Estrategia de trading cuantitativo basada en la verificación de múltiples indicadores
ChaoZhang
En este artículo se detalla una estrategia cuantitativa para la formación de señales de negociación mediante la verificación de múltiples indicadores. La estrategia utiliza el juicio integral de varios indicadores para mejorar la fiabilidad de la señal.
El principio de la estrategia
El conjunto de estrategias utiliza dos técnicas de negociación:
(I) 123 estrategias de cambio de forma
Calcular la relación de precios de cierre de la línea K para determinar las posibles formas de fondo y de cima;
Determinación de señales de reversión combinadas con indicadores aleatorios para evitar señales erróneas;
(b) Suavizar el indicador de la cantidad de vacío
Calcular el índice de pluralidad y sus medias móviles;
La tendencia a la desviación de los indicadores y de la línea media;
La señal de transacción final se genera sólo cuando los dos sistemas están de acuerdo.
De esta manera, se puede filtrar ciertas señales falsas y mejorar la precisión de la señal mediante la verificación de múltiples indicadores.
Dos, las ventajas estratégicas
La mayor ventaja de esta estrategia es la verificación de combinaciones de múltiples indicadores, lo que evita la limitación de un solo indicador y aumenta la estabilidad de la señal.
Otra ventaja es la combinación de dos tipos diferentes de tecnología, lo que mejora aún más la integralidad de los juicios.
Por último, el uso combinado también ofrece más espacio de parámetros para las pruebas de optimización.
Tercero, el riesgo potencial.
Pero la estrategia también tiene sus problemas:
En primer lugar, la combinación de múltiples indicadores aumenta la dificultad de optimización de parámetros, y la configuración incorrecta puede conducir a una optimización excesiva.
En segundo lugar, la posibilidad de discrepancias entre las dos señales tecnológicas requiere una clara reglamentación.
Por último, algunos indicadores, como los indicadores aleatorios, tienen problemas de retraso.
Cuatro contenido, resumen
En este artículo se detalla una estrategia para la cuantificación de las operaciones mediante la verificación de múltiples indicadores. Se trata de una estrategia que mejora la calidad de la señal mediante el uso combinado de indicadores, pero también se debe tener en cuenta la dificultad de la optimización de los parámetros y el retraso de los indicadores. En general, la estrategia ofrece un método de negociación relativamente sólido.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 21/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
// Distribution of the security is indicated when the security is making
// a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
// Accumulation of the security is indicated when the security is making
// a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SWAD(Length) =>
pos = 0.0
xWAD = 0.0
xPrice = close
xWAD:= iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1],
iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
xWADMA = sma(xWAD, Length)
pos:= iff(xWAD > xWADMA, 1,
iff(xWAD < xWADMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed Williams AD", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed Williams AD ----")
LengthWillAD = input(14, step = 1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSWAD = SWAD(LengthWillAD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSWAD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSWAD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )