Trendfolgestrategie mit doppeltem gleitenden Durchschnitt
ChaoZhang
Überblick
Die Dual Moving Average Trend Tracking Strategy ist eine quantitative Trading-Strategie, die die Richtung der Marktentwicklung anhand von zwei unterschiedlichen Perioden von Moving Averages ermittelt. Die Strategie nutzt die Multi-Bohr-Zustände von schnellen Moving Averages und langsamen Moving Averages, um die Richtung der Tendenz zu bestimmen und in der Richtung der Tendenz zu handeln.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet zwei Moving Averages, ein schneller Moving Average (z. B. 10 Perioden) und ein langsamer Moving Average (z. B. 30 Perioden). Beide Moving Averages werden als Mehrkopftrend beurteilt, wenn sie aufwärts sind; beide Moving Averages werden als Hohlkopftrend beurteilt, wenn sie aufwärts sind.
Konkret berechnet die Strategie zunächst einen schnellen und einen langsamen Moving Average. Dann vergleicht man den aktuellen Schnellen und den letzten Zyklus. Wenn der aktuelle Zyklus größer ist als der vorherige, wird er mit 1 nach oben bewertet.
Schließlich werden die Beurteilungen der beiden Moving Averages schnell und langsam beurteilt. Wenn beide Beurteilungen 1 sind, wird die Beurteilung als 1 bezeichnet, was den Mehrkopftrend bedeutet. Wenn beide Beurteilungen -1 sind, wird die Beurteilung als -1 bezeichnet, was den Leerkopftrend bedeutet.
Nach der Bestimmung der Richtung des Trends eröffnet die Strategie eine Über-Position im Mehrkopf-Trend und eine Leer-Position im Leer-Trend.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Die Strategie ist klar und einfach, leicht zu verstehen und umzusetzen.
- Die Kombination mit einem Doppel-Moving-Average filtert effektiv den Lärm von Marktausbrüchen aus, um die Richtung der Trends zu bestimmen.
- Die Moving Average-Parameter können flexibel für verschiedene Sorten und Zeiträume angepasst werden.
- Es ist nicht notwendig, Stop-Loss- und Stop-Stop-Punkte einzurichten, wodurch die Häufigkeit der Transaktionen reduziert wird, was eine gute Möglichkeit ist, Trends zu verfolgen.
- Flexible Einstellungen für nur Über- oder nur Leerlauf, um unterschiedlichen Handelspräferenzen gerecht zu werden.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt einige Risiken:
- Bei starken Preisveränderungen kann der Moving Average zurückbleiben, was dazu führen kann, dass die optimale Zeit für den Einstieg verpasst wird.
- Bei einem doppelten Moving Average kann es zu False Breakouts und Fehlkreuzungen kommen, was zu falschen Handelssignalen führt.
- Die Strategie selbst hat keine Stop-Loss-Schranke und kann die Einzelschäden nicht effektiv kontrollieren.
- Die Strategie ist ein Standard-Full-Position-Geschäft mit hohem Risiko, das mit Vorsicht betrieben werden muss.
Um die oben genannten Risiken zu verringern, können Sie die Periodizität der Moving Average-Parameter vernünftiger einstellen, andere technische Indikatoren als Hilfsmittel einführen, eine Stop-Loss-Stop-Regel festlegen oder die Position entsprechend anpassen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Erhöhung der Vielfalt der Indikatoren für die Verwendung von Diagrammen bei der Auswahl von Moving Average-Typen wie SMA, EMA usw.
- Hinzufügen anderer technischer Hilfsindikatoren wie MACD, BOLL usw., um die Genauigkeit der Beurteilung zu verbessern.
- Die Einführung von Trendlinien und Unterstützungswiderstandsbeurteilungen ermöglicht eine bessere Präzision der Handelssignale.
- Ein Stop-Loss-Stopp-Bedingungen, um die Einzelschäden wirksam zu kontrollieren.
- Optimierung der Positionsverwaltung, Anpassung der Positionen an die Kapitalnutzungsrate, die Gewinnrate usw.
Zusammenfassen
Die Trend-Tracking-Strategie mit einem doppelten Moving Average ist klar und einfach zu verstehen. Sie filtert die Schwingungen durch einen doppelten Moving Average, beurteilt die Richtung der Tendenz und handelt nach den Ergebnissen. Die Strategie ist eine typische Trend-Tracking-Strategie. Die Strategie kann nach persönlichen Vorlieben nur mehr oder nur weniger tun, ist flexibel, einfach und einfach zu bedienen.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro
// 2020
//@version=4
strategy(title = "Noro's TrendMA Strategy", shorttitle = "TrendMA str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
needshort = input(true, title = "Short")
fast = input(10, minval = 1, title = "MA Fast (red)")
slow = input(30, minval = 2, title = "MA Slow (blue)")
type = input(defval = "SMA", options = ["SMA", "EMA"], title = "MA Type")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")
showma = input(true, title = "Show MAs")
showbg = input(false, title = "Show Background")
//MAs
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slowma = type == "EMA" ? ema(src, slow) : sma(src, slow)
//Lines
colorfast = showma ? color.red : na
colorslow = showma ? color.blue : na
plot(fastma, color = colorfast, title = "MA Fast")
plot(slowma, color = colorslow, title = "MA Slow")
//Trend
trend1 = fastma > fastma[1] ? 1 : -1
trend2 = slowma > slowma[1] ? 1 : -1
trend = 0
trend := trend1 == 1 and trend2 == 1 ? 1 : trend1 == -1 and trend2 == -1 ? -1 : trend[1]
//Backgrouns
colbg = showbg == false ? na : trend == 1 ? color.lime : trend == -1 ? color.red : na
bgcolor(colbg, transp = 80)
//Trading
if trend == 1
if needlong
strategy.entry("Long", strategy.long)
if needlong == false
strategy.close_all()
if trend == -1
if needshort
strategy.entry("Short", strategy.short)
if needshort == false
strategy.close_all()