Bollinger-Bänder und K-Linien-Kombinationsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Dies ist eine Trendverfolgungsstrategie, bei der Bollinger Bands und K-Linien als Einstiegssignale verwendet werden. Es soll Trends über längere Zeiträume erfassen und ist für den Devisenhandel geeignet.
Strategieprinzip
Die Strategie erstellt Bollinger-Bänder durch Berechnung der Standardabweichung des Preises, wobei die Bandbreite die Marktvolatilität darstellt. Es wird als ein Überkauf-Überverkaufssignal angesehen, wenn der Preis sich dem Auf- oder Abstieg nähert.
Konkret ist das Mehrsignal wie folgt: Der Tiefpunkt springt aufwärts durch die Unterbahn, und es gibt mehrere Abträgungen oder lange K-Linien nach unten. Das Luftsignal ist wie folgt: Der Hochpunkt springt aufwärts durch die Oberbahn, und es gibt leere Abträgungen oder lange K-Linien nach oben.
Die Stop-Loss-Methode ist ein vordefinierter Stop-Loss-Preis. Die Stop-Stop-Methode ist eine teilweise Stop-Stop-Methode, wenn der Preis die Bollinger-Mittellinie überschreitet.
Analyse der Stärken
Diese Strategie kombiniert Trends mit Rücktrittschancen. Die Bollinger Bands erkennen Trends und Überkauf-Überverkaufschancen. Die K-Linie beurteilt die Rücktrittszeit und vermeidet falsche Durchbrüche.
Die Stop-Loss-Einstellungen sind eindeutig und das Risiko ist kontrollierbar.
Risikoanalyse
Die größte Gefahr besteht darin, dass der Trend nicht erfasst wird oder dass es zu starken Schwankungen kommt.
Außerdem ist der Stopp von der Mittellinie abhängig, was zu früh oder zu spät sein kann.
Die Optimierung kann durch Anpassung der Parameterkombinationen, die Identifizierung von zuverlässigeren K-Linienformationen oder die Änderung der Sperrstandards nach der Schwankungsrate vorgenommen werden.
Optimierungsrichtung
In Kombination mit anderen Indikatoren kann die Big Cycle-Trend-Bewertung durchgeführt werden, um Rückwärtsoperationen zu vermeiden. Oder eine optimale Kombination von Parametern durch die Einbeziehung von Machine Learning-Algorithmen ermittelt werden.
Die Stop-Off-Methode kann auch in eine mobile Stop-Off-Methode umgewandelt werden oder eine Stop-Off-Methode, die die Schwankungen berücksichtigt, um den Gewinn zu maximieren.
Zusammenfassen
Dies ist eine langzeitige Trendstrategie, die auf Bollinger Bands und K-Line-Techniken basiert. Sie ist für die Verwendung als Basisstrategie geeignet und bietet eine gewisse Zuverlässigkeit und Gewinnspielraum, muss aber ständig getestet und optimiert werden, um die Stabilität zu verbessern.
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BB策略", overlay=true)
length = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
diff=upper-lower
//plot(upper*0.9985, "Upper", color=color.white, offset = offset)
//plot(lower*1.0015, "Lower", color=color.white, offset = offset)
//Engulfing Candles
openBarPrevious = open[1]
closeBarPrevious = close[1]
openBarCurrent = open
closeBarCurrent = close
//If current bar open is less than equal to the previous bar close AND current bar open is less than previous bar open AND current bar close is greater than previous bar open THEN True
bullishEngulfing = openBarCurrent <= closeBarPrevious and openBarCurrent < openBarPrevious and
closeBarCurrent > openBarPrevious
//If current bar open is greater than equal to previous bar close AND current bar open is greater than previous bar open AND current bar close is less than previous bar open THEN True
bearishEngulfing = openBarCurrent >= closeBarPrevious and openBarCurrent > openBarPrevious and
closeBarCurrent < openBarPrevious
//bullishEngulfing/bearishEngulfing return a value of 1 or 0; if 1 then plot on chart, if 0 then don't plot
//plotshape(bullishEngulfing, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny)
//plotshape(bearishEngulfing, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny)
//alertcondition(bullishEngulfing, title="Bullish Engulfing", message="[CurrencyPair] [TimeFrame], Bullish candle engulfing previous candle")
//alertcondition(bearishEngulfing, title="Bearish Engulfing", message="[CurrencyPair] [TimeFrame], Bearish candle engulfing previous candle")
//Long Upper Shadow - Bearish
C_Len = 14 // ema depth for bodyAvg
C_ShadowPercent = 5.0 // size of shadows
C_ShadowEqualsPercent = 100.0
C_DojiBodyPercent = 5.0
C_Factor = 2.0 // shows the number of times the shadow dominates the candlestick body
C_BodyHi = max(close, open)
C_BodyLo = min(close, open)
C_Body = C_BodyHi - C_BodyLo
C_BodyAvg = ema(C_Body, C_Len)
C_SmallBody = C_Body < C_BodyAvg
C_LongBody = C_Body > C_BodyAvg
C_UpShadow = high - C_BodyHi
C_DnShadow = C_BodyLo - low
C_HasUpShadow = C_UpShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_HasDnShadow = C_DnShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_WhiteBody = open < close
C_BlackBody = open > close
C_Range = high-low
C_IsInsideBar = C_BodyHi[1] > C_BodyHi and C_BodyLo[1] < C_BodyLo
C_BodyMiddle = C_Body / 2 + C_BodyLo
C_ShadowEquals = C_UpShadow == C_DnShadow or (abs(C_UpShadow - C_DnShadow) / C_DnShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent and (abs(C_DnShadow - C_UpShadow) / C_UpShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent
C_IsDojiBody = C_Range > 0 and C_Body <= C_Range * C_DojiBodyPercent / 100
C_Doji = C_IsDojiBody and C_ShadowEquals
patternLabelPosLow = low - (atr(30) * 0.6)
patternLabelPosHigh = high + (atr(30) * 0.6)
C_LongUpperShadowBearishNumberOfCandles = 1
C_LongShadowPercent = 75.0
C_LongUpperShadowBearish = C_UpShadow > C_Range/100*C_LongShadowPercent
//alertcondition(C_LongUpperShadowBearish, title = "Long Upper Shadow", message = "New Long Upper Shadow - Bearish pattern detected.")
