[TOC]

Prefacio

Recientemente, la plataforma cuantitativa FMZ se integró oficialmente.Lighter DEXSiendo sincero, no le presté mucha atención a esta noticia cuando la vi por primera vez; después de todo, hay innumerables DEX en el mercado. Pero después de investigar más, una característica me llamó la atención: cero comisiones por transacción.

Sí, has leído bien. Lighter DEX ofrece cero comisiones a los traders habituales. Esto me recordó algo de inmediato: ¿podría por fin recuperar esas estrategias que había dejado de lado hace años por las comisiones? Así que abrí FMZ…Plaza de la estrategiaBuscando estrategias de aquellos “tiempos antiguos”…

1. Lighter

No entraré en demasiados detalles sobre este DEX recién añadido; quienes estén interesados ​​pueden consultar información para obtener más información. Actualmente, la experiencia de usuario es bastante buena. Lighter ofrece un rendimiento comparable al de los exchanges centralizados, manteniendo la transparencia descentralizada y manteniéndose relativamente estable incluso con accesos frecuentes a la API.

Resumen de datos

A continuación se presenta información recopilada:

• URL de la aplicación: https://app.lighter.xyz/
• Dirección de documentación oficial: https://apidocs.lighter.xyz
• Punto final de la API de red principal: https://mainnet.zklighter.elliot.ai
• Punto final de la API de Testnet: https://testnet.zklighter.elliot.ai
• Tipo de contrato: principalmente contratos USDC, con margen en USDC.

Configuración

A continuación, presentaré brevemente cómo configurar FMZ.LighterAgregue la información de configuración de la CLAVE API más ligera en la página de intercambio de la plataforma FMZ.

Es necesario configurar tres cosas:

• Clave privada de la API de firma Esta no es la clave privada de la billetera. Esta clave privada de firma se utiliza para realizar pedidos y transacciones, y se crea tras iniciar sesión en Lighter y conectar su billetera en https://app.lighter.xyz.

• Si inicia sesión en el entorno de prueba Lighter, la clave creada será la clave del entorno de prueba, que no se detallará aquí.
• Al crear una clave privada de firma, debe especificar un índice. 0 a 2 son bits reservados y puede especificar desde 3 en adelante.
• Todos estos pasos de inicio de sesión y creación requieren la firma de la billetera; yo usé Binance Wallet y tuve una buena experiencia.

CreadoClave privada de firmaLa configuración se puede realizar en el cuadro de edición de control correspondiente en la página Agregar intercambio de FMZ.

• Nota importante: Debe descargar la última versión del programa de custodia para respaldar el intercambio de contratos de futuros Lighter.

• Índice API Introduzca el índice correspondiente a la clave privada de firma.

• Índice de cuentas Los índices de cuenta se pueden obtener a través de la API de Lighter:

  • Interfaz API:https://mainnet.zklighter.elliot.ai/api/v1/account?by=l1_address&value={钱包地址} Por ejemplo, acceder a la dirección directamente en el navegador:https://mainnet.zklighter.elliot.ai/api/v1/account?by=l1_address&value=0x123xxxx，0x123xxxxEsta es solo una dirección de ejemplo; reemplace este contenido cuando lo utilice en la práctica. Datos devueltos:

  {
    "code": 200,
    "total": 1,
    "accounts": [
      {
        "code": 0,
        "account_type": 0,
        "index": 1234567,
        "l1_address": "0x123xxxx",
  

  en"index": 1234567Ese es el índice de su cuenta.

  • El proceso de creación inicial solo comenzará cuando se transfieran los activos (como USDC).Lightercuenta

  • Tenga en cuenta que la interfaz obtenida mediante el punto final de la red principal recupera el índice de la cuenta de la red principal, mientras que la interfaz obtenida mediante el punto final de la red de prueba recupera el índice de la cuenta de la red de prueba.

¿Por qué necesitamos completar este índice de cuentas? PorqueLighterExiste un sistema de subcuentas que distingue las distintas cuentas según su índice. Si necesita usar una subcuenta, puede configurar su índice aquí (este aparecerá en los datos JSON devueltos por el enlace de consulta anterior).

2. Estrategias antiguas en FMZ

Cero comisiones: un cambio radical

Esta es la característica que más me entusiasma. Lighter ofrece una política de cero comisiones para los operadores habituales.

• ¿Qué significa tarifa de transacción cero?

Las estrategias de trading de alta frecuencia ya no dejan que sus ganancias sean “devoradas” por las tarifas de transacción. La estrategia de malla permite establecer un espaciado de malla más denso. El punto de equilibrio de las estrategias de arbitraje se ha reducido significativamente. Aquellas estrategias que eran “teóricamente factibles pero frustradas en la práctica por los costos de transacción” finalmente encontraron un lugar para ser utilizadas.

