Zwei-Faktor-quantitative Umkehrverfolgungsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert die 123 Form-Reversal- und Super-Vibration-Indikatoren und ermöglicht eine zweifache quantitative Reversal-Tracking-Transaktion. Die Grundidee besteht darin, die Reversal-Tradition zu beurteilen und gleichzeitig die Mehrraumsignale der Super-Vibration-Indikatoren zu kombinieren, um ein genaueres Entry-Timing zu erzielen.
Diese Strategie ist hauptsächlich für den Umkehrhandel auf mittlerer oder kürzerer Linie geeignet und kann durch Multi-Faktor-Bestätigung die falsche Umkehrung effektiv filtern und die Signalqualität verbessern.
Strategieprinzip
- 123 Umkehrung der Form
Die Größenverhältnisse zwischen dem Schlusskurs der letzten zwei Tage und dem aktuellen Schlusskurs bilden eine Form von “Hoch-Hoch-Niedrig” oder “Niedrig-Niedrig-Hoch”, was darauf hindeutet, dass ein Umkehrsignal möglich ist.
Der Stochastic-Indikator muss sich im Überkauf-Überverkauf-Bereich befinden, um die Umkehrsignale weiter zu bestätigen und die falschen Umkehrungen zu filtern.
- Der “Awesome Oscillator”
Der Awesome Oscillator ist ein dynamischer Indikator, der auf der Differenz zwischen dem mittelfristigen und dem kurzfristigen Mittelwert basiert. Wenn die schnelle Linie die langsame Linie von oben nach unten durchquert, ist es ein Verkaufspunkt; wenn sie von unten nach oben durchquert, ist es ein Kaufpunkt.
Diese Strategie nutzt die Leerstellung des Indikators, um die Kauf- und Verkaufspunkte zu bestimmen.
- Zwei-Faktor-Bestätigung
Durch die 123 Form-Rückkehr und die Doppelbestätigung durch den Awesome Oscillator kann die falsche Rückkehr wirksam gefiltert und die Genauigkeit des Eintragstimings verbessert werden.
Strategische Vorteile
Mit dem Doppelfaktor kann der Umkehrpunkt bestimmt werden, um falsche Umkehrsignale effektiv zu filtern.
Der Awesome Oscillator ist ein dynamischer Indikator, der die Genauigkeit von Entry-Timing verbessert.
Die Einführung eines Stochastic-Indikators verhindert die Gefahr von Rückstoß und Rückstoß.
Die Umkehrstrategie selbst hat eine hohe Gewinn- und Verlustquote.
Strategisches Risiko
Die Gefahr eines Rückschlages bleibt bestehen. Die Verwendung von Doppelfaktoren kann die Wahrscheinlichkeit verringern, kann jedoch nicht vollständig vermieden werden.
Überoptimierungsrisiken. Die Einstellung der Kennzahlenparameter erfordert eine Testoptimierung für verschiedene Märkte, um eine Überoptimierung zu verhindern.
Rückschlagrisiko. Bei starken Marktsituationen kann eine Umkehrstrategie zu Rückschlagverlusten führen. Um das Risiko zu kontrollieren, kann ein Stop-Loss gesetzt werden.
Richtung der Strategieoptimierung
Tests zur Optimierung der Parameterkombinationen der Indikatoren und zur Steigerung der Robustheit der Parameter.
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie und Kontrolle von Einzelschäden.
In Kombination mit Branchen- und Sektorenwahl, um falsche Aktien zu vermeiden.
Optimierung der Haltungszyklen und Verhinderung von zu viel Blindheit.
Verschiedene homogene Systeme werden als Hilfsbedingungen getestet.
Zusammenfassen
Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Doppelfaktor-Quantifizierung der Rückwärts-Tracking-Strategie, die Awesome Oscillator als Entry-Timing-Hilfsmittel verwendet und Stochastic-Indikatoren verwendet, um einen Rückwärts-Handel zu vermeiden, die Risiken des Rückwärtshandels effektiv steuern kann, auf der Grundlage der Gewährleistung einer gewissen Gewinn- und Verlustquote.
Die Risiken der Umkehrstrategie selbst können jedoch nicht ignoriert werden. Die Optimierung der Kennzahlenparameter, die Einstellung von Stop-Loss-Konditionen usw. sind erforderlich, um die Risiken zu kontrollieren.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-14 05:00:00
period: 20m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 12/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator is based on Bill Williams` recommendations from his book
// "New Trading Dimensions". We recommend this book to you as most useful reading.
// The wisdom, technical expertise, and skillful teaching style of Williams make
// it a truly revolutionary-level source. A must-have new book for stock and
// commodity traders.
// The 1st 2 chapters are somewhat of ramble where the author describes the
// "metaphysics" of trading. Still some good ideas are offered. The book references
// chaos theory, and leaves it up to the reader to believe whether "supercomputers"
// were used in formulating the various trading methods (the author wants to come across
// as an applied mathemetician, but he sure looks like a stock trader). There isn't any
// obvious connection with Chaos Theory - despite of the weak link between the title and
// content, the trading methodologies do work. Most readers think the author's systems to
// be a perfect filter and trigger for a short term trading system. He states a goal of
// 10%/month, but when these filters & axioms are correctly combined with a good momentum
// system, much more is a probable result.
// There's better written & more informative books out there for less money, but this author
// does have the "Holy Grail" of stock trading. A set of filters, axioms, and methods which are
// the "missing link" for any trading system which is based upon conventional indicators.
// This indicator plots the oscillator as a histogram where periods fit for buying are marked
// as blue, and periods fit for selling as red. If the current value of AC (Awesome Oscillator)
// is over the previous, the period is deemed fit for buying and the indicator is marked blue.
// If the AC values is not over the previous, the period is deemed fir for selling and the indicator
// is marked red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BWAO(nLengthSlow,nLengthFast) =>
pos = 0.0
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
pos := iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1,
iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AO) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAO = BWAO(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBWAO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )