1. Cuadrado
2. La red de contratos de Binance - 0.0.2v

La red de contratos de Binance - 0.0.2v

El autor:XMaxZone. ¿ Qué quieres decir?, Fecha: 2021-10-09 15:49:20
Las etiquetas:

---

---

import time
import requests
import math
# import pandas as pd

InitPrice = 0
updateProfitTime = 0
assets = {}
tradeInfo = {}
accountAssets = {}
runtimeData = {}
Funding = 0   #账户资金  为0的时候自动获取
symbol = ''
Version = '0.0.1'
SuccessColor = '#5cb85c' #成功颜色
DangerColor = '#ff0000' #危险颜色
WrningColor = '#f0ad4e' #警告颜色

assets['USDT'] = {'unrealised_profit':0,'margin':0,'margin_balance':0,'total_balance':0,'leverage':0,'update_time':0,'margin_ratio':0,'init_balance':0,'profit':0}


if IsVirtual():
    Log('不能进行回测')
    exit()

if exchange.GetName() != 'Futures_Binance':
    Log('只支持币安期货交易所！')
    exit()

def init():
    initData()
    CancelOrder()
    exchangeInfo = requests.get('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo').json()
    if exchangeInfo is None:
        Log('无法连接币安网络，需要海外托管者')
        exit()
    for i in range(len(exchangeInfo['symbols'])):
        if exchangeInfo['symbols'][i]['symbol'] == symbol:
            assets[symbol] = {'amount': 0,'hold_price': 0,'value': 0,'bid_price': 0,'ask_price': 0,'realised_profit': 0,'margin': 0,'unrealised_profit': 0,
            'leverage': 20, 'positionInitialMargin': 0,  'liquidationPrice': 0 }
            tradeInfo[symbol] = {'minQty': float(exchangeInfo['symbols'][i]['filters'][1]['minQty']) ,
            'priceSize': int((math.log10(1.1/float(exchangeInfo['symbols'][i]['filters'][0]['tickSize'])))),'amountSize': int((math.log10(1.1/float(exchangeInfo['symbols'][i]['filters'][1]['stepSize']))))}

def CancelOrder():
    exchange.SetContractType('swap')
    #撤销所有未成交订单
    orders = exchange.GetOrders()
    for x in range(len(orders)):
        if orders[x]['Info']['symbol'] == symbol :
            exchange.CancelOrder(orders[x]['Id'])

def UpdateStatus():
    global Funding,updateProfitTime
    if Funding == 0 :
        Funding = float(FirstAccount()['Info']['totalWalletBalance'])   #获取初始资金
    # totalProfit = assets['USDT']['total_balance'] - Funding             #计算收益

    accountTable = {
        'type': "table",
        'title': "盈利统计",
        'cols': ["运行天数", "初始资金", "现有资金", "保证金余额", "已用保证金", "保证金比率",  "总收益", "预计年化", "预计月化", "平均日化"],
        'rows': []
    }
    table = {
        'type': 'table',
        'title': '交易对信息',
        'cols': ['编号', '[模式][倍数][持仓模式]', '币种信息', '开仓方向','初始价格', '开仓数量', '持仓价格', '当前价格', '强平价格', '持仓价值', '保证金', '未实现盈亏'],
        'rows': []
    }

    profitColors = DangerColor
    totalProfit = assets['USDT']['total_balance'] - Funding
    runday = runtimeData['dayDiff']
    if runday == 0:
        runday = 1
    if totalProfit > 0:
        profitColors = SuccessColor
    dayProfit = totalProfit / runday
    
    #Log('dayProfit:',dayProfit,'Funding:',Funding)
    dayRate = dayProfit / Funding * 100


    accountTable['rows'].append([
        runday,
        '$' + str(_N(Funding, 2)),
        '$' + str(assets['USDT']['total_balance']),
        '$' + str(assets['USDT']['margin_balance']),
        '$' + str(assets['USDT']['margin']),
        str(_N(assets['USDT']['margin_ratio'], 2)) + '%',
        str(_N(totalProfit / Funding * 100, 2)) + "% = $" + str(_N(totalProfit, 2)) + (profitColors),
        str(_N(dayRate * 365, 2)) + "% = $" + str(_N(dayProfit * 365, 2)) + (profitColors),
        str(_N(dayRate * 30, 2)) + "% = $" + str(_N(dayProfit * 30, 2)) + (profitColors),
        str(_N(dayRate, 2)) + "% = $" + str(_N(dayProfit, 2)) + (profitColors)
    ])


    i = 1
    for x in list(symbol.split(',')):
        typestr = '多空持仓'
        if type == 1:
            typestr = '只持多仓'
        if type == 2:
            typestr = '只持空仓'
        direction = '空仓'
        margin = direction
        if assets[x]['amount'] != 0:
            direction = '做多' + SuccessColor if assets[symbol]['amount'] > 0 else '做空' + DangerColor
            margin = '全仓' if assets[symbol]['marginType'] == 'cross' else '逐仓'
        unrealised_profit_color = '#000000'
        if assets[symbol]['unrealised_profit'] > 0:
            unrealised_profit_color = SuccessColor
        if assets[symbol]['unrealised_profit'] < 0:
            unrealised_profit_color = DangerColor

        infoList = [
        i,
        '['+margin+']'+'['+str(assets[x]['leverage'])+']'+'['+typestr+']',
        x,
        direction,
        InitPrice,
        assets[x]['amount'],
        assets[x]['hold_price'],
        assets[x]['price'],
        assets[x]['liquidationPrice'],
        float(assets[x]['amount']) * float(assets[x]['price']),
        assets[x]['positionInitialMargin'],
        assets[x]['unrealised_profit'],
        ]
        table['rows'].append(infoList)

        retData = runtimeData['str'] + '\n' + "最后更新: " + _D() + '\n' + 'Version:' + Version  + '\n'
        LogStatus(retData+ '`' + json.dumps(accountTable) + '`\n'+ '`' + json.dumps(table) + '`\n')

    if int(time.time()*1000) - updateProfitTime > LogInterval * 1000:
        balance = assets['USDT']['total_balance']
        key = "initialAccount_" + exchange.GetLabel()
        initialAccount = _G(key)
        #Log('balance:',balance,'Funding:',Funding,'initialAccount:',initialAccount['Info']['totalWalletBalance'])
        if Show:
            balance = assets['USDT']['total_balance'] - Funding
        LogProfit(_N(balance, 3))
        updateProfitTime = int(time.time()*1000)
        Profit = _N(balance,0)


def UpdateAccount():
    # Log('UpdateAccount()')
    global accountAssets
    account = exchange.GetAccount()
    position = exchange.GetPosition()
    if account is None and position is None :
        Log('更新账户超时！！！')
        return
    accountAssets = account['Info']['assets']
    assets['USDT']['update_time'] = int(time.time()) * 1000  #秒转毫秒   同步更新账户时间
    for  i in range(len(account['Info']['positions'])) :
        if account['Info']['positions'][i]['symbol'] == symbol :
            #计算持仓保证金                                           初始保证金                +            维持保证金
            assets[symbol]['margin'] = float(account['Info']['positions'][i]['initialMargin']) + float(account['Info']['positions'][i]['maintMargin'])
            #未实现收益
            assets[symbol]['unrealised_profit'] = float(account['Info']['positions'][i]['unrealizedProfit'])
            assets[symbol]['positionInitialMargin'] = float(account['Info']['positions'][i]['positionInitialMargin'])
            assets[symbol]['leverage'] = account['Info']['positions'][i]['leverage']

    #计算持仓保证金总额
    assets['USDT']['margin'] = float(account['Info']['totalInitialMargin']) + float(account['Info']['totalMaintMargin'])
    assets['USDT']['margin_balance'] = float(account['Info']['totalMarginBalance'])
    assets['USDT']['total_balance'] = float(account['Info']['totalWalletBalance'])

    ps = json.loads(exchange.GetRawJSON())
    if len(ps) > 0 :
        for x in range(len(ps)):
            if ps[x]['symbol'] == symbol:
                assets[symbol]['hold_price'] = float(ps[x]['entryPrice'])
                assets[symbol]['amount'] = float(ps[x]['positionAmt'])
                assets[symbol]['unrealised_profit'] = float(ps[x]['unRealizedProfit'])
                assets[symbol]['liquidationPrice'] = float(ps[x]['liquidationPrice'])
                assets[symbol]['marginType'] = ps[x]['marginType']

def UpdateTick():
    global InitPrice
    res = _C(exchange.GetTicker)
    if res is None:
        Log("行情更新异常！！！")