Descubriendo una estrategia antigua: el atractivo de las comisiones de transacción cero

Biblioteca de Estrategia Arqueología

Con la pregunta “¿Qué estrategias se pueden reactivar sin comisiones por transacción?”, comencé a explorar la biblioteca y la comunidad de estrategias de FMZ. Pronto, una estrategia familiar me llamó la atención:

https://www.fmz.com/digest-topic/1211

Esta estrategia es simple y directa, pero en un entorno con comisiones por transacción, casi siempre resulta en pérdidas. Sin embargo, en el entorno de Lighter sin comisiones por transacción, vale la pena intentarlo.

Así que aquí está la pregunta:

El problema es que el código es demasiado antiguo. Si analizamos la estrategia, el código es simple y forzado, prácticamente sin contenido de interfaz de usuario y sin algunas funciones de accesibilidad. Aquí hay algunos ejemplos de lo que falta:

• Algunas interfaces API están obsoletas.
• Carece de módulos modernos de control de riesgos.
• Falta información.
• Faltan estadísticas de ingresos.

¿Refactorizar este código manualmente? Siendo sincero, es un poco abrumador. Sin embargo, he encontrado una solución fácil: dejar que la IA lo refactorice por mí.

3. Estrategia de reestructuración

Primero, establezcamos una salvaguardia: este artículo es simplemente un intento exploratorio de reconstruir una estrategia usando IA en un mercado DEX emergente, y no garantizamos la rentabilidad de la estrategia reconstruida. Así que, comencemos a reconstruir esta antigua estrategia usando Claude. No quiero escribir código desde cero; mis requisitos son:

• Mantener la lógica central de la estrategia original
• Adaptado a las últimas especificaciones API de FMZ
• Añadir los módulos de control y registro de riesgos necesarios
• Se muestra información relativamente completa y clara.
• Optimizar la lógica del código adecuadamente

Entregar el código original a la IA

Copié el código de la estrategia original y lo envié junto con mis requisitos a la IA. Tras varias rondas de diálogo y ajustes, la IA generó el código refactorizado:

bash: while :; do cat PROMPT.md | claude-code ; done

） (Pensamientos para aprender)

/*
高频做市策略 - FMZ期货版（带仓位矫正）
策略参数:
- sleeptime: 休眠时间(毫秒) - 默认3500
- floatamountbuy: 买单深度阈值 - 默认20
- floatamountsell: 卖单深度阈值 - 默认20
- diffprice: 最小套利差价 - 默认50
- baseAmount: 基础下单量 - 默认0.1
- maxPosition: 最大单边持仓量 - 默认10
- stopLossRatio: 止损比例 - 默认0.9 (90%)
- closeOnExit: 退出时清仓 - 默认false
*/

// 全局变量
var pricePrecision = 2;
var amountPrecision = 3;
var tickSize = 0.01;
var minQty = 0.001;
var symbol = "ETH_USDT.swap";

// 统计信息
var stats = {
    startTime: 0,
    cycleCount: 0,
    orderCount: 0,
    cancelCount: 0,
    initialEquity: 0,
    currentEquity: 0,
    maxEquity: 0,
    maxDrawdown: 0,
    isStopLoss: false,
    lastLogCleanTime: 0,
    lastEmergencyTime: 0
};

// 日志清理配置
var LOG_CLEAN_INTERVAL = 60 * 60 * 1000;
var LOG_RESERVE_COUNT = 10000;
var EMERGENCY_COOLDOWN = 5000;

// ==================== 精度工具函数 ====================

/**
 * 从数值推断精度（小数位数）
 * 例如: 0.005 -> 3, 0.0001 -> 4, 0.1 -> 1, 1 -> 0
 */
function GetPrecisionFromValue(value) {
    if (!value || value >= 1) return 0;
    
    var str = value.toString();
    
    // 处理科学计数法 (如 1e-4)
    if (str.indexOf('e') !== -1) {
        var match = str.match(/e-(\d+)/);
        return match ? parseInt(match[1]) : 0;
    }
    
    // 处理普通小数
    if (str.indexOf('.') === -1) return 0;
    
    return str.split('.')[1].length;
}

/**
 * 规范化下单量
 * 1. 按精度取整
 * 2. 确保是 minQty 的整数倍
 * 3. 不小于 minQty
 */
function NormalizeAmount(amount) {
    if (amount <= 0) return 0;
    
    // 按精度取整
    var normalized = _N(amount, amountPrecision);
    
    // 确保是 minQty 的整数倍
    if (minQty > 0) {
        normalized = Math.floor(normalized / minQty) * minQty;
        normalized = _N(normalized, amountPrecision);
    }
    
    // 检查最小下单量
    if (normalized < minQty) {
        return 0;
    }
    
    return normalized;
}

/**
 * 规范化价格
 */
function NormalizePrice(price) {
    if (tickSize > 0) {
        price = Math.round(price / tickSize) * tickSize;
    }
    return _N(price, pricePrecision);
}

// 取消全部订单
function CancelPendingOrders() {
    var orders = _C(exchange.GetOrders, symbol);
    var count = 0;
    for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
        exchange.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j]);
        count++;
    }
    if (count > 0) {
        stats.cancelCount += count;
    }
    return count;
}

// 计算将要下单的价格
function GetPrice(Type, depth) {
    var amountBids = 0;
    var amountAsks = 0;
    
    if (Type == "Buy") {
        for (var i = 0; i < 20 && i < depth.Bids.length; i++) {
            amountBids += depth.Bids[i].Amount;
            if (amountBids > floatamountbuy) {
                return NormalizePrice(depth.Bids[i].Price + tickSize);
            }
        }
    }
    
    if (Type == "Sell") {
        for (var j = 0; j < 20 && j < depth.Asks.length; j++) {
            amountAsks += depth.Asks[j].Amount;
            if (amountAsks > floatamountsell) {
                return NormalizePrice(depth.Asks[j].Price - tickSize);
            }
        }
    }
    
    return NormalizePrice(depth.Asks[0].Price);
}

// 获取持仓信息
function GetPosition() {
    var positions = _C(exchange.GetPositions, symbol);
    var pos = {
        long: { amount: 0, price: 0, profit: 0 },
        short: { amount: 0, price: 0, profit: 0 }
    };
    
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        var p = positions[i];
        if (p.Type === PD_LONG || p.Type === 0) {
            pos.long.amount = p.Amount;
            pos.long.price = p.Price;
            pos.long.profit = p.Profit || 0;
        } else {
            pos.short.amount = p.Amount;
            pos.short.price = p.Price;
            pos.short.profit = p.Profit || 0;
        }
    }
    return pos;
}

// 计算账户权益
function GetEquity(account, pos) {
    var equity = account.Balance + account.FrozenBalance + pos.long.profit + pos.short.profit;
    return equity;
}

// 检查资金是否足够下单
function CheckFunds(account, price, amount, leverage) {
    leverage = leverage || 10;
    var requiredMargin = (price * amount) / leverage;
    var availableBalance = account.Balance;
    var safeBalance = availableBalance * 0.9;
    return safeBalance >= requiredMargin;
}

// ==================== 仓位矫正机制 ====================

/**
 * 计算动态开仓量（负反馈机制）
 */
function CalcOpenAmount(pos, direction) {
    var currentPos = (direction === "long") ? pos.long.amount : pos.short.amount;
    var posRatio = currentPos / maxPosition;
    
    if (currentPos >= maxPosition) {
        return 0;
    }
    
    var amount = baseAmount;
    if (posRatio > 0.8) {
        amount = baseAmount * 0.2;
    } else if (posRatio > 0.6) {
        amount = baseAmount * 0.4;
    } else if (posRatio > 0.4) {
        amount = baseAmount * 0.6;
    } else if (posRatio > 0.2) {
        amount = baseAmount * 0.8;
    }
    
    var netPos = pos.long.amount - pos.short.amount;
    if (direction === "long" && netPos > maxPosition * 0.3) {
        amount = amount * 0.5;
    } else if (direction === "short" && netPos < -maxPosition * 0.3) {
        amount = amount * 0.5;
    }
    
    return NormalizeAmount(amount);
}

/**
 * 计算动态平仓量
 */
function CalcCloseAmount(pos, direction) {
    var currentPos = (direction === "long") ? pos.long.amount : pos.short.amount;
    if (currentPos <= 0) return 0;
    
    var posRatio = currentPos / maxPosition;
    var amount = baseAmount;
    
    if (posRatio > 1.0) {
        amount = currentPos;
    } else if (posRatio > 0.8) {
        amount = baseAmount * 3.0;
    } else if (posRatio > 0.6) {
        amount = baseAmount * 2.0;
    } else if (posRatio > 0.4) {
        amount = baseAmount * 1.5;
    }
    
    amount = Math.min(amount, currentPos);
    
    return NormalizeAmount(amount);
}

/**
 * 计算平仓价格（仓位重时更激进）
 */
function CalcClosePrice(pos, depth, direction) {
    var currentPos = (direction === "long") ? pos.long.amount : pos.short.amount;
    var posRatio = currentPos / maxPosition;
    
    if (direction === "long") {
        if (posRatio > 1.0) {
            return NormalizePrice(depth.Bids[0].Price - tickSize * 3);
        } else if (posRatio > 0.8) {
            return NormalizePrice(depth.Bids[0].Price);
        } else if (posRatio > 0.5) {
            var midPrice = (depth.Bids[0].Price + depth.Asks[0].Price) / 2;
            return NormalizePrice(midPrice);
        }
        return NormalizePrice(depth.Asks[0].Price - tickSize);
    } else {
        if (posRatio > 1.0) {
            return NormalizePrice(depth.Asks[0].Price + tickSize * 3);
        } else if (posRatio > 0.8) {
            return NormalizePrice(depth.Asks[0].Price);
        } else if (posRatio > 0.5) {
            var midPrice = (depth.Bids[0].Price + depth.Asks[0].Price) / 2;
            return NormalizePrice(midPrice);
        }
        return NormalizePrice(depth.Bids[0].Price + tickSize);
    }
}

/**
 * 紧急减仓
 */
function EmergencyReduce(pos, depth) {
    var now = new Date().getTime();
    
    if (now - stats.lastEmergencyTime < EMERGENCY_COOLDOWN) {
        return false;
    }
    
    var needReduce = false;
    
    if (pos.long.amount > maxPosition * 1.2) {
        var reduceAmount = NormalizeAmount(pos.long.amount - maxPosition);
        if (reduceAmount > 0) {
            Log("⚠️ 多头严重超标 (" + pos.long.amount + "/" + maxPosition + ")，市价减仓: " + reduceAmount, "#FF0000");
            var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "closebuy", -1, reduceAmount);
            if (orderId) {
                stats.orderCount++;
                stats.lastEmergencyTime = now;
            }
            needReduce = true;
        }
    }
    
    if (pos.short.amount > maxPosition * 1.2) {
        var reduceAmount = NormalizeAmount(pos.short.amount - maxPosition);
        if (reduceAmount > 0) {
            Log("⚠️ 空头严重超标 (" + pos.short.amount + "/" + maxPosition + ")，市价减仓: " + reduceAmount, "#FF0000");
            var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "closesell", -1, reduceAmount);
            if (orderId) {
                stats.orderCount++;
                stats.lastEmergencyTime = now;
            }
            needReduce = true;
        }
    }
    
    if (needReduce) {
        Sleep(1000);
    }
    
    return needReduce;
}

function IsPositionOverload(pos) {
    return pos.long.amount > maxPosition || pos.short.amount > maxPosition;
}

// ==================== 日志清理 ====================

function CleanLogs() {
    var now = new Date().getTime();
    if (now - stats.lastLogCleanTime > LOG_CLEAN_INTERVAL) {
        LogReset(LOG_RESERVE_COUNT);
        stats.lastLogCleanTime = now;
        Log("日志已清理，保留最近 " + LOG_RESERVE_COUNT + " 条", "#0000FF");
    }
}

// ==================== 清仓相关 ====================

function CloseAllPositions(reason) {
    reason = reason || "手动触发";
    Log("========== 触发清仓 [" + reason + "] ==========", "#FF0000");
    
    CancelPendingOrders();
    Sleep(500);
    
    var pos = GetPosition();
    
    if (pos.long.amount > 0) {
        var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "closebuy", -1, pos.long.amount);
        if (orderId) {
            Log("市价平多: " + pos.long.amount, "#FF0000");
        }
    }
    
    if (pos.short.amount > 0) {
        var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "closesell", -1, pos.short.amount);
        if (orderId) {
            Log("市价平空: " + pos.short.amount, "#FF0000");
        }
    }
    
    Sleep(2000);
    
    var finalPos = GetPosition();
    if (finalPos.long.amount > 0 || finalPos.short.amount > 0) {
        Log("⚠️ 警告：仍有未平仓位！多头: " + finalPos.long.amount + ", 空头: " + finalPos.short.amount, "#FF0000");
        if (finalPos.long.amount > 0) {
            exchange.CreateOrder(symbol, "closebuy", -1, finalPos.long.amount);
        }
        if (finalPos.short.amount > 0) {
            exchange.CreateOrder(symbol, "closesell", -1, finalPos.short.amount);
        }
        Sleep(1000);
    } else {
        Log("✅ 所有仓位已清空", "#00FF00");
    }
    
