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El futuro de OKCoin en Python

El autor:Un sueño pequeño., Fecha: 2016-09-24 13:29:24
Las etiquetas:TendenciaEstá bien.Python

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import time
class Error_noSupport(BaseException):
    def __init__(self):
        Log("只支持OKCoin期货！#FF0000")

class Error_AtBeginHasPosition(BaseException):
    def __init__(self):
        Log("启动时有期货持仓! #FF0000")

ChartCfg = {
    '__isStock': True,
    'title': {
        'text': 'Dual Thrust 上下轨图'
    },
    'yAxis': {
        'plotLines': [{
            'value': 0,
            'color': 'red',
            'width': 2,
            'label': {
                'text': '上轨',
                'align': 'center'
            },
        }, {
            'value': 0,
            'color': 'green',
            'width': 2,
            'label': {
                'text': '下轨',
                'align': 'center'
            },
        }]
    },
    'series': [{
        'type': 'candlestick',
        'name': '当前周期',
        'id': 'primary',
        'data': []
    }, {
        'type': 'flags',
        'onSeries': 'primary',
        'data': []
    }]
}

STATE_IDLE = 0
STATE_LONG = 1
STATE_SHORT = 2
State = STATE_IDLE

LastBarTime = 0
UpTrack = 0
BottomTrack = 0
chart = None
InitAccount = None
LastAccount = None
Counter = {
    'w': 0,
    'l': 0
}

def GetPosition(posType):  # if the positions has no this posType ,will return [] ,Another case is return a dict of object
    positions = exchange.GetPosition()
    return [{'Price': position['Price'], 'Amount': position['Amount']} for position in positions if position['Type'] == posType]

def CancelPendingOrders():
    while True:
        orders = exchange.GetOrders()
        [exchange.CancelOrder(order['Id']) for order in orders if not Sleep(500)]
        if len(orders) == 0:
            break 

def Trade(currentState,nextState):
    global InitAccount,LastAccount,OpenPrice,ClosePrice
    ticker = _C(exchange.GetTicker)
    slidePrice = 1
    pfn = exchange.Buy if nextState == STATE_LONG else exchange.Sell 
    if currentState != STATE_IDLE:
        Log(_C(exchange.GetPosition)) # ceshi 
        exchange.SetDirection("closebuy" if currentState == STATE_LONG else "closesell")
        while True:
            ID = pfn( (ticker['Last'] - slidePrice) if currentState == STATE_LONG else (ticker['Last'] + slidePrice), AmountOP) # xiugai 限价单
            # ID = pfn(-1, AmountOP) # xiugai  市价单
            # ID = pfn(AmountOP) # xiugai  市价单
            Sleep(Interval)
            Log(exchange.GetOrder(ID)) # xiugai
            ClosePrice = (exchange.GetOrder(ID))['AvgPrice'] # 
            CancelPendingOrders()
            if len(GetPosition(PD_LONG if currentState == STATE_LONG else PD_SHORT)) == 0:
                break 
        account = exchange.GetAccount()
        if account['Stocks'] > LastAccount['Stocks']:
            Counter['w'] += 1
        else:
            Counter['l'] += 1
        # Log("ceshi account:",account,InitAccount) #ceshi
        Log(account) # xiugai
        LogProfit((account['Stocks'] - InitAccount['Stocks']),"收益率:", ((account['Stocks'] - InitAccount['Stocks']) * 100 / InitAccount['Stocks']),'%')
        Cal(OpenPrice,ClosePrice)
        LsatAccount = account 
    
    exchange.SetDirection("buy" if nextState == STATE_LONG else "sell") 
    Log(_C(exchange.GetAccount))
    while True:
        ID = pfn( (ticker['Last'] + slidePrice) if nextState == STATE_LONG else (ticker['Last'] - slidePrice), AmountOP) # 限价单
        # ID = pfn(-1, AmountOP) # 市价单
        # ID = pfn(AmountOP) # 市价单
        Sleep(Interval)
        Log(exchange.GetOrder(ID)) # xiugai
        CancelPendingOrders()
        pos = GetPosition(PD_LONG if nextState == STATE_LONG else PD_SHORT)
        if len(pos) != 0:
            Log("持仓均价",pos[0]['Price'],"数量:",pos[0]['Amount'])
            OpenPrice = (exchange.GetOrder(ID))['AvgPrice'] # pos[0]['Price']
            Log("now account:",exchange.GetAccount())
            break 

