Estrategia parabólica SAR para detener el seguimiento basada en el indicador ATR

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-09-13 15:53:00
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Esta estrategia se llama Parabolic SAR Trailing Stop Strategy Based on ATR Indicator. Utiliza el indicador ATR para ajustar el factor de aceleración de Parabolic SAR para adaptarse a la cambiante volatilidad del mercado.

El factor de aceleración del SAR parabólico tradicional permanece fijo y no puede adaptarse al aumento de la volatilidad.

Específicamente, después de determinar la tendencia del precio, se calcula un factor de aceleración adaptativo basado en el valor ATR para trazar la curva de parada de seguimiento de Parabolic SAR.

La ventaja de esta estrategia es hacer que las paradas parabólicas SAR tradicionales sean dinámicas basadas en la volatilidad del mercado.

En general, las paradas adaptativas son importantes para proteger las ganancias y limitar los riesgos. Los operadores deben elegir indicadores de parada adecuados basados en las condiciones del mercado, y probar y optimizar los parámetros, con el fin de maximizar la utilidad de las estrategias de stop loss.

/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="ATR Parabolic SAR Strategy [QuantNomad]", shorttitle="ATR PSAR Strategy [QN]", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,  default_qty_value = 100)

atr_length = input(14)
start      = input(0.02)
increment  = input(0.02)
maximum    = input(0.2)
entry_bars = input(1, title = "Entry on Nth trend bar") 

atr = atr(atr_length)

atr := na(atr) ? tr : atr

psar        = 0.0 // PSAR
af          = 0.0 // Acceleration Factor
trend_dir   = 0   // Current direction of PSAR
ep          = 0.0 // Extreme point
trend_bars  = 0

sar_long_to_short = trend_dir[1] == 1  and close <= psar[1] // PSAR switches from long to short
sar_short_to_long = trend_dir[1] == -1 and close >= psar[1] // PSAR switches from short to long

trend_change = barstate.isfirst[1] or sar_long_to_short or sar_short_to_long

// Calculate trend direction
trend_dir    :=  barstate.isfirst[1] and close[1]  > open[1] ?  1 : 
                 barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? -1 : 
                 sar_long_to_short ? -1 : 
                 sar_short_to_long ?  1 : nz(trend_dir[1])

trend_bars := sar_long_to_short ? -1 : 
              sar_short_to_long ?  1 : 
              trend_dir ==  1   ? nz(trend_bars[1]) + 1 : 
              trend_dir == -1   ? nz(trend_bars[1]) - 1 : 
              nz(trend_bars[1])

// Calculate  Acceleration Factor
af := trend_change ? start : 
   (trend_dir == 1 and high > ep[1]) or  
   (trend_dir == -1 and low < ep[1]) ? 
   min(maximum, af[1] + increment) : 
   af[1]

// Calculate extreme point
ep := trend_change and trend_dir == 1 ? high :  
   trend_change and trend_dir == -1 ? low : 
   trend_dir == 1 ? max(ep[1], high) : 
   min(ep[1], low)

// Calculate PSAR
psar :=  barstate.isfirst[1] and close[1]  > open[1] ? low[1]  : 
         barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? high[1] : 
         trend_change ? ep[1] :    
         trend_dir == 1 ? psar[1] + af * atr : 
                          psar[1] - af * atr

plot(psar, style=plot.style_cross, color=trend_dir == 1 ? color.green : color.red,  linewidth = 2)


// Strategy 
strategy.entry("Long",  true,  when = trend_bars ==  entry_bars)
strategy.entry("Short", false, when = trend_bars == -entry_bars)

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