der Preis eine Gold- und EMA-Form bildet und eine hohe Menge ist; ein Verkaufsignal wird nur dann ausgegeben, wenn der Preis eine Todes- und EMA-Form bildet und eine hohe Menge ist.
Einstellung der Stop-Loss- und Stop-Loss-Ratio nach der Eröffnung der Position. Die Einstellung kann angepasst werden.
In diesem Zusammenhang werden verschiedene Faktoren wie Trends, Dynamik und Risikokontrollen berücksichtigt, um eine umfassende und stabile Vergleichsmethode zu entwickeln.
Analyse der Stärken
Mit Hilfe der EMA kann die Richtung der wichtigsten Trends ermittelt werden, um die mittleren und langen Trends zu verfolgen.
Durch den Einsatz von FILTER in Verbindung mit hohen Transaktionsvolumina kann vermieden werden, dass man durch falsche Durchbrüche irregeführt wird.
Ein Stop-Loss-Stopp-Ratio kann die Risiken für einzelne Geschäfte wirksam kontrollieren.
Die Strategie basiert auf einer langen und mittleren Haltestelle, die sich vom Hochfrequenz-Marktgeräusch abschirmt und stabil gehalten wird.
Risiken und Lösungen
Die Wahrscheinlichkeit, von einem Hochfrequenz-False-Breakout getäuscht zu werden, ist höher. Die Lösung besteht darin, die Transaktionsmenge zu überprüfen.
Die Lösung ist die richtige Kontrolle der Positionsgröße.
Die Strategie des Durchschnittslinienhandels kann zurückbleiben und es nicht ermöglichen, die kurzfristigen Chancen zu ergreifen. Die Lösung ist die Kombination anderer kurzfristiger Signale.
Bei starken Erschütterungen kann es zu größeren Verlusten kommen. Die Lösung besteht darin, eine geeignete Stop-Loss-Position festzulegen.
Optimierungsrichtung
Test der Vor- und Nachteile verschiedener EMA-Zyklusparameter, um die optimalen Parameter zu finden.
Der Einfluss verschiedener Parameter des Stop-Loss-Stopp-Ratios auf die Rendite und die Risikobereitschaft der Strategie wird getestet.
Versuchen Sie, die Chancen auf eine kurze Linie in Verbindung mit anderen Indikatoren wie MACD, KDJ und anderen zu bestimmen.
Optimierung der Kapitalmanagementstrategien, wie Positionskontrolle, dynamische Stop-Loss-Methoden usw.;
Zusammenfassen
Diese Strategie ist insgesamt eine mittlere und lange Positionsstrategie, die einen Wert stabilisiert. Sie kann die wichtigsten Trends des Marktes effektiv verfolgen und die Quantitätsindikatoren nutzen, um irreführende Signale zu filtern. Gleichzeitig werden die Risiken eines einzelnen Handels durch geeignete Stop-Loss- und Stop-Stop-Maßnahmen kontrolliert.
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © TradingSignalHub
//@version=5
strategy("Di strategy ", overlay=true)
//date setting
fromDay = input(defval = 1, title = "Ngày bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
fromMonth = input(defval = 1, title = "Tháng bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
fromYear = input(defval = 2023, title = "Năm bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
toDay = input(defval = 31, title = "Đến ngày", group = "Cài đặt thời gian")
toMonth = input(defval = 12, title = "Đến tháng", group = "Cài đặt thời gian")
toYear = input(defval = 2033, title = "Đến năm", group = "Cài đặt thời gian")
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond() =>
time >= startDate and time <= finishDate ? true : false
//snr setting
price = close
ema34 = input.int(34, minval=2, title="EMA 34", group = "Cài đặt EMA")
pacC = ta.ema(close,ema34)
pacL = ta.ema(low,ema34)
pacH = ta.ema(high,ema34)
L =plot(pacL, color=color.rgb(3, 139, 251), linewidth=1, title="High EMA 34")
H =plot(pacH, color=color.rgb(3, 137, 247), linewidth=1, title="Low EMA 34")
C =plot(pacC, color=color.rgb(4, 138, 248), linewidth=1, title="Close EMA 34")
fill(L,H, color=color.rgb(33, 149, 243, 85),title="Fill dãi EMA 34")
//EMA full setting
ema89 =ta.ema(close,89)
DIema= ta.ema(close,458)
plot(DIema,title="DI_ema",color=color.rgb(247, 214, 3),linewidth=2)
plot(ema89,title="EMA 89",color=color.orange,linewidth=1)
//ema200= ta.ema(close,200)
//ema610= ta.ema(close,610)
//ema144= ta.ema(close,144)
//ema258= ta.ema(close,258)
//plot(ema200,title="EMA 200",color=color.purple,linewidth=2)
//plot(ema610,title="EMA 610",color=color.white,linewidth=2)
//plot(ema144,title="144Banker",color=color.green,linewidth=1)
//plot(ema258,title="258Banker",color=color.yellow,linewidth=1)
EMAbuy = ta.crossover(price, DIema)
EMAsell = ta.crossunder(price, DIema)
//volume setting
vol = (volume)
length = input(21, "Đường Trung Bình Vol", group = "Cài đặt Volume" )
div = input(1.5, "Mức trung bình", group = "Cài đặt Volume" )
up = close > open
down = open>close
Volhigh = volume> (ta.ema(volume, length)*div)
//Cài đặt lệnh
longCondition = EMAbuy and Volhigh
if time_cond()
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = EMAsell and Volhigh
if time_cond()
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
stopPer = input.float(1.0, title="Stop Loss %", group = "Cài đặt TP & SL %" ) / 100
takePer = input.float(2.0, title="Take Profit %", group = "Cài đặt TP & SL %" ) / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Đóng Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Đóng Sell", stop=shortStop, limit=shortTake)
alertcondition(longCondition, title = "Tín hiệu BUY", message = "Tín hiệu BUY")
alertcondition(shortCondition, title = "Tín hiệu SELL", message = "Tín hiệu SELL")
//PLOT FIXED SLTP LINE
//plotshape(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, shape.labelup, color=color.rgb(34, 249, 6, 50), linewidth=1, title="Long SL")
//plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_circles, color=color.rgb(250, 8, 8, 50), linewidth=1, title="Short SL")
//plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.rgb(59, 248, 7), linewidth=1, title="Long TP")
//plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.rgb(247, 7, 7), linewidth=1, title="Short TP")