Super Trend Following Stop-Loss-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf Übertrend-Indikatoren und Tracking-Stopps, um eine Position zu eröffnen. Sie verwendet 4 Alarme, um eine Position zu eröffnen, und verwendet eine Übertrend-Strategie. Die Strategie ist speziell für die Roboterentwicklung konzipiert und verfügt über eine Tracking-Stoppfunktion.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die ATR-Anzeige, um die Auf- und Abwärtsbahnen zu berechnen. Wenn der Schlusskurs die Aufwärtsbahnen durchbricht, erzeugt er ein Kaufsignal, wenn er die Abwärtsbahnen durchbricht, erzeugt er ein Verkaufssignal. Die Strategie verwendet auch eine Übertrendlinie, um die Trendrichtung zu bestimmen. Wenn die Übertrendlinie überschritten wird, bedeutet dies, dass der Stiermarkt beginnt; wenn die Übertrendlinie unterbrochen wird, bedeutet dies, dass der Bärenmarkt beginnt.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert die Vorteile der Übertrend-Anzeige, um die Richtung der Tendenz zu bestimmen, und der ATR-Anzeige, um den Stop-Loss zu setzen, um falsche Durchbrüche wirksam zu filtern. Die Tracking-Stop-Loss kann die Gewinne gut sperren und die Rücknahme reduzieren. Zusätzlich ist die Strategie speziell für Roboter entwickelt, um den Handel zu automatisieren.
Risikoanalyse
Die Übertrend-Indikatoren erzeugen leicht mehr Fehlsignale. Wenn die Stop-Price-Anpassung größer ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Stop-Loss durchbrochen wird. Darüber hinaus besteht ein technischer Risiko für Roboter-Handel, wie z. B. Serverstürze und Netzwerkunterbrechungen.
Um die Wahrscheinlichkeit von Fehlsignalen zu verringern, können die ATR-Parameter entsprechend angepasst oder andere Indikatoren hinzugefügt werden, um die Filterung durchzuführen. Die Anpassung der Stop-Loss-Tracking-Width erfordert ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Hinzufügen von Indikatoren oder Bedingungen, um ein eingehendes Signal zu filtern und falsche Signale zu vermeiden. Zum Beispiel können MACD-Indikatoren hinzugefügt werden.
Verschiedene Kombinationen von ATR-Parametern können getestet werden, um die optimale zu finden.
Die Optimierung der Stop-Loss-Verfolgung ermöglicht es, die optimale Balance zu finden.
Es ist möglich, weitere Stop-Loss-Preise hinzuzufügen, um die Stop-Loss-Sortierung zu ermöglichen.
Es ist möglich, eine primäre Backup-Doppel-Server-Architektur zu erstellen, um bei einem Ausfall des primären Servers schnell zu wechseln.
Zusammenfassen
Diese Strategie integriert die Vorteile von Übertrend-Indikatoren und Stop-Loss-Tracking und kann die Eröffnung und Beendigung von Positionen automatisieren. Verbesserungen in der Optimierungsrichtung in Verbindung mit der Realisierung können eine sehr praktische quantitative Handelsstrategie sein.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © arminomid1375
//@version=5
strategy('Mizar_BOT_super trend', overlay=true, default_qty_value=100, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, initial_capital=100, max_bars_back=4000)
//===== INPUTS ==========================================================================//
factor = input.float(4.5, title='ATR Factor', step=0.1,group = 'ATR')
period = input.int(59, minval=1, maxval=100, title='ATR Period',group = 'ATR')
up = (high + low) / 2 - factor * ta.atr(period)
down = (high + low) / 2 + factor * ta.atr(period)
trend_up = 0.0
trend_up := close[1] > trend_up[1] ? math.max(up, trend_up[1]) : up
trend_down = 0.0
trend_down := close[1] < trend_down[1] ? math.min(down, trend_down[1]) : down
trend = 0.0
trend := close > trend_down[1] ? 1 : close < trend_up[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
tsl = trend == 1 ? trend_up : trend_down
line_color = trend == 1 ? 'green' : 'red'
long_signal = trend == 1 and trend[1] == -1
short_signal = trend == -1 and trend[1] == 1
background = true
//ss = input.float(defval=15.0, minval=0.0, title=' stop loss %',group = 'stop loss')
use_sl = input(title='trailing stop ?', defval=true,group = 'stop loss')
initial_sl_pct = input.float(defval=15.0, minval=0.0, title='trailing stop %',group = 'stop loss')
Tpactive1 = input(title='Take profit1 On/Off ?', defval=true, group='take profit')
tp1percent = input.float(5.0, title='TP1 %', group='take profit') *100
tp1amt = input.int(10, title='TP1 Amount %', group='take profit')
Tpactive2 = input(title='Take profit2 On/Off ?', defval=true, group='take profit')
tp2percent = input.float(10, title='TP2 %', group='take profit') *100
tp2amt = input.int(15, title='TP2 Amount %', group='take profit')
Tpactive3 = input(title='Take profit3 On/Off ?', defval=true, group='take profit')
tp3percent = input.float(15, title='TP3 %', group='take profit')*100
tp3amt = input.int(20, title='TP3 Amount %', group='take profit')
//===== TIMEFRAME ==========================================================================//
from_month = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
from_day = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
