Estrategia de canal de precios de ruptura de máximos y mínimos de 5 días
ChaoZhang
Esta estrategia se llama estrategia de canal de precios de ruptura de 5 días. La estrategia construye un canal de precios mediante la estadística de los precios más altos y más bajos de los últimos 5 días de negociación y realiza operaciones de tendencia cuando el precio rompe el canal.
Los pasos son los siguientes:
Calcula el precio más alto y el precio más bajo de los últimos 5 días de negociación.
Los dos precios más altos se construyen en la vía, los dos precios más bajos se construyen en la vía.
Cuando los precios aumentan más allá de un cierto porcentaje de la subida (por ejemplo, 0.3%), se genera una señal de compra.
Cuando el precio baja por encima de un cierto porcentaje de la baja, se genera una señal de venta.
Después de la entrada, el segundo nivel más bajo como punto de parada, o el seguimiento de una cierta proporción de parada (por ejemplo, 0.5%) después de la posición plana.
La ventaja de esta estrategia es que los puntos de inflexión de la tendencia se juzgan a través de la ruptura de los precios más altos / más bajos clave. Los canales de ruptura representan una concentración de precios que impulsan los precios. Pero se debe evitar que se produzcan demasiadas señales no válidas en la liquidación.
En general, enfocarse en las brechas en las áreas clave de precios es una estrategia de seguimiento de tendencias más clásica. Sin embargo, los comerciantes aún necesitan ayudar a confirmar otros indicadores y optimizar los parámetros para aprovechar al máximo la estrategia.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Based on Sort pseudo-array v2 by apozdnyakov https://www.tradingview.com/script/IUlIoSnA-Sort-pseudo-array-v2/
strategy(title="5 Day high/low breakout strategy", shorttitle="5 days range breakout", overlay=true)
entry_factor = input(title="Entry - % point above high/low", type=input.float, defval=0.3, minval=0, maxval=5)
profit_target = input(title="Profit Target %", type=input.float, defval=0.5, minval=0, maxval=5)
trade_type = input(defval = "BOTH", title = "Trade Type: LONG, SHORT, BOTH ( case sensitive )", type = input.string)
width = input(defval = 2, title = "High/Low line width (Enter 0 to hide )", type = input.integer, minval=0, maxval=5)
debug = input(defval= "NO", title = "Display sorted low/high: YES, NO ( case sensitive )", type = input.string)
high_day1 = security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)
high_day2 = security(syminfo.tickerid, "D", high[2], lookahead = barmerge.lookahead_on)
high_day3 = security(syminfo.tickerid, "D", high[3], lookahead = barmerge.lookahead_on)
high_day4 = security(syminfo.tickerid, "D", high[4], lookahead = barmerge.lookahead_on)
high_day5 = security(syminfo.tickerid, "D", high[5], lookahead = barmerge.lookahead_on)
low_day1 = security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)
low_day2 = security(syminfo.tickerid, "D", low[2], lookahead = barmerge.lookahead_on)
low_day3 = security(syminfo.tickerid, "D", low[3], lookahead = barmerge.lookahead_on)
low_day4 = security(syminfo.tickerid, "D", low[4], lookahead = barmerge.lookahead_on)
low_day5 = security(syminfo.tickerid, "D", low[5], lookahead = barmerge.lookahead_on)
// sorts a list of up to the fixed length
sort_all(type) =>
float s0 = na
float s1 = na
float s2 = na
float s3 = na
float s4 = na
h_val = security(syminfo.tickerid, "D", high, false)
float min = na
float last = na
for i = 0 to 4
float min_local = na
float last_local = na
float val = na
for l = 0 to 4
if type == "high"
val := l == 0 ? high_day1 : val
val := l == 1 ? high_day2 : val
val := l == 2 ? high_day3 : val
val := l == 3 ? high_day4 : val
val := l == 4 ? high_day5 : val
else
val := l == 0 ? low_day1 : val
val := l == 1 ? low_day2 : val
val := l == 2 ? low_day3 : val
val := l == 3 ? low_day4 : val
val := l == 4 ? low_day5 : val
if(na(min) or val > min or (val == min and l > last))
new_min_local = na(min_local) ? val : min(min_local, na(min) ? val : max(min, val))
if(na(min_local) or new_min_local != min_local)
last_local := l
min_local := new_min_local
min := min_local
last := last_local
s0 := i == 0 ? min : s0
s1 := i == 1 ? min : s1
s2 := i == 2 ? min : s2
s3 := i == 3 ? min : s3
s4 := i == 4 ? min : s4
[s0, s1, s2, s3, s4]
[high5, high4, high3, high2, high1] = sort_all("high")
[low1, low2, low3, low4, low5] = sort_all("low")
plot(high1, color = color.blue, style=plot.style_circles, linewidth=width)
plot(high2, color = color.red, style=plot.style_circles, linewidth=width)
plot(low1, color = color.blue, style=plot.style_circles, linewidth=width)
plot(low2, color = color.red, style=plot.style_circles, linewidth=width)
if close >= (high1 * (1 + entry_factor/100)) and strategy.position_size == 0 and hour <= 12
strategy.entry(id = "long_entry", long = true, qty = 1, stop = high2)
strategy.close(id = "long_entry", when = strategy.position_size != 0 and (close < high2 or close > high1 * (1 + (entry_factor + profit_target)/100)))
if close <= (low1 * (1 - entry_factor/100)) and strategy.position_size == 0 and hour <= 12
strategy.entry(id = "short_entry", long = false, qty = 1, stop = low2)
strategy.close(id = "short_entry", when = strategy.position_size != 0 and (close > low2 or close < low1 * (1 - (entry_factor + profit_target)/100)))
if (hour == 14)
strategy.close_all()
//No more than 1 order per day
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(2)
//Check whether this is the first bar of the day? If yes, display highs for last 5 days
// t = time("1440", session.regular)
// is_first = na(t[1]) and not na(t) or t[1] < t
// if (is_first and debug != "NO")
// label.new(bar_index, na, tostring(high1) + ", " + tostring(high2) + ", " + tostring(high3) + ", " + tostring(high4) + ", " + tostring(high5), style=label.style_cross, yloc=yloc.abovebar)
// label.new(bar_index, na, tostring(low1) + ", " + tostring(low2) + ", " + tostring(low3) + ", " + tostring(low4) + ", " + tostring(low5), style=label.style_cross, yloc=yloc.belowbar)