//if C_LongUpperShadowBearish
// var ttBearishLongUpperShadow = "Long Upper Shadow\nTo indicate buyer domination of the first part of a session, candlesticks will present with long upper shadows, as well as short lower shadows, consequently raising bidding prices."
// label.new(bar_index, patternLabelPosHigh, text="LUS", style=label.style_label_down, color = color.red, textcolor=color.white, tooltip = ttBearishLongUpperShadow)
//gcolor(highest(C_LongUpperShadowBearish?1:0, C_LongUpperShadowBearishNumberOfCandles)!=0 ? color.red : na, offset=-(C_LongUpperShadowBearishNumberOfCandles-1))
C_Len1 = 14 // ema depth for bodyAvg
C_ShadowPercent1 = 5.0 // size of shadows
C_ShadowEqualsPercent1 = 100.0
C_DojiBodyPercent1 = 5.0
C_Factor1 = 2.0 // shows the number of times the shadow dominates the candlestick body
C_BodyHi1 = max(close, open)
C_BodyLo1 = min(close, open)
C_Body1 = C_BodyHi1 - C_BodyLo1
C_BodyAvg1 = ema(C_Body1, C_Len1)
C_SmallBody1 = C_Body1 < C_BodyAvg1
C_LongBody1 = C_Body1 > C_BodyAvg1
C_UpShadow1 = high - C_BodyHi1
C_DnShadow1 = C_BodyLo1 - low
C_HasUpShadow1 = C_UpShadow1 > C_ShadowPercent1 / 100 * C_Body1
C_HasDnShadow1 = C_DnShadow1 > C_ShadowPercent1 / 100 * C_Body1
C_WhiteBody1 = open < close
C_BlackBody1 = open > close
C_Range1 = high-low
C_IsInsideBar1 = C_BodyHi1[1] > C_BodyHi1 and C_BodyLo1[1] < C_BodyLo1
C_BodyMiddle1 = C_Body1 / 2 + C_BodyLo1
C_ShadowEquals1 = C_UpShadow1 == C_DnShadow1 or (abs(C_UpShadow1 - C_DnShadow1) / C_DnShadow1 * 100) < C_ShadowEqualsPercent1 and (abs(C_DnShadow1 - C_UpShadow1) / C_UpShadow1 * 100) < C_ShadowEqualsPercent1
C_IsDojiBody1 = C_Range1 > 0 and C_Body1 <= C_Range1 * C_DojiBodyPercent1 / 100
C_Doji1 = C_IsDojiBody1 and C_ShadowEquals1
patternLabelPosLow1 = low - (atr(30) * 0.6)
patternLabelPosHigh1 = high + (atr(30) * 0.6)
C_LongLowerShadowBullishNumberOfCandles1 = 1
C_LongLowerShadowPercent1 = 75.0
C_LongLowerShadowBullish1 = C_DnShadow1 > C_Range1/100*C_LongLowerShadowPercent1
//alertcondition1(C_LongLowerShadowBullish1, title = "Long Lower Shadow", message = "New Long Lower Shadow - Bullish pattern detected.")
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2030, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
//多單
if ((bullishEngulfing or C_LongLowerShadowBullish1) and inDateRange and cross(low,lower))
strategy.entry("L", strategy.long, qty=1,stop=(low[1]))
//strategy.close("L",comment = "L exit",when=cross(basis,close),qty_percent=50)
if crossunder(close,upper*0.9985)
strategy.close("L",comment = "L exit",qty_percent=1)
//空單
if (((bullishEngulfing == 0) or C_LongUpperShadowBearish) and inDateRange and cross(close,upper))
strategy.entry("S", strategy.short,qty= 1,stop=(high[1]))
//strategy.close("S",comment = "S exit",when=cross(basis,close),qty_percent=50)
if crossunder(lower*1.0015,close)
strategy.close("S",comment = "S exit",qty_percent=1)