Este artículo explica en detalle una estrategia de negociación cuantitativa que combina el indicador Stoch y la media móvil EMA.
I. Lógica de la estrategia
Las principales herramientas y lógica son:
Calcular el indicador de Stoch con valores K y D, donde K refleja cambios rápidos de precios y D es la señal suavizada.
Establecer zonas de sobrecompra/sobreventa para el stock. Las señales se basan en los valores relativos de K y D.
Calcular la EMA durante un período para medir la tendencia general de los precios.
Sólo tome operaciones cuando las señales de Stoch estén de acuerdo con la dirección de la EMA.
Establecer posiciones largas / cortas en señales con stop loss y tomar ganancias.
Juntos, Stoch captura oportunidades de sobrecompra/sobreventa y la EMA filtra señales inválidas, formando una estrategia sólida.
II. Ventajas de la Estrategia
La mayor ventaja es la complementariedad de los indicadores: Stoch juzga los niveles de O/S y EMA la tendencia general, combinándose para reducir los errores.
Además, los valores de K/D ajustables permiten la optimización en diferentes productos.
Por último, el stop loss/take profit define claramente el riesgo/beneficio de una gestión prudente del dinero.
III. Posibles debilidades
Sin embargo, algunos problemas potenciales son:
En primer lugar, tanto Stoch como EMA pueden retrasarse, causando entradas óptimas perdidas.
En segundo lugar, los frenos apretados pueden desencadenar prematuramente muchas invalidaciones.
Por último, se requiere una amplia optimización de parámetros para evitar el sobreajuste.
IV. Resumen
En resumen, este artículo ha explicado una estrategia cuantitativa que combina Stoch y EMA. Identifica las posibilidades de reversión de sobrecompra / sobreventa, con EMA filtrando señales inválidas. Con el ajuste adecuado, esta estrategia puede lograr ganancias constantes, pero necesita gestionar los riesgos mencionados.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
strategy(title="EMA Stoch Strategy For ProfitView", overlay=true, calc_on_every_tick=true, process_orders_on_close=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, initial_capital=1000)
// take profit e stop loss
TakeProfitPercent = input.float(defval = 0.0, title="Take Profit (%) [0 = Disabled]",minval = 0, step=.25,group='TP / SL')
StopLossPercent = input.float(defval = 0.0, title="Stop Loss (%) [0 = Disabled]",minval = 0, step=.25,group='TP / SL')
// Stoch
smoothK = input.int(1, title="K Smoothing", minval=1,group='Stochastic')
periodD = input.int(3, title="D Smoothing", minval=1,group='Stochastic')
lenghtRSI= input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lenghtStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = ta.rsi(src, lenghtRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lenghtStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
plot(k, title="K", color=#2962FF)
plot(d, title="D", color=#FF6D00)
// bgcolor(color=color.from_gradient(k, 0, 100, color.new(#2962FF, 100), color.new(#2962FF, 95)), title="K BG")
// bgcolor(color=color.from_gradient(d, 0, 100, color.new(#FF6D00, 100), color.new(#FF6D00, 95)), title="D BG")
// ema
src1= input(close,title='Source EMA ',group='EMA')
len1= input(200,title='Length EMA ',group='EMA')
ema1= ta.ema(src1,len1)
plot(ema1,title='EMA',color= color.blue ,linewidth=2)
// signals
LongVal= input(20,title='Stoch below/cross this value for Long signals',group='Signal Options')
scegliLong= input.string('Stoch Below Value', options= ['Stoch Below Value' , 'K&D Cross Below Value' , 'Stoch CrossUp the Value'] , title='Long Signal Type')
long1= scegliLong == 'Stoch Below Value' ? k < LongVal and d < LongVal and close > ema1 : na
long2= scegliLong == 'K&D Cross Below Value' ? ta.cross(k,d) and k < LongVal and d < LongVal and close > ema1 : na
long3= scegliLong == 'Stoch CrossUp the Value' ? ta.crossover(k,LongVal) and close > ema1 : na
