Drei Umkehrstrategien von innen nach unten

Übersicht

Die Three Inside Down Reversal-Strategie ist eine technische Analyse-Strategie, die Umkehrsignale in Aktienkursen identifiziert. Sie besteht aus drei Kerzen, beginnend mit einer bullischen Kerze mit einem langen oberen Schatten, gefolgt von einer bärischen Kerze, die den Körper der vorherigen vollständig verschlingt, und abgeschlossen mit einer dritten Kerze, deren Eröffnungspreis unter dem vorherigen Schlusskurs liegt.

Strategie Logik

Die Beurteilungsregeln der Strategie der drei Innenunterumkehrung sind:

1. Candlestick 1: Eine bullische Kerze mit einem relativ langen oberen Schatten, was einen großen Unterschied zwischen ihrem höchsten Preis und dem Eröffnungspreis im Vergleich zu ihrem tatsächlichen Körper bedeutet.

2. Kerze 2: Eine bärische Kerze, die den tatsächlichen Körper der vorherigen Kerze vollständig verschlingt, wobei ihr niedrigster Preis unter dem von Kerze 1 liegt.

3. Candlestick 3: Sein Eröffnungspreis ist niedriger als der Schlusskurs von Candlestick 2, und sein Schlusskurs ist ebenfalls niedriger als der niedrigste Preis von Candlestick 2.

Wenn die oben genannten drei Bedingungen erfüllt sind, deutet dies darauf hin, dass sich während einer Aufwärtsbewegung ein starker Verkaufsdruck ergeben hat und eine Abwärtsumkehr auftreten kann. Die Strategie wird dann eine Long-Position zum Eröffnungspreis von Candlestick 3 mit einem Stop-Loss und Take-Profit-Set eröffnen. Die spezifische Logik für den Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit ist:

Eintrittslogik: Eröffnen Sie eine Long-Position zum Eröffnungspreis von Candlestick 3, wenn die oben genannten Regeln erfüllt sind.

Stop-Loss-Logik: Schließen Sie eine Long-Position für einen Stop-Loss, wenn der Preis auf ein Stop-Loss-Niveau fällt.

Nehmen wir Profit Logic:
Schließen Sie eine Long-Position, um Gewinn zu erzielen, wenn der Preis steigt, um einen Gewinn zu erzielen.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile der Strategie der drei Innenunterwanderung sind:

1. Die Mustermerkmale von Three Inside Down sind sehr offensichtlich und leicht zu identifizieren und vermeiden fehlende Trades.

2. Relativ hohe Erfolgsquote: Dieses Preismuster bedeutet oft eine Veränderung der Marktstimmung und der Mainstream-Richtung, was zu einer hohen Erfolgsquote bei der Eröffnung von Positionen führt.

3. Es gibt eine klare Stop-Loss-Logik, die einzelne Verluste innerhalb eines Bereichs begrenzt und Konto-Blowups vermeidet.

4. Sie ist auf die meisten Handelssorten und Zeitrahmen anwendbar und eignet sich besonders gut für den mittelfristigen und kurzfristigen Handel.

Risikoanalyse

Es gibt auch einige Risiken in der Strategie der drei Innenunterwanderung:

1. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Umkehrsignale versagen, was den Stop-Loss auslösen würde.

2. Zeitbeschränkungsrisiko: Wenn der Umkehrprozess zu lange dauert, entstehen höhere Investitionskosten.

3. Die Einstellung von Stop Loss und Take Profit beeinflusst den tatsächlichen Gewinn und Verlust und erfordert eine umsichtige Bewertung.

4. Risiko durch häufiges Handeln: Eine höhere Anzahl von Transaktionen führt zu erhöhten Transaktionskosten und psychologischem Druck.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie der drei Innenunterwanderung kann aus folgenden Aspekten optimiert werden:

1. Kombination mit Handelsvolumenindikatoren, wobei durch das Hinzufügen von Volumenkriterien falsche Signale vermieden werden.

2. Anpassung der Parameter-Einstellungen, Bewertung des optimalen Stop-Loss und Gewinnparametern für verschiedene Produkte und Zeitrahmen.

3. Hinzufügen von Filterbedingungen und Einbeziehung anderer Indikatoren, um ungültige Transaktionen während Konsolidierungsperioden zu vermeiden.

4. Optimieren Sie den Eintrittszeitpunkt. Beurteilen Sie die Kursbewegung nach dem Öffnen des dritten Kerzenhalters und finden Sie bessere Eintrittspunkte.

Schlussfolgerung

Die Three Inside Down Reversal-Strategie zielt darauf ab, Positionen während der Anfangsphase potenzieller Preisumkehrungen zu eröffnen, indem Kerzenmuster identifiziert werden, die das Auftreten von Verkaufsdruck darstellen, der eine Aufwärtsbewegung des Preises unterbricht. Dies ist eine risikokontrollierte, einfache und praktische technische Analyse-Strategie, die in der Werkzeugbox des quantitativen Handels unerlässlich ist. Sie hat den Vorteil, dass sie Handelssignale effizient erkennt und klare Handelsregeln hat, aber auch auf Risiken wie Stop-Loss und Holding-Perioden während der praktischen Umsetzung achten muss. Weitere Bewertungen und Optimierungen der Strategieparameter können zu einer besseren Strategieleistung führen.