Cross-Exchange Market-Making-Strategie

Professionelle Cross-Exchange Market-Making-Strategie: Platzierung von Limit-Orders an der Maker-Börse, um Gebührenrückvergütungen zu erhalten, und sofortiges Hedging an der Taker-Börse nach Ausführung, um den Preisdifferenzgewinn zu sichern.

Kernfunktionen:

• Echtzeit-Hedging bei Teilausführungen, ohne auf vollständige Ausführung warten zu müssen
• VWAP-Tiefenberechnung: Vermeidung von Slippage bei großen Orders durch gewichteten Durchschnittspreis basierend auf dem Orderbuch
• Vollständige Orderverfolgung und Statusverwaltung
• Automatische Timeout-Behandlung für Taker-Orders, um Systemblockaden zu verhindern
• Automatische Warteschlangenmechanik für erneute Hedging-Versuche bei Fehlschlag
• Einheitliche PnL-Bewertung, klare Gewinn- und Verluststatistiken
• Sicherer Ausstiegsmechanismus: Automatisches Stornieren aller offenen Orders beim Stoppen
• Automatische Erkennung von Spot/Futures, intelligente Bewertung der Hedging-Fähigkeit

Anwendungsszenarien:

• Stabile Preisdifferenzen desselben Handelspaares an verschiedenen Börsen
• Negative Gebühren (Rückvergütungen) oder extrem niedrige Gebühren an der Maker-Börse
• Ausreichende Liquidität und geringe Netzwerklatenz an beiden Börsen