Volatilität Endvolumen-Elemente-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-19 15:23:59
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Übersicht

Diese Strategie ist eine Verbesserung auf der Grundlage des Endvolumen-Elementen-Indikators (FVE). FVE ist ein reiner Volumen-Indikator, der keine Preisänderungen berücksichtigt, sondern sich nur auf Geldzuflüsse und -Ausflüsse konzentriert.

Strategieprinzip

Die Strategie berechnet die Intraday-VolatilitätIntraund Volatilität zwischen den TagenInter, kombiniert mit ihren StandardabweichungenVintraundVinter, um den Volatilitätsschwellenwert zu erhaltenCutOffDann berechnet es den UnterschiedMFDer Betrag der Vermögenswerte, die für die Berechnung der Vermögensüberschüsse verwendet werden, wird durch die Verringerung der Vermögenswerte berechnet, wenn die Vermögenswerte, die für die Berechnung der Vermögensüberschüsse verwendet werden, nicht mehr als 50% des Vermögenswerts der Vermögenswerte sind.MFüberschreitetCutOff, bedeutet dies, dass Handelsvolumen und Volatilität in der gleichen Richtung liegen und es offensichtlich Begeisterung auf dem Markt gibt, die Farbe ist grün eingestellt;MFist unter -CutOff, bedeutet das Handelsvolumen und die Volatilität sind in der gleichen Richtung und es gibt offensichtlichen Pessimismus auf dem Markt, die Farbe ist auf Rot gesetzt; andernfalls ist die Farbe blau.

Analyse der Vorteile

Die Strategie kombiniert Handelsvolumen und Volatilitätsindikatoren, um die Marktstimmung genauer zu beurteilen. Im Vergleich zu einzelnen Indikatoren hat sie die Vorteile von Stabilität und Zuverlässigkeit bei der Beurteilung. Darüber hinaus sind die Beurteilungskriterien dieser Strategie speziell auf Volatilität ausgelegt und können sich gut an Veränderungen in verschiedenen Marktbedingungen anpassen.

Risikoanalyse

Die Strategie stützt sich auf Handelsvolumen und Volatilitätsindikatoren. Diskrepanzen zwischen den beiden beeinflussen das Urteilsvermögen. Darüber hinaus haben Parameter-Einstellungen einen größeren Einfluss auf die Ergebnisse, wobei große Unterschiede in den Ergebnissen aus verschiedenen Sorten und Parameterkombinationen bestehen, die eine gezielte Optimierung erfordern.

Optimierungsrichtlinien

Es ist auch möglich, einen anpassungsfähigen Parametermechanismus zu entwerfen, um die Parameter dynamisch an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen, um die Stabilität zu verbessern. Oder wir können Parameter zurücktesten und optimieren, um das beste Parameterportfolio für bestimmte Sorten zu finden.

Zusammenfassung

Die Strategie integriert die Vorteile von Handelsvolumen und Volatilitätsindikatoren, um das Niveau der Marktbegeisterung zu beurteilen. Im Vergleich zu einzelnen Indikatoren hat sie eine höhere Beurteilungsgenauigkeit und Stabilität. Allerdings haben Parameter-Einstellungen und Sortenunterschiede erhebliche Auswirkungen auf die Ergebnisse, und weitere Optimierung und Anpassung sind noch erforderlich, um sich an verschiedene Handelsumgebungen anzupassen. Insgesamt hat die Strategie eine angemessene theoretische Grundlage und ein großes Verbesserungspotenzial.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE 
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether 
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend 
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a 
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume 
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green, 
             iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red,  blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
	   iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )           
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")

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