    Log("========== 清仓完成 ==========", "#FF0000");
}

function CheckStopLoss(equity) {
    if (stats.isStopLoss) {
        return true;
    }
    
    var threshold = stats.initialEquity * stopLossRatio;
    
    if (equity < threshold) {
        stats.isStopLoss = true;
        var lossPercent = ((stats.initialEquity - equity) / stats.initialEquity * 100).toFixed(2);
        Log("⚠️ 触发止损! 当前权益: " + _N(equity, 4) + " USDT, 损失: " + lossPercent + "%", "#FF0000");
        return true;
    }
    
    return false;
}

function UpdateProfitChart(equity) {
    var profit = equity - stats.initialEquity;
    
    if (equity > stats.maxEquity) {
        stats.maxEquity = equity;
    }
    var drawdown = (stats.maxEquity - equity) / stats.maxEquity * 100;
    if (drawdown > stats.maxDrawdown) {
        stats.maxDrawdown = drawdown;
    }
    
    LogProfit(_N(profit, 4), "&");
}

function UpdateStatus(account, pos, depth, buyPrice, sellPrice, equity) {
    var runTime = (new Date().getTime() - stats.startTime) / 1000 / 60;
    var hours = Math.floor(runTime / 60);
    var mins = Math.floor(runTime % 60);
    
    var spread = sellPrice - buyPrice;
    var marketSpread = depth.Asks[0].Price - depth.Bids[0].Price;
    
    var profit = equity - stats.initialEquity;
    var profitPercent = (profit / stats.initialEquity * 100).toFixed(2);
    var drawdown = stats.maxEquity > 0 ? ((stats.maxEquity - equity) / stats.maxEquity * 100).toFixed(2) : 0;
    
    var longRatio = (pos.long.amount / maxPosition * 100).toFixed(1);
    var shortRatio = (pos.short.amount / maxPosition * 100).toFixed(1);
    var netPos = _N(pos.long.amount - pos.short.amount, amountPrecision);
    
    var table1 = {
        type: "table",
        title: "💰 账户信息",
        cols: ["项目", "数值"],
        rows: [
            ["可用余额", _N(account.Balance, 4) + " USDT"],
            ["冻结余额", _N(account.FrozenBalance, 4) + " USDT"],
            ["当前权益", _N(equity, 4) + " USDT"],
            ["初始权益", _N(stats.initialEquity, 4) + " USDT"],
            ["最高权益", _N(stats.maxEquity, 4) + " USDT"]
        ]
    };
    
    var table2 = {
        type: "table",
        title: "📈 收益统计",
        cols: ["项目", "数值"],
        rows: [
            ["累计收益", _N(profit, 4) + " USDT"],
            ["收益率", profitPercent + " %"],
            ["最大回撤", drawdown + " %"],
            ["止损阈值", (stopLossRatio * 100) + " %"],
            ["止损状态", stats.isStopLoss ? "⚠️ 已触发" : "✅ 正常"]
        ]
    };
    
    var longStatus, shortStatus;
    if (longRatio > 120) {
        longStatus = "🔴 紧急减仓";
    } else if (longRatio > 100) {
        longStatus = "🟠 超标";
    } else if (longRatio > 80) {
        longStatus = "🟡 控量";
    } else {
        longStatus = "🟢 正常";
    }
    
    if (shortRatio > 120) {
        shortStatus = "🔴 紧急减仓";
    } else if (shortRatio > 100) {
        shortStatus = "🟠 超标";
    } else if (shortRatio > 80) {
        shortStatus = "🟡 控量";
    } else {
        shortStatus = "🟢 正常";
    }
    
    var table3 = {
        type: "table",
        title: "📊 持仓信息（仓位矫正）",
        cols: ["方向", "数量", "上限", "使用率", "状态", "浮盈"],
        rows: [
            ["多头", pos.long.amount, maxPosition, longRatio + "%", longStatus, _N(pos.long.profit, 4)],
            ["空头", pos.short.amount, maxPosition, shortRatio + "%", shortStatus, _N(pos.short.profit, 4)],
            ["净仓", netPos, "-", "-", netPos > 0 ? "偏多" : (netPos < 0 ? "偏空" : "均衡"), "-"]
        ]
    };
    
    var table4 = {
        type: "table",
        title: "🎯 做市信息",
        cols: ["项目", "数值"],
        rows: [
            ["买一价", _N(depth.Bids[0].Price, pricePrecision)],
            ["卖一价", _N(depth.Asks[0].Price, pricePrecision)],
            ["盘口价差", _N(marketSpread, pricePrecision)],
            ["挂单买价", _N(buyPrice, pricePrecision)],
            ["挂单卖价", _N(sellPrice, pricePrecision)],
            ["做市价差", _N(spread, pricePrecision)]
        ]
    };
    