def onTick(exchange):
    global LastBarTime,chart,State,UpTrack,DownTrack,LastAccount
    records = exchange.GetRecords()
    if not records or len(records) <= NPeriod:
        return 
    Bar = records[-1]
    if LastBarTime != Bar['Time']:
        HH = TA.Highest(records, NPeriod, 'High')
        HC = TA.Highest(records, NPeriod, 'Close')
        LL = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Low')
        LC = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Close')
        
        Range = max(HH - LC, HC - LL)
        UpTrack = _N(Bar['Open'] + (Ks * Range))
        DownTrack = _N(Bar['Open'] - (Kx * Range))
        if LastBarTime > 0:
            PreBar = records[-2]
            chart.add(0, [PreBar['Time'], PreBar['Open'], PreBar['High'], PreBar['Low'], PreBar['Close']], -1)
        else:
            for i in range(len(records) - min(len(records), NPeriod * 3), len(records)):
                b = records[i]
                chart.add(0,[b['Time'], b['Open'], b['High'], b['Low'], b['Close']])
                
        chart.add(0,[Bar['Time'], Bar['Open'], Bar['High'], Bar['Low'], Bar['Close']])
        ChartCfg['yAxis']['plotLines'][0]['value'] = UpTrack 
        ChartCfg['yAxis']['plotLines'][1]['value'] = DownTrack 
        ChartCfg['subtitle'] = {
            'text': '上轨' + str(UpTrack) + '下轨' + str(DownTrack)
        }
        chart.update(ChartCfg)
        chart.reset(PeriodShow)
        
        LastBarTime = Bar['Time']
    else:
        chart.add(0,[Bar['Time'], Bar['Open'], Bar['High'], Bar['Low'], Bar['Close']], -1)
        
    LogStatus("Price:", Bar["Close"], "up:", UpTrack, "down:", DownTrack, "wins:", Counter['w'], "losses:", Counter['l'], "Date:", time.time())
    msg = ""
    if State == STATE_IDLE or State == STATE_SHORT:
        if Bar['Close'] >= UpTrack:
            msg = "做多，触发价：" + str(Bar['Close']) + "上轨" + str(UpTrack)
            Log(msg)
            Trade(State, STATE_LONG)
            State = STATE_LONG 
            chart.add(1,{'x': Bar['Time'], 'color': 'red', 'shape': 'flag', 'title': '多', 'text': msg})
    
    if State == STATE_IDLE or State == STATE_LONG:
        if Bar['Close'] <= DownTrack:
            msg = "做空，触发价：" + str(Bar['Close']) + "下轨" + str(DownTrack)
            Log(msg)
            Trade(State, STATE_SHORT)
            State = STATE_SHORT
            chart.add(1,{'x': Bar['Time'], 'color': 'green', 'shape': 'circlepin', 'title': '空', 'text': msg})

OpenPrice = 0
ClosePrice = 0
def Cal(OpenPrice, ClosePrice):
    global AmountOP,State
    if State == STATE_SHORT:
        Log(AmountOP,OpenPrice,ClosePrice,"策略盈亏:", (AmountOP * 100) / ClosePrice - (AmountOP * 100) / OpenPrice, "个币，  手续费：", - (100 * AmountOP * 0.0003), "美元,折合：", _N( - 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice,8), "个币")
        Log(((AmountOP * 100) / ClosePrice - (AmountOP * 100) / OpenPrice) + (- 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice))
    if State == STATE_LONG:
        Log(AmountOP,OpenPrice,ClosePrice,"策略盈亏:", (AmountOP * 100) / OpenPrice - (AmountOP * 100) / ClosePrice, "个币，  手续费：", - (100 * AmountOP * 0.0003), "美元,折合：", _N( - 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice,8), "个币")
        Log(((AmountOP * 100) / OpenPrice - (AmountOP * 100) / ClosePrice) + (- 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice))

