Bullische und bärische Engulfing-Strategien basierend auf Candlestick-Charts
ChaoZhang
Strategieübersicht
Die K-Line-basierte Option-Swallowing-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, bei der Option-Graphik genutzt wird, um Markttrends zu beurteilen und zu handeln. Die Strategie identifiziert die beiden Formen von Option-Swallowing und Option-Swallowing und kauft oder verkauft, wenn sie auftreten, um die Gewinne aus der Veränderung der Markttrends zu erzielen.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie besteht darin, die Veränderungen der Markttrends anhand von bullish- und bearish-drowning-Formen in der Pivot-Chart zu beurteilen.
Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick auf den Blick.
Abwärtstropfen: Der Schlusskurs des aktuellen Diagramms liegt unter dem Tiefstpreis des vorhergehenden Diagramms, und der Schlusskurs des aktuellen Diagramms ist höher oder gleich dem Schlusskurs des vorhergehenden Diagramms, während der Schlusskurs des aktuellen Diagramms höher oder gleich dem Schlusskurs des vorhergehenden Diagramms ist, wobei eine Abwärtstropfenform entsteht, die darauf hindeutet, dass der Markt von einem Abwärtstropfen abweichen kann.
Wenn ein bullish-swallowing-modus identifiziert wird, gibt die strategie ein kaufen-signal für mehrere operationen aus; wenn ein bullish-swallowing-modus identifiziert wird, gibt die strategie ein verkaufen-signal für eine leere operation aus. Die strategie setzt auch halt- und stop-loss-bedingungen ein, um das risiko zu kontrollieren, wenn sie eine position hält.
Strategische Vorteile
Einfach und leicht zu verstehen: Die Strategie basiert auf der klassischen Graphik, die Prinzipien sind einfach und klar, leicht zu verstehen und zu implementieren.
Breite Anwendbarkeit: Die Formen von bullish- und bearish-swallowing haben eine gewisse Anwendbarkeit in verschiedenen Märkten und Sorten, so dass die Strategie auf verschiedene Handelszeichen angewendet werden kann.
Trendwechsel erfassen: Durch die Identifizierung von Engulf-Formen ist die Strategie in der Lage, die Wendepunkte der Markttrends besser zu erfassen und in den Anfangsstadien einzugreifen, um möglicherweise mehr Profite zu erzielen.
Strategisches Risiko
Häufige Transaktionen: Die Strategie kann häufige Transaktionssignale auslösen, was zu einer übermäßigen Anzahl von Transaktionen führt und die Gebühren erhöht.
Falsches Signal: Nicht alle Absorptionsformen sind eine zuverlässige Vorhersage für eine Trendwende. Einige Absorptionsformen können falsche Signale sein, die zu Fehlentscheidungen in der Strategie führen und zu Verlusten führen.
Trend-Kontinuität: Die Engulfing-Form kann nur die Möglichkeit einer Trendwende vorhersagen, aber es ist nicht möglich zu beurteilen, wie lange ein Trend nach der Umkehrung andauern kann, so dass die Strategie eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die Trend-Kontinuität hat.
Optimierungsrichtung
In Verbindung mit anderen Indikatoren: Es kann in Betracht gezogen werden, die Absorptionsform in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren (wie beispielsweise Moving Averages, RSI) zu verwenden, um die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Signals zu verbessern.
Optimierungsparameter: Optimierung der Ein- und Ausstiegsbedingungen der Strategie, z. B. die Anpassung der Stop-Loss-Position, um die Profitabilität und die Risikokontrolle der Strategie zu verbessern.
Hinzufügen von Filterbedingungen: Für bestimmte Marktsituationen (z. B. Schwankungen, Großereignisse usw.) können einige Filterbedingungen hinzugefügt werden, um den Handel unter ungünstigen Bedingungen zu vermeiden.
Zusammenfassen
Die K-Streck-basierte Pessimisten- und Pessimisten-Sopplungsstrategie ist eine relativ einfache, praktische, quantitative Handelsstrategie, die die Wendepunkte der Markttrends durch die Identifizierung bestimmter Formen der Pessimisten-Chart erfasst und zu Beginn der Trendphase eingreift, um die Gewinne aus der Trendumkehr zu erzielen. Die Strategie hat den Vorteil, dass die Prinzipien einfach und klar sind und eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten bietet, um Trendwechsel besser zu erfassen.
/*backtest
start: 2024-02-26 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Engulfing Strategy", overlay=true)
// Calculate bullish engulfing
bullishEngulfing = close[1] < open[1] and close > open and open <= close[1] and close <= open[1]
// Calculate bearish engulfing
bearishEngulfing = close[1] > open[1] and close < open and open >= close[1] and close >= open[1]
// Entry conditions
if (bullishEngulfing)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (bearishEngulfing)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
if (close > strategy.position_avg_price)
strategy.close("Buy")
else
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (close < strategy.position_avg_price)
strategy.close("Sell")
else
strategy.close("Sell")