Handelsstrategie für den Kauf und Verkauf von elastischen gleitenden Durchschnittswerten
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie wurde von Dr. Alexander Elder entwickelt, um die Kauf- und Verkaufskräfte eines Marktes zu messen. Die Strategie wird in der Regel in Verbindung mit einem Dreischirm-Trading-System verwendet, aber auch als standalone. Dr. Elder verwendet einen 13-Tage-Index-Moving-Average, um die Markt-Vereinbarung über den Wert zu reflektieren. Die Mehrspurkraft reflektiert die Fähigkeit der Käufer, die Preise über die Wert-Vereinbarung zu treiben.
Die mehrköpfige Kraft berechnet sich aus dem 13-Durchschnittsbewegten Durchschnitt abzüglich des Höchstwerts. Die Luftkraft berechnet sich aus dem 13-Durchschnittsbewegten Durchschnitt abzüglich des Tiefwerts.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf Dr. Alexander Elders Theorie der Kauf- und Verkaufskraft. Die Markttrends und -kräfte werden durch die Berechnung von Positiv- und Negativkräften beurteilt. Insbesondere die Positiv- und Negativkräfte spiegeln die Kräfte der Käufer wider, die durch den höchsten Preis abzüglich der 13-Tage-EMA berechnet werden.
Der Code verwendet die Hoch-Low-Punkte und die 13-Tage-EMA zur Berechnung der Positiv-Strength-Indikatoren. Es wird ein Trigger-Trench-Wert gesetzt, der eine entsprechende Buy-Low-Position eröffnet, wenn der Indikator ausgelöst wird. Es wird eine Stop-Loss- und Stop-Stop-Logik eingerichtet, um die Position zu verwalten.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Der BACKTEST funktioniert besser, wenn man die Kauf- und Verkaufskraft nutzt, um Markttrends zu beurteilen.
- Kauf- und Verkaufssignale sind eindeutig und leicht zu erkennen
- Zuverlässige Schadensbegrenzungsmechanismen HELP Risikokontrolle
- Die drei Bildschirm-Trading-Systeme sind effektiver
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Die Parameter sind subjektiv eingestellt und müssen für verschiedene Märkte angepasst werden.
- Der Kauf- und Verkaufskräfteindex könnte ein irreführendes Signal sein
- Die falsche Einstellung der Stop-Loss-Position kann die Verluste erhöhen
- Effekte beziehen sich auf Handelsarten und -zyklen
Gegenmaßnahmen:
- Optimierungsparameter für unterschiedliche Märkte
- Filtersignale in Kombination mit anderen Indikatoren
- Optimierung der Stop-Loss-Logik und strenge Risikokontrolle
- Wählen Sie die richtigen Handelsarten und -zyklen
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung von Moving Average-Parametern für unterschiedliche Perioden
- Hinzufügen von Filtersignalen für andere Indikatoren wie MACD
- Optimierung der Stop-Loss-Stopp-Logik, z. B. der Verfolgung von Stoppverlusten
- Automatische Optimierung von Parametern mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren
- Das ist eine sehr interessante Methode.
Insgesamt ist die Strategie optimieren Raum noch groß, kann aus mehreren Aspekten wie Parameter, Signal, Risikokontrolle und so weiter, um die Strategie zu machen stabiler und zuverlässiger.
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf Dr. Elder’s Theorie der Kauf- und Verkaufskraft. Die Regeln für die Signalentscheidung sind relativ einfach und klar. Die Strategie bietet Vorteile wie die Verwendung von Kauf- und Verkaufskraft für die Trendentscheidung, Stop-Loss-Kontrollrisiken, aber auch Risiken wie Parameter-Subjektivität und Signalfehler.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 5
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// Copyright by HPotter v1.0 06/10/2022
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Elder Ray (Bull Power) TP and SL", shorttitle = "Bull Power", overlay = true)
Profit = input.float(7, title='Take Profit %', minval=0.01)
Stop = input.float(7, title='Stop Loss %', minval=0.01)
Length = input.int(14, minval=1)
Trigger = input.float(-200)
reverse = input.bool(true, title="Trade reverse")
xPrice = close
xMA = ta.ema(xPrice,Length)
var DayHigh = high
DayHigh := dayofmonth != dayofmonth[1]? high: math.max(high, nz(DayHigh[1]))
nRes = DayHigh - xMA
pos = 0
pos := nRes < Trigger ? 1: 0
possig = reverse and pos == 1 ? -1 :
reverse and pos == -1 ? 1 : pos
if (possig == 1) and strategy.position_size == 0
strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Market Long')
strategy.exit("ExitLong", 'Long', stop=close - close * Stop / 100 , limit = close + close * Profit / 100 , qty_percent = 100)
if (possig == -1) and strategy.position_size == 0
strategy.entry('Short', strategy.short, comment='Market Long')
strategy.exit("ExitShort", 'Short', stop=close + close * Stop / 100 , limit = close - close * Profit / 100 , qty_percent = 100)
barcolor(strategy.position_size == -1 ? color.red: strategy.position_size == 1 ? color.green : color.blue )