Cross-Exchange-Market-Making-Strategie

Cross-Exchange-Market-Making-Strategie

Profi-Cross-Börsen-Marktstrategie, die auf dem Maker-Börsen-Limit-Brief erhält eine Kommission und sofort nach dem Handel auf dem Taker-Börsen-Hedge-Lock-Differenz-Gewinn.

Kernmerkmale:

• Unterstützt Teil-Transaktions-Echtzeit-Hedging, ohne vollständige Transaktionen zu erwarten
• VWAP-Tiefenberechnung, die den Durchschnittspreis auf Basis des Auftragsbuchs berechnet, um den Durchschnittspreis zu vermeiden
• Vollständige Orderverfolgung und Statusverwaltung
• Taker-Bestellungen werden automatisch überstunden, um zu verhindern, dass das System feststeckt
• Absicherung von Fehlschlägen durch automatische Wiederaufnahme der Warteschlange
• Einheitliche PnL-Bilanz, klare Gewinn- und Verluststatistiken
• Sicherer Ausstiegsmechanismus, der automatisch alle Anzeigen zurückzieht, wenn er gestoppt wird
• Automatische Nachweis- und Sicherungskapazität für die Berechnung von Bargeld/Futures

Die Situation:

• Stehbare Preisunterschiede für ein und denselben Handel an verschiedenen Börsen
• Maker-Börsen bieten negative Gebühren (Rückerstattungen) oder sehr niedrige Gebühren
• Zwei Börsen mit guter Liquidität und geringer Netzverzögerung