def main():
    global LoopInterval,chart,LastAccount,InitAccount
    if exchange.GetName() != 'Futures_OKCoin':
        raise Error_noSupport
    exchange.SetRate(1)
    exchange.SetContractType(["this_week","next_week","quarter"][ContractTypeIdx]) 
    exchange.SetMarginLevel([10,20][MarginLevelIdx])
    
    # Log("Fee:",exchange.GetFee())
    if len(exchange.GetPosition()) > 0:
        raise Error_AtBeginHasPosition
    CancelPendingOrders()
    InitAccount = LastAccount = exchange.GetAccount()
    LoopInterval = min(1,LoopInterval)
    Log("交易平台:",exchange.GetName(), InitAccount)
    LogStatus("Ready...")
    
    LogProfitReset()
    chart = Chart(ChartCfg)
    chart.reset()
    
    LoopInterval = max(LoopInterval, 1)
    while True:
        onTick(exchange)
        Sleep(LoopInterval * 1000)
    
    

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• La búsqueda y el asesinato
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• SuperTrend V1
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• Característica OKEX de doble empuje
• Los futuros de OKCoin con doble impulso
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• Funcionalidad de la API avanzada de OkEX V.1.1.0 (futuros: pedido por lotes, a la vista; TBD) Python 2/3
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• Convertir cualquier ciclo de la línea K
• Transplante OKCoin para cosechadora de colza
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• La escalera de Bitcoin en efectivo es una cobertura de diferencias
• Prueba de estrategias de cinta de brow (basado en el marco de estrategias)
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• Plantilla de gráfico (incluida en la tabla de estatus)
• Las estrategias de prueba simples de Python
• Marco estratégico
• Estrategia del stochRSI (marco de indicadores)
• Acceso a la línea K

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fuera de la leyDef onTick: el nombre de la ciudad ¿Qué es esto? Si el estado == STATE_IDLE o Estado == STATE_SHORT: Si Bar ['Close'] >= UpTrack: Si Bar ['Close'] >= UpTrack: Si Bar ['Close'] >= UpTrack: Si Bar ['Close'] >= UpTrack: Si Bar ['Close'] >= UpTrack: Si Bar ['Close'] >= UpTrack: msg = "Hacer más, precio de activación:" + str ((Bar ['Close']) + "Al tren" + str ((UpTrack) Log (s) (msg) Trade (Estado, estado largo) El estado = estado_largo En el siguiente apartado se incluye el nombre de la página web: chart.add ((1,{'x': Bar['Time'], 'color':'red','shape': 'flag', 'title':'more', 'text': msg}) Si el pedido no se realiza, el estado = estado_long, si se cambia el valor del estado, ¿se verá afectado por la política?

- ¿Qué quieres?Quería tomar prestado las funciones gráficas de esta plantilla, pero hay un problema evidente con la cara arriba y abajo en la gráfica.

- ¿Qué quieres?El tren se ha convertido en una línea recta, ¿puede Dios arreglarlo?

- ¿Qué quieres?Los trenes arriba y abajo se han convertido en una línea, ¿puede Dios arreglarlo?

Un sueño pequeño.No debería ser, a continuación se muestra el listado de precios, la función Trade detecta que hay una tenencia y solo se devuelve. Esta política es la lógica de la política de DT de los futuros OK desde la versión de JS.

Un sueño pequeño.Mira lo que he publicado, ¿dónde está el problema?

Un sueño pequeño.Esta estrategia es para usar la línea K del ciclo del día, el ciclo es demasiado pequeño y no se puede. En la actualidad, la mayoría de los archivos están en manos de personas que no conocen a nadie.