Estrategia de entrada y salida aleatoria
ChaoZhang
Descripción general
Una estrategia de entrada y salida aleatoria es una estrategia que utiliza un generador de números aleatorios para simular las decisiones de entrada y salida.
Principio de estrategia
La lógica central de esta estrategia es la siguiente:
Cada línea K genera al azar un número entre 0 y 100.
Si el número aleatorio es menor que el umbral de probabilidad de entrada establecido, se abre una posición de entrada. La probabilidad de entrada por defecto es del 10%.
Si el número aleatorio es menor que el umbral de probabilidad de salida establecido, la salida se iguala. La probabilidad de salida predeterminada es del 3%
Se puede elegir entre tres direcciones: solo hacer más, solo hacer menos, y una dirección aleatoria.
También se puede configurar el año en que se inició la operación para evitar que se produzcan grandes fluctuaciones.
