Strategie zur Nachverfolgung von Trends in mehreren Zeiträumen

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-25 14:27:06
Tags:

Übersicht

Diese Strategie basiert auf dem Supertrend-Indikator, kombiniert mit einer Analyse der Markttrends über mehrere Zeitrahmen, und verwendet die Methode des Schwingungskanals zur Ermittlung von Einstiegsmöglichkeiten.

Strategieprinzip

Verwenden Sie den traditionellen Supertrend-Indikator, um die Trendrichtung zu bestimmen
Hinzufügen von Supertrend höheren Zeitrahmen, um sicherzustellen, dass es einen Trend in höheren Zeitrahmen auch
Bestimmung der allgemeinen Trendrichtung anhand der Supertrend-Indikatoren von zwei Zeitrahmen
Bestimmung spezifischer Einstiegsmöglichkeiten auf der Grundlage des Preisdurchbruchs der oberen und unteren Schienen des Schwingungskanals

Analyse der Vorteile

Mehrzeitanalysen machen die Trendbeurteilung zuverlässiger
Durch die Kombination von hohen und niedrigen Zeitrahmen wird sichergestellt, dass der Haupttrend erfasst und gleichzeitig kurzfristige Chancen genutzt werden können
Die Einstellung des Schwingungskanals stoppt Verlustpunkte, was die Risikokontrolle unterstützt.

Risiken und Lösungen

Der Supertrend selbst hat einige Verzögerungsphänomene, die Trendumkehrpunkte verpassen können.
Das Verzögerungsrisiko kann durch Optimierung von Parametern oder durch Einbeziehung anderer Indikatoren zur Ermittlung von Trendänderungen verringert werden

Optimierungsrichtlinien

Optimierung der Supertrend-Parameter zur Verringerung der Verzögerung
Hinzufügen von Trendfilterindikatoren, um den wichtigsten Trend genauer zu erfassen
Test und Auswahl geeigneter Stop-Loss-Methoden

Zusammenfassung

Diese Strategie integriert die Analyse mehrerer Zeitrahmen und Trendverfolgungsindikatoren, um den wichtigsten Trend zu erfassen und gleichzeitig nach spezifischen Einstiegsmöglichkeiten zu suchen.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ramki_simple
// Thanks to LonesomeTheBlue for the original code
//@version=4
strategy("Multi Supertrend with no-repaint HTF option strategy", overlay = true, shorttitle='Multi Supertrend')
//auto higher time frame
HTFAuto = timeframe.period == '1' ? '5' : 
  timeframe.period == '3' ? '15' : 
  timeframe.period == '5' ? '15' : 
  timeframe.period == '15' ? '60' : 
  timeframe.period == '30' ? '60' : 
  timeframe.period == '45' ? '60' : 
  timeframe.period == '60' ? '240' : 
  timeframe.period == '120' ? '240' : 
  timeframe.period == '180' ? '240' : 
  timeframe.period == '240' ? 'D' : 
  timeframe.period == 'D' ? 'W' :
  '5W'
HTFSelection = input(title='Select HTF Automatically for Additional Supertrend', type=input.bool, defval=false)
HTFUserSel = input(title='Select Higher Timeframe for Additional Supertrend',type=input.resolution, defval ='')
HTF = HTFSelection ? HTFAuto : HTFUserSel


Mult1 = input(title='Multiplier for Default Supertrend', defval=3.0, minval = 0, maxval = 10)
Period1 = input(title='Period for Default Supertrend', defval=10, minval = 1, maxval = 100)
Mult2 = input(title='Multiplier for Additional Supertrend', defval=2.0, minval = 0, maxval = 10)
Period2 = input(title='Period for Additional Supertrend', defval=14, minval = 1, maxval = 100)

chbarcol = input(true, title = "Change Bar Color")

[Trailings, Trend] = supertrend(Mult1, Period1)

linecolor = Trend == -1 and Trend[1] == -1 ? color.teal :
   Trend == 1 and Trend[1] == 1 ? color.red :
   color.new(color.white, 100)
plot(Trailings, color = linecolor,  linewidth = 2,title = "SuperTrend")

f_Security(_symbol, _res, _src) => security(_symbol, _res, _src[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)

nonVectorSupertrend(Mult, Period) =>
    [Trail_, Trend_] = supertrend(Mult, Period)
    Trail_*Trend_


[TrailingslHtf, TrendHtf] = supertrend(Mult2, Period2)

if HTF != timeframe.period and HTF != ''
    CompositeTrailHtf = f_Security(syminfo.tickerid, HTF,nonVectorSupertrend(Mult2, Period2) )
    TrailingslHtf := abs(CompositeTrailHtf)
    TrendHtf := CompositeTrailHtf > 0 ? 1 : -1


linecolorHtf = TrendHtf == -1 and TrendHtf[1] == -1 ? color.blue :
   TrendHtf == 1 and TrendHtf[1] == 1 ? color.maroon :
   color.new(color.white, 100)
plot(TrailingslHtf, color = linecolorHtf, linewidth = 3, title = "Supertrend Higher Time Frame")

barcolor_ = Trend == -1 and TrendHtf == -1 ? color.lime :
   Trend == 1 and TrendHtf == 1 ? color.red :
   color.white
barcolor(color = chbarcol ? barcolor_ : na)

vwapfilter = input(false)

Long = Trend == -1 and TrendHtf == -1
Short = Trend == 1 and TrendHtf == 1
strategy.entry("enter long", true, 1, when = Long and not Long[1] and (vwapfilter and close > vwap or not vwapfilter))
strategy.entry("enter short", false, 1, when = Short and not Short[1] and (vwapfilter and close < vwap or not vwapfilter))
strategy.close("enter long", when = Long[1] and not Long)
strategy.close("enter short", when = Short[1] and not Short)

Mehr