from_year = input.int(defval=2019, title='From Year', minval=2017)
to_month = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
to_day = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
to_year = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=2017)
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00)
finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59)
window() =>
time >= start and time <= finish ? true : false
//===== PLOTS ==========================================================================//
// Line
line_plot = plot(tsl, color=trend == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2, title='Trend Line')
// Labels
plotshape(long_signal and window() ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.normal, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(short_signal and window() ? down : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.normal, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
// Circles
plotshape(long_signal and window() ? up : na, title='Uptrend starts', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(short_signal and window() ? down : na, title='Downtrend starts', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// Background
long_fill = background ? trend == 1 ? color.green : na : na
short_fill = background ? trend == -1 ? color.red : na : na
candle_plot = plot(ohlc4, title='Price Line', color=trend == 1 ? long_fill : short_fill, linewidth=2, transp=90)
fill(candle_plot, line_plot, title='Long Background', color=long_fill, transp=90)
fill(candle_plot, line_plot, title='Short Background', color=short_fill, transp=90)
//===== GLOBAL ==========================================================================//
var entry_price = 0.0
var updated_entry_price = 0.0
var sl_price = 0.0
longString = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
longclose = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
shortString = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
shortclose = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
longAlertMessage = input(title="Long Alert Message", defval="long", group="Alert Messages", tooltip=longString)
longcloseAlertMessage = input(title="Long close Alert Message", defval="long", group="Alert Messages", tooltip=longclose)
shortAlertMessage = input(title="Short Alert Message", defval="short", group="Alert Messages", tooltip=shortString)
shortcloseAlertMessage = input(title="Short close Alert Message", defval="short", group="Alert Messages", tooltip=shortclose)
has_open_trade() =>
strategy.position_size != 0
has_no_open_trade() =>
strategy.position_size == 0
is_long() =>
strategy.position_size > 0 ? true : false
is_short() =>
strategy.position_size < 0 ? true : false
plot(use_sl ? has_no_open_trade() ? close : sl_price : na, color=has_no_open_trade() ? na : color.blue, title='Stop Loss')
strategy_close() =>
if is_long()
strategy.close('Long')
alert(longcloseAlertMessage)
if is_short()
strategy.close('Short')
alert(shortcloseAlertMessage)
strategy_long() =>
strategy.entry('Long', strategy.long)
strategy_short() =>
strategy.entry('Short', strategy.short)
sl_pct = initial_sl_pct
if long_signal or is_long() and not(short_signal or is_short())
sl_pct := initial_sl_pct * -1
sl_pct
//===== STRATEGY ==========================================================================//
crossed_sl = false
if is_long() and use_sl
crossed_sl := close <= sl_price
crossed_sl
if is_short() and use_sl
crossed_sl := close >= sl_price
crossed_sl
terminate_operation = window() and has_open_trade() and crossed_sl
if terminate_operation and not(long_signal or short_signal) // Do not close position if trend is flipping anyways.
entry_price := 0.0
updated_entry_price := entry_price
sl_price := 0.0
strategy_close()
start_operation = window() and (long_signal or short_signal)
if start_operation
entry_price := close
updated_entry_price := entry_price
sl_price := entry_price + entry_price * sl_pct / 100
if long_signal
strategy_long()
if Tpactive1==true
strategy.exit('TPL1','Long', qty_percent=tp1amt,profit =tp1percent)
alert(shortcloseAlertMessage)
alert(longAlertMessage)
if short_signal
strategy_short()
if Tpactive1==true
strategy.exit('TPL1','Short', qty_percent=tp1amt,profit =tp1percent)
alert(longcloseAlertMessage)
alert(shortAlertMessage)
//===== TRAILING ==========================================================================//
if is_long() and use_sl
strategy_pct = (close - updated_entry_price) / updated_entry_price * 100.00
if strategy_pct > 1
sl_pct += strategy_pct - 1.0
new_sl_price = updated_entry_price + updated_entry_price * sl_pct / 100
sl_price := math.max(sl_price, new_sl_price)
updated_entry_price := sl_price
updated_entry_price
if is_short() and use_sl
strategy_pct = (close - updated_entry_price) / updated_entry_price * 100.00
if strategy_pct < -1
sl_pct += strategy_pct + 1.0
new_sl_price = updated_entry_price + updated_entry_price * sl_pct / 100
sl_price := math.min(sl_price, new_sl_price)
updated_entry_price := sl_price
updated_entry_price