    if target:
        InitPrice = target_price
        _G('InitPrice',InitPrice)
    else:
        if  _G('InitPrice') is None :
            InitPrice = res.Last
            _G('InitPrice',InitPrice)
        else:
            InitPrice = _G('InitPrice')

    assets[symbol]['price'] = res.Last

def Trade(direction,price,amount):
    if amount < 0:
        amount = -amount
    Log('amount:',amount,'minQty:',tradeInfo[symbol]['minQty'])
    if amount < tradeInfo[symbol]['minQty']:
        Log(symbol,'合约价值偏离或冰山委托设置的过小，达不到最小成交额，最小需要：', _N(tradeInfo[symbol]['minQty'] * price,4) + 1)
    else:
        para = ''
        url = '/fapi/v1/order'
        para += 'symbol='+ symbol
        para += '&side='+ direction
        para += '&type=LIMIT&timeInForce=GTC'
        para += '&quantity='+ str(amount)
        para += '&price='+ str(price)
        para += "&timestamp="+str(time.time() * 1000);
        go = exchange.Go("IO", "api", "POST", url, para)
        ret = go.wait()
        if ret  is not None:
            logType = LOG_TYPE_SELL
            if direction == 'BUY':
                logType =LOG_TYPE_BUY
            exchange.Log(logType,price,amount,symbol)

def batch(buy_price,sell_price):
    exchange.SetContractType('swap')
    #撤销所有未成交订单
    orders = exchange.GetOrders()
    if len(orders) < 2 :
        return True
    return False

def Process():
    amount = (1 - float(assets[symbol]['price']) / float(InitPrice)) / float(pct) * float(value) / float(assets[symbol]['price'])
    if abs(amount - assets[symbol]['amount']) > _N(value / float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['amountSize']):
        if amount > 0:
            if assets[symbol]['amount'] < amount:
                CancelOrder()
                Trade('BUY', round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))
            if assets[symbol]['amount'] > amount:
                CancelOrder()
                Trade('SELL',  round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))
        if amount < 0:
            if assets[symbol]['amount'] < amount:
                CancelOrder()
                Trade('BUY', round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))
            if assets[symbol]['amount'] > amount:
                CancelOrder()
                Trade('SELL',  round(float(assets[symbol]['price']), tradeInfo[symbol]['priceSize']), round(amount - float(assets[symbol]['amount']),tradeInfo[symbol]['amountSize']))


    buy_price = (value / pct - value) / ((value / pct) / float(InitPrice) + assets[symbol]['amount'])
    sell_price = (value / pct + value) / ((value / pct) / float(InitPrice) + assets[symbol]['amount'])

    if float(buy_price) > float(assets[symbol]['price']) or float(sell_price) < float(assets[symbol]['price']) or batch(buy_price,sell_price):
        CancelOrder()
        Trade('BUY', _N(buy_price, tradeInfo[symbol]['priceSize']), _N(value / buy_price, tradeInfo[symbol]['amountSize']))
        Trade('SELL', _N(sell_price, tradeInfo[symbol]['priceSize']), (_N(value / sell_price, tradeInfo[symbol]['amountSize'])))

def FirstAccount():
    key = "initialAccount_" + exchange.GetLabel()
    initialAccount = _G(key)
    if initialAccount is None:
        initialAccount = exchange.GetAccount()
        _G(key, initialAccount)
    return initialAccount

def StartTime():
    StartTime = _G('StartTime')
    if StartTime is None:
        StartTime = _D()
        _G('StartTime',StartTime)
    return StartTime

def RunTime():
    ret = {}
    startTime = StartTime()
    nowTime = _D()
    dateDiff = (time.mktime(time.strptime(nowTime,'%Y-%m-%d %H:%M:%S')) - time.mktime(time.strptime(startTime,'%Y-%m-%d %H:%M:%S')) ) * 1000  #计算时间差
    dayDiff = math.floor(dateDiff / (24 * 3600 * 1000))
    lever1 = dateDiff % (24 * 3600 * 1000 )
    hours = math.floor(lever1 / (3600 * 1000))
    lever2 = lever1 % (3600 * 1000)
    minutes = math.floor(lever2 / (60 * 1000))

    ret['dayDiff'] = dayDiff
    ret['hours'] = hours
    ret['minutes'] = minutes
    ret['str'] = '运行时间：' + str(dayDiff) + '天' + str(hours) + '小时' + str(minutes) + '分钟'
    return ret