    var table5 = {
        type: "table",
        title: "⏱️ 运行统计",
        cols: ["项目", "数值"],
        rows: [
            ["运行时间", hours + "时" + mins + "分"],
            ["循环次数", stats.cycleCount],
            ["下单次数", stats.orderCount],
            ["撤单次数", stats.cancelCount],
            ["休眠时间", sleeptime + " ms"]
        ]
    };
    
    var table6 = {
        type: "table",
        title: "⚙️ 精度与参数",
        cols: ["参数", "值"],
        rows: [
            ["交易符号", symbol],
            ["价格精度", pricePrecision],
            ["数量精度", amountPrecision],
            ["最小下单量", minQty],
            ["价格步长", tickSize],
            ["基础下单量", baseAmount],
            ["最大持仓量", maxPosition],
            ["退出时清仓", closeOnExit ? "✅ 是" : "❌ 否"]
        ]
    };
    
    var statusIcon = stats.isStopLoss ? "🛑 已止损" : (IsPositionOverload(pos) ? "⚠️ 仓位超标" : "🤖 运行中");
    var statusStr = statusIcon + " | " + _D() + " | 收益: " + _N(profit, 2) + " USDT (" + profitPercent + "%)\n";
    statusStr += "多仓: " + pos.long.amount + "/" + maxPosition + " (" + longRatio + "%) | ";
    statusStr += "空仓: " + pos.short.amount + "/" + maxPosition + " (" + shortRatio + "%) | 净: " + netPos + "\n";
    statusStr += "`" + JSON.stringify([table1, table2, table3, table4, table5, table6]) + "`";
    
    LogStatus(statusStr);
}

// 主交易逻辑
function onTick() {
    stats.cycleCount++;
    
    CleanLogs();
    
    var depth = _C(exchange.GetDepth);
    if (!depth || !depth.Bids || !depth.Asks || depth.Bids.length < 20 || depth.Asks.length < 20) {
        Log("深度数据不足，跳过本轮");
        Sleep(1000);
        return;
    }
    
    var account = _C(exchange.GetAccount);
    var pos = GetPosition();
    
    var equity = GetEquity(account, pos);
    stats.currentEquity = equity;
    
    if (stats.cycleCount % 10 === 0) {
        UpdateProfitChart(equity);
    }
    
    var buyPrice = GetPrice("Buy", depth);
    var sellPrice = GetPrice("Sell", depth);
    
    if ((sellPrice - buyPrice) <= diffprice) {
        // buyPrice = NormalizePrice(buyPrice - 10 * tickSize);
        // sellPrice = NormalizePrice(sellPrice + 10 * tickSize);

        buyPrice = NormalizePrice(buyPrice - diffprice/2);
        sellPrice = NormalizePrice(sellPrice + diffprice/2);
    }
    
    UpdateStatus(account, pos, depth, buyPrice, sellPrice, equity);
    
    if (CheckStopLoss(equity)) {
        if (pos.long.amount > 0 || pos.short.amount > 0) {
            CloseAllPositions("止损触发");
        } else {
            CancelPendingOrders();
        }
        Log("策略已止损，停止交易。如需继续，请手动重启策略。", "#FF0000");
        return;
    }
    
    CancelPendingOrders();
    
    EmergencyReduce(pos, depth);
    
    pos = GetPosition();
    
    var openLongAmount = CalcOpenAmount(pos, "long");
    var openShortAmount = CalcOpenAmount(pos, "short");
    var closeLongAmount = CalcCloseAmount(pos, "long");
    var closeShortAmount = CalcCloseAmount(pos, "short");
    
    var closeLongPrice = CalcClosePrice(pos, depth, "long");
    var closeShortPrice = CalcClosePrice(pos, depth, "short");
    
    if (openLongAmount > 0 && CheckFunds(account, buyPrice, openLongAmount)) {
        var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "buy", buyPrice, openLongAmount);
        if (orderId) stats.orderCount++;
    }
    
    if (pos.short.amount > 0 && closeShortAmount > 0) {
        var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "closesell", closeShortPrice, closeShortAmount);
        if (orderId) stats.orderCount++;
    }
    
    if (openShortAmount > 0 && CheckFunds(account, sellPrice, openShortAmount)) {
        var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "sell", sellPrice, openShortAmount);
        if (orderId) stats.orderCount++;
    }
    
    if (pos.long.amount > 0 && closeLongAmount > 0) {
        var orderId = exchange.CreateOrder(symbol, "closebuy", closeLongPrice, closeLongAmount);
        if (orderId) stats.orderCount++;
    }
}

