Trendfolgestrategien basierend auf gleitenden Durchschnittskreuzungen
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf der Grundlage von Gleichgewichtskreuzungen die Richtung der Markttrends beurteilt und Trends verfolgt. Die Strategie verwendet die Kreuzung von einfachen Moving Averages mit verschiedenen Parametern, um die Zeitpunkte für Kauf und Verkauf zu bestimmen.
Strategieprinzip
Die wichtigsten Kriterien für diese Strategie sind:
- Wenn die kurzfristige Durchschnittslinie die langfristige Durchschnittslinie von unten durchbricht, was darauf hindeutet, dass die Märkte möglicherweise in einen Mehrkopf-Trend eintreten, tun Sie mehr.
- Wenn die kurzfristige Durchschnittslinie von oben nach unten unter die langfristige Durchschnittslinie fällt, was darauf hindeutet, dass der Markt möglicherweise in einen Off-Trend-Trend eintritt, wird kurz gemacht;
- Durchschnittliche Linien mit unterschiedlichen Parametern, um Trends auf unterschiedlichen Ebenen zu beurteilen und Trends in unterschiedlichen Zeiträumen zu verfolgen.
Die Strategie verwendet fünf bewegliche Durchschnitte, nämlich die 20-Tage-Linie, die 30-Tage-Linie, die 50-Tage-Linie, die 60-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie. Wenn die 20-Tage-Linie die 50-Tage-Linie aufwärts kreuzt, wird dies als Kaufsignal beurteilt. Wenn die 10-Tage-Linie die 30-Tage-Linie abwärts kreuzt, wird dies als Verkaufsignal beurteilt.
Strategische Vorteile
Diese Trend-Tracking-Strategie basiert auf der Gleichgewicht-Kreuzung und hat folgende Vorteile:
- Die Einführung der neuen Technik ist einfach, leicht zu verstehen und zu implementieren.
- Sie sind in der Lage, die Richtung und die Stärke von Markttrends zu beurteilen.
- Verschiedene Parameter-Einstellungen ermöglichen Trendverfolgung über verschiedene Zeiträume.
- Die Parameter der Durchschnittslinie sind sehr individuell anpassbar und können je nach Bedarf angepasst werden.
Strategisches Risiko
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Die Durchschnittslinie ist nachlässig und kann zu einer gewissen Verzögerung führen.
- Die falsche Einstellung der Mittellinienparameter kann zu zu vielen Handelssignalen und unnötigen Verlusten führen.
- Es ist darauf zu achten, dass diese Strategie nicht bei der Bilanzierung verwendet wird, sondern bei klaren Trends.
Um das Risiko zu verringern, können wir die Durchschnittsparameter anpassen, die Parameter-Einstellungen optimieren und gleichzeitig andere Indikatoren für die Entscheidungsfindung verwenden.
Richtung der Strategieoptimierung
Wir können diese Strategie in folgenden Bereichen optimieren:
- Optimierung der Parameter der Durchschnittslinie, um die optimale Kombination von Parametern zu finden, die die Handelsfrequenz senken und gleichzeitig die Gewinnquote erhöhen;
- Hinzufügen von anderen technischen Indikatoren zur Unterstützung, wie RSI, KD usw., um die Genauigkeit der Entscheidungsfindung zu verbessern;
- Die Einführung von Stop-Loss-Strategien und die rechtzeitige Auszahlung von Stop-Loss-Strategien ermöglichen eine effektive Risikokontrolle.
- In Kombination mit komplexen Machine Learning Modellen werden Parameteroptimierungen und Strategiebewertungen durchgeführt, die immer wieder erweitert werden.
Zusammenfassen
Diese Strategie ist eine sehr grundlegende Trend-Tracking-Strategie. Sie nutzt die Gleichgewicht-Kreuzungs-Prinzipien, um die Richtung der Markttrends zu bestimmen, ist einfach, effektiv und leicht zu verstehen. Auf dieser Grundlage können wir eine Menge erweitern und optimieren, um sie für komplexere quantitative Transaktionen zu verwenden.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Grafik Formasyonları Alım-Satım Stratejisi", overlay=true)
// Inverse Head and Shoulders (İnverse Omuz-Baş-Omuz)
ihs_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 50), ta.sma(close, 200))
// Head and Shoulders (Omuz-Baş-Omuz)
hs_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 50), ta.sma(close, 200))
// Flag Pattern (Bayrak Formasyonu)
flag_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 10), ta.sma(close, 30))
// Triangle Pattern (Trekgen Formasyonu)
triangle_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 20), ta.sma(close, 50))
// Pennant Pattern (Ters Bayrak Formasyonu)
pennant_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 10), ta.sma(close, 20))
// Inverse Triangle Pattern (Ters Üçgen Formasyonu)
inverse_triangle_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 30), ta.sma(close, 60))
// Alım-Satım Sinyalleri
if (ihs_condition)
strategy.entry("İHS_Long", strategy.long)
if (hs_condition)
strategy.close("İHS_Long")
if (flag_condition)
strategy.entry("Flag_Long", strategy.long)
if (triangle_condition)
strategy.entry("Triangle_Long", strategy.long)
if (pennant_condition)
strategy.entry("Pennant_Short", strategy.short)
if (inverse_triangle_condition)
strategy.close("Pennant_Short")