Auf Volatilität basierende Finite-Volumen-Element-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf einer Verbesserung des Indikators für die begrenzte Transaktionsmenge (FVE). FVE ist ein Indikator für die reine Transaktionsmenge, der keine Preisänderungen berücksichtigt, sondern sich nur auf die Ein- und Ausflüsse konzentriert. Die Strategie basiert auf der FVE, wobei die Transaktionsmenge anhand der Volatilität unterteilt wird, um die Marktstimmung und die Kapitalflüsse zu beurteilen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf der Berechnung der Tagesfluktuation.Intraund TagesrateInter, kombiniert mit der entsprechenden StandarddifferenzVintraUndVinter, um die Schwankungsrate abzuschätzenCutOffDann berechnen Sie die Differenz zwischen dem mittleren Preis, dem mittleren Preis und dem Volumen.MFWenn der Betrag, der in die Bank einfließt, positiv oder negativ ist, wird der Betrag, der ausgeht, negativ.MFÜberschreitenCutOffDie Farbe grün zeigt, dass die Handelsmenge und die Volatilität synchron sind, dass der Markt deutlich begeistert ist, und wennMFWeniger als negativCutOffDer Farbton ist rot, wenn der Umsatz und die Volatilität synchron sind und der Markt deutlich pessimistisch ist. Ansonsten ist die Farbe blau.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert die beiden Indikatoren Handelsvolumen und Volatilität, um die Marktstimmung genauer zu beurteilen. Im Vergleich zu einem einzelnen Indikator hat die Strategie einen Vorteil in Bezug auf die Stabilität und Zuverlässigkeit der Beurteilung. Darüber hinaus ist die Strategie-Beurteilungskriterien speziell für die Volatilität konzipiert und kann sich gut an Veränderungen in verschiedenen Situationen anpassen.
Risikoanalyse
Die Strategie ist abhängig von der Handelsmenge und der Volatilitätsindikatoren, die die Entscheidung beeinflussen können, wenn die beiden nicht übereinstimmen. Darüber hinaus haben die Parameter die Ergebnisse stark beeinflussen, die Wirkung von verschiedenen Sorten und Parameterkombinationen variiert stark und erfordert eine gezielte Optimierung.
Optimierungsrichtung
Es kann in Kombination mit anderen Indikatoren, wie MACD, OBV, etc. berücksichtigt werden, um den Lärm von Handelsvolumen und Volatilität zu vermeiden. Darüber hinaus kann ein Anpassungsmechanismus für die Parameter entwickelt werden, um die Parameter dynamisch an unterschiedliche Situationen anzupassen und die Stabilität zu verbessern. Oder es kann für bestimmte Sorten optimiert werden, um die beste Kombination von Parametern zu finden.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Vorteile von Handelsvolumen und Volatilitätsindikatoren und beurteilt die hohe oder niedrige Marktenthusiasmus. Es hat eine höhere Beurteilungsgenauigkeit und Stabilität als ein einzelner Indikator. Die Parameter-Einstellungen und Varianten-Differenzen beeinflussen die Ergebnisse jedoch erheblich.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red, blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")