// 初始化交易精度
function InitPrecision() {
    try {
        var markets = exchange.GetMarkets();
        if (markets && markets[symbol]) {
            var market = markets[symbol];
            
            // 获取基础精度信息
            pricePrecision = market.PricePrecision || 2;
            tickSize = market.TickSize || 0.01;
            minQty = market.MinQty || 0.001;
            
            // 从 MinQty 推断数量精度
            // 例如: MinQty=0.005 -> 精度3, MinQty=0.0001 -> 精度4
            var minQtyPrecision = GetPrecisionFromValue(minQty);
            
            // 从 TickSize 推断价格精度（作为备选验证）
            var tickSizePrecision = GetPrecisionFromValue(tickSize);
            
            // 数量精度取 AmountPrecision 和 MinQty推断精度 的较小值
            var declaredAmountPrecision = market.AmountPrecision || 8;
            amountPrecision = Math.min(declaredAmountPrecision, minQtyPrecision);
            
            // 价格精度取 PricePrecision 和 TickSize推断精度 的较小值
            pricePrecision = Math.min(pricePrecision, tickSizePrecision);
            
            Log("========== 精度信息 ==========");
            Log("市场返回 - PricePrecision:", market.PricePrecision, ", AmountPrecision:", market.AmountPrecision);
            Log("市场返回 - TickSize:", tickSize, ", MinQty:", minQty);
            Log("推断精度 - TickSize精度:", tickSizePrecision, ", MinQty精度:", minQtyPrecision);
            Log("最终使用 - 价格精度:", pricePrecision, ", 数量精度:", amountPrecision);
            Log("==============================");
            
            // 检查 baseAmount 是否满足最小下单量
            if (baseAmount < minQty) {
                Log("⚠️ 警告: baseAmount(" + baseAmount + ") 小于最小下单量(" + minQty + ")，已自动调整", "#FF9900");
                baseAmount = minQty;
            }
            
            // 规范化 baseAmount
            baseAmount = NormalizeAmount(baseAmount);
            if (baseAmount === 0) {
                baseAmount = minQty;
            }
            Log("规范化后 baseAmount:", baseAmount);
        }
    } catch (e) {
        Log("获取精度失败，使用默认值: " + e.message, "#FF9900");
    }
}

// 初始化收益图表
function InitChart() {
    var chart = {
        __isStock: true,
        tooltip: { xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A' },
        title: { text: '高频做市策略收益曲线' },
        xAxis: { type: 'datetime' },
        yAxis: {
            title: { text: '收益 (USDT)' },
            opposite: false
        },
        series: [{
            name: '收益',
            data: []
        }]
    };
    Chart(chart);
}

// 程序入口
function main() {
    LogReset(LOG_RESERVE_COUNT);
    LogProfitReset();
    
    InitChart();
    
    exchange.SetContractType("swap");
    
    symbol = exchange.GetCurrency() + ".swap";
    Log("交易符号:", symbol);
    
    // 测试是否支持Lighter
    if (!exchange.GetAccount()) {
        Log("账户初始化失败，请检查配置是否正确，托管者是否为最新版本！")
    }

    InitPrecision();
    
    stats.startTime = new Date().getTime();
    stats.lastLogCleanTime = stats.startTime;
    
    var initAccount = _C(exchange.GetAccount);
    var initPos = GetPosition();
    stats.initialEquity = GetEquity(initAccount, initPos);
    stats.maxEquity = stats.initialEquity;
    stats.currentEquity = stats.initialEquity;
    
    Log("========== 策略启动 ==========", "#00FF00");
    Log("初始权益:", _N(stats.initialEquity, 4), "USDT");
    Log("止损阈值:", _N(stats.initialEquity * stopLossRatio, 4), "USDT", "(" + (stopLossRatio * 100) + "%)");
    Log("最大持仓:", maxPosition);
    Log("退出时清仓:", closeOnExit ? "是" : "否");
    Log("初始账户:", initAccount);
    Log("初始持仓:", _C(exchange.GetPositions, symbol));
    
    while (true) {
        try {
            onTick();
        } catch (e) {
            Log("e.name:", e.name, "e.stack:", e.stack, "e.message:", e.message, "#FF0000");
        }
        Sleep(sleeptime);
    }
}

// 退出清理
function onexit() {
    Log("========== 策略停止 ==========", "#FF0000");
    
    if (closeOnExit) {
        Log("closeOnExit=true，执行退出清仓...", "#FF9900");
        CloseAllPositions("策略退出");
    } else {
        Log("closeOnExit=false，保留当前持仓和挂单", "#0000FF");
    }
    