shortVal= input(80,title='Stoch above/cross this value for Short signals',group='Signal Options')
scegliShort= input.string('Stoch Above Value', options= ['Stoch Above Value' , 'K&D Cross Above Value' , 'Stoch CrossDown the Value'] , title='Short Signal Type' )
short1= scegliShort == 'Stoch Above Value' ? k > shortVal and d > shortVal and close < ema1 : na
short2= scegliShort == 'K&D Cross Above Value' ? ta.cross(k,d) and k > shortVal and d > shortVal and close < ema1 : na
short3= scegliShort == 'Stoch CrossDown the Value' ? ta.crossunder(k,shortVal) and close < ema1 : na
// Strategy Backtest Limiting Algorithm/
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2014 00:00 +0000"), title = "Backtesting Start Time", inline="timestart", group='Backtesting')
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2100 23:59 +0000"), title = "Backtesting End Time", inline="timeend", group='Backtesting')
timeCond = true
pv_ex = input.string("deribit-testnet", title="Exchange", group='PV Settings')
pv_sym = input.string("btc-perpetual", title="Symbol", group='PV Settings')
pv_acc = input.string("", title="Account", group='PV Settings')
pv_alert_long = input.string("", title="PV Alert Name Longs", group='PV Settings')
pv_alert_short = input.string("", title="PV Alert Name Shorts", group='PV Settings')
pv_alert_cancel = input.string("", title="PV Alert Name TP/SL", group='PV Settings')
profit_abs = (close * (TakeProfitPercent / 100))
stop_abs = (close * (StopLossPercent / 100))
ProfitTarget = TakeProfitPercent > 0 ? profit_abs / syminfo.mintick : na
LossTarget = StopLossPercent > 0 ? stop_abs / syminfo.mintick : na
// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
var entryprice = 0.0
var profitprice = 0.0
var stopprice = 0.0
exsym = pv_ex == "" ? "" : "ex=" + pv_ex + ","
exsym := pv_sym == "" ? exsym : exsym + "sym=" + pv_sym
if ((long1 or long2 or long3) and timeCond and strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=barstate.isconfirmed)
entryprice := close
profitprice := entryprice+profit_abs
stopprice := entryprice-stop_abs
tpsl_str = TakeProfitPercent > 0 ? ",mytp=" + str.tostring(profitprice) : ""
tpsl_str := StopLossPercent > 0 ? tpsl_str + ",mysl=" + str.tostring(stopprice) : tpsl_str
alert(pv_alert_long + "(" + exsym + ",acc=" + pv_acc + tpsl_str + ")", alert.freq_once_per_bar_close)
if ((short1 or short2 or short3) and timeCond and strategy.position_size >= 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=barstate.isconfirmed)
entryprice := close
profitprice := entryprice-profit_abs
stopprice := entryprice+stop_abs
tpsl_str = TakeProfitPercent > 0 ? ",mytp=" + str.tostring(profitprice) : ""
tpsl_str := StopLossPercent > 0 ? tpsl_str + ",mysl=" + str.tostring(stopprice) : tpsl_str
alert(pv_alert_short + "(" + exsym + ",acc=" + pv_acc + tpsl_str + ")", alert.freq_once_per_bar_close)
tpsl_hit_long = (strategy.position_size[1] > 0 and ((TakeProfitPercent > 0 and high > profitprice[1]) or (StopLossPercent > 0 and low < stopprice[1])))
tpsl_hit_short = (strategy.position_size[1] < 0 and ((TakeProfitPercent > 0 and low < profitprice[1]) or (StopLossPercent > 0 and high > stopprice[1])))
if (tpsl_hit_long or tpsl_hit_short)
alert(pv_alert_cancel + "(" + exsym + ",acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar)
strategy.exit("Exit Long (TP/SL)", from_entry = "Long" , profit = ProfitTarget, loss = LossTarget)
strategy.exit("Exit Short (TP/SL)", from_entry = "Short", profit = ProfitTarget, loss = LossTarget)
plot(entryprice, title="Entry Price", color=strategy.opentrades > 0 ? color.gray : color.new(color.gray, 100))
plot(profitprice, title="Profit Price", color=strategy.opentrades > 0 and TakeProfitPercent > 0 ? color.green : color.new(color.green, 100))
plot(stopprice, title="Stop Price", color=strategy.opentrades > 0 and StopLossPercent > 0? color.red : color.new(color.red, 100))