def initData():
    global symbol
    if _G('symbol') is None:
        symbol = exchange.GetCurrency().replace('_','')
        _G('symbol',symbol)
        Log('初始化币种：',symbol)
    else:
        symbol = _G('symbol')
        Log('交易币种：',symbol)

def main():
    exchange.SetContractType('swap')
    exchange.SetMarginLevel(10)
    SetErrorFilter("502:|503:|tcp|character|unexpected|network|timeout|WSARecv|Connect|GetAddr|no such|reset|http|received|EOF|reused|Unknown")
    global runtimeData

    while True:
        runtimeData = RunTime()
        #更新账户和持仓
        UpdateAccount()
        #更新行情
        UpdateTick()
        #策略主逻辑
        Process()
        #更新图表
        UpdateStatus()

        Sleep(1000 * Interval)

---

• Las estrategias de los puntos de inflexión de los futuros de las monedas digitales (enseñanza)
• Las redes de contratos de baja calidad
• Estrategia de equilibrio del índice de liquidez v1.1 (que ha estado funcionando durante un tiempo, y ahora se sospecha que hay un error, ya que no sirve, debe ser modificado)
• Obtener el nombre completo de la moneda del contrato USDT
• Información sobre el mercado de suscripción a contratos permanentes en Binance websocket
• Se abre el nuevo monedero
• Cuando alguien hace explosión, cambia de dirección.
• Obtener automáticamente la precisión y el mínimo de apertura de operaciones de contratos perpetuos de Bitcoin (abandonado)
• Los contratos permanentes en el mercado de la paridad
• Estrategia para el equilibrio de los productos al contado - 0.0.1v
• Indicador de cobertura (campo de tiro) 0.0.1
• La red de contratos de Binance - versión básica - 0.0.1
• Estrategias de equilibrio dinámico
• Ejecutor de transacciones cuantificadas de BTCUSDT
• Estrategia de tendencias V1.0 (público)
• Binance obtiene una sola vez todas las listas de listados (contratos de U-bit)
• Interfaz de operaciones y posiciones (Contrato de U-bito)
• La versión homogénea de los idiotas
• FMZ extendida API biblioteca de clases
• Boll idiotas versión

---

Sin límites¿Puede el banco explicar en detalle la lógica de los precios de compra y venta de las siguientes 250 y 251 líneas, aunque a simple vista el precio de compra es más bajo cuanto más posiciones haya, pero la lógica interna es que no entiendo la mitad del día?

¿Qué es eso?La línea 185 parece tener errores, no entiendo mucho de Python, pero creo que hay algo que no entiendo. Si cambié res = requests.get (('https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/price?symbol='+symbol).json)) se puede correr

60K¿Puede el propietario añadir un botón libre para elegir más espacio?

¿ Qué pasa?El apoyo, parece un poco como la red oficial.

- ¿ Por qué?Error GetOrders: 400: {"código":-1021, "msg:"El timestamp para esta solicitud está fuera de la ventana recv".}

el número de unidades de producciónEn realidad, hay dos problemas. 1. Cuando se ejecuta un contrato ETH, la estrategia sugiere que el precio del contrato es demasiado bajo para que no se pueda abrir una posición cuando se abra menos de 1 ETH. 2. Cuando se produce un error en Futures_Binance Futures OP4:400:{""ode"":-2019""msg"":""Margin is insufficient.""}, la estrategia se pondrá en una lista ilimitada cada 0.03 segundos, y luego el volumen de tenencia cambiará mucho en un momento.

XMaxZone. ¿ Qué quieres decir?Las versiones bajas de Python pueden no soportar el formato f.

XMaxZone. ¿ Qué quieres decir?Sí, es lo mismo.

XMaxZone. ¿ Qué quieres decir?https://www.fmz.com/robot/367613 Esta es la dirección de la prueba de disco real

XMaxZone. ¿ Qué quieres decir?Si no tienes instalado el paquete de pandas en tu servidor, borra esta línea, para el entorno de investigación, aquí olvidas borrar importar pandas as pd

el número de unidades de producciónEsta copia de disco no funciona Error: Traceback (most recent call last): File "", line 999, in __init_ctx__ File "", line 5, in ModuleNotFoundError: No hay módulo llamado 'pandas'

XMaxZone. ¿ Qué quieres decir?En el momento de la prueba se usó trx, sin tener en cuenta los problemas de precisión de las monedas grandes, hay problemas.