    Log("----------------------------------------");
    Log("总循环: " + stats.cycleCount + ", 下单: " + stats.orderCount + ", 撤单: " + stats.cancelCount);
    Log("初始权益: " + _N(stats.initialEquity, 4) + " USDT");
    Log("最终权益: " + _N(stats.currentEquity, 4) + " USDT");
    Log("总收益: " + _N(stats.currentEquity - stats.initialEquity, 4) + " USDT");
    Log("收益率: " + _N((stats.currentEquity - stats.initialEquity) / stats.initialEquity * 100, 2) + " %");
    Log("最大回撤: " + _N(stats.maxDrawdown, 2) + " %");
    Log("----------------------------------------");
}

Le indicas a la IA las reglas de edición de los parámetros en FMZ, y la IA puede incluso configurar todos los parámetros de la interfaz directamente. Para mayor claridad, configuré manualmente los parámetros en la interfaz de estrategia, como se muestra en la imagen de arriba.

4. Operaciones en vivo

Siendo sincero, el código escrito por IA es mucho mejor que el mío y rara vez comete errores (siempre que los requisitos estén claramente descritos, solo necesito iterar 3 o 4 veces para que funcione de forma estable). Siento que mi productividad se ha disparado 💥 Aunque parece que la estrategia no está dando beneficios ahora mismo 😂, el volumen de operaciones ha aumentado bastante.

5. Resumen

La reacción química de FMZ + AI + Encendedor

Al recordar esta experiencia, tengo algunas reflexiones:

• Las tarifas cero son realmente un cambio radical Muchas estrategias que en teoría eran sólidas en el pasado han sido derrotadas por las comisiones por transacción, el “asesino invisible”. La política de comisiones cero de Lighter les ha dado a estas estrategias la oportunidad de resurgir. Si tienes estrategias similares que ya no funcionan, mejor desenterrarlas y probarlas.

• La IA ha reducido significativamente las barreras para el desarrollo de estrategias. Esta vez, casi no escribí código a mano; toda la reestructuración de la estrategia se realizó mediante IA. Esto era inimaginable antes. Para quienes tienen ideas de trading pero conocimientos limitados de programación, la combinación de IA y FMZ es sin duda una gran ventaja.

• El valor de la rápida integración de FMZ con las nuevas bolsas FMZ se integra rápidamente con plataformas emergentes como Lighter, lo que permite a los usuarios aprovechar oportunidades de inmediato. La API unificada también facilita la migración de sus estrategias a nuevas plataformas.

Próximos pasos

A continuación, planeo:

• Continuar optimizando los parámetros de esta estrategia.
• Pruebe más tipos de estrategias que sean adecuadas para un entorno sin comisiones.
• Explorar estrategias relevantes aplicables a Lighter.

Otras estrategias antiguas incluyen: OK Leek Harvester, etc.

Gracias por su apoyo.

Gracias por leer. No dude en hacernos cualquier sugerencia o petición.

6. Descargo de responsabilidad

Este artículo es sólo para fines de intercambio técnico y aprendizaje y no constituye ningún consejo de inversión.

• Riesgos de la estrategia: El código de estrategia que se muestra en este artículo es solo para fines de demostración técnica y no garantiza la rentabilidad. El trading cuantitativo conlleva riesgos inherentes, y el backtesting histórico o el rendimiento del trading en vivo a corto plazo no son indicativos de rentabilidades futuras. Utilice la estrategia con precaución solo después de comprender completamente su lógica.
• Riesgos de los DEX: Los exchanges descentralizados (DEX) implican riesgos de contratos inteligentes, liquidez y congestión de la red. Como plataforma emergente, la estabilidad y seguridad a largo plazo de Lighter DEX aún deben ser verificadas por el mercado.
• Política de cero comisiones por transacción: Las políticas de comisiones de intercambio pueden ajustarse en cualquier momento. Consulte los últimos anuncios oficiales de Lighter. Incluso si las transacciones son gratuitas, podrían aplicarse comisiones por gas en cadena.
• Código generado por IA: El código de estrategia de este artículo se generó con la ayuda de IA. Aunque se ha probado, puede contener errores o fallos lógicos. Su uso es solo para fines de aprendizaje e investigación.
• Los usuarios asumen todos los riesgos: Son los únicos responsables de las consecuencias derivadas del uso de la información, el código o las estrategias proporcionadas en este artículo. Los autores y la plataforma FMZ no se responsabilizan de ninguna pérdida directa o indirecta.

Operar con criptomonedas conlleva un alto riesgo. Asegúrese de gestionar sus riesgos y operar con prudencia.