Monitoreo de las diferencias de precios de los futuros de la moneda digital

El autor:Un sueño pequeño., Fecha: 2019-09-02 14:31:14
Las etiquetas:HerramientaEstudio

Monitoreo de las diferencias de precios de los futuros de la moneda digital

Esta estrategia es una estrategia de monitoreo de la diferencia entre un mercado de futuros y un mercado de efectivo. El gráfico está dibujado en un gráfico con una diferencia estadística de 10 segundos. El primer intercambio añadido es el de futuros. El segundo intercambio añadido es el de efectivo.

Las pruebas se pueden realizar con el par de transacciones BTC_USDT. Los contratos trimestrales de los intercambios de futuros por defecto con el token DM, codificados como:quarter¿Qué es esto? Los intercambios de prueba de contado utilizan BIT-Z, el par de transacciones está configurado para BTC_USDT.

Las pruebas, las demostraciones, las enseñanzas.

function main () {
    LogReset(1)
    
    exchanges[0].SetContractType(ContractType)
    
    var lastPlotTime = 0
    while(true) {
        var ticker_futures = exchanges[0].GetTicker()
        var ticker_spot = exchanges[1].GetTicker()
        var diff = ticker_futures.Last - ticker_spot.Last
        
        LogStatus(_D(), "期货-现货，差价：", diff)
        var cmd = GetCommand()
        if (cmd) {
            Log("接收到命令：", cmd, "可以对该命令内容解析，触发自定义的函数执行！#FF0000")
        }
        
        var ts = new Date().getTime()
        if (ts - lastPlotTime > 1000 * 10) {
            $.PlotLine("差价(期货-现货)", diff)
            lastPlotTime = ts
        }
        
        Sleep(500)
    }
}

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¿Qué es eso?Es muy sencillo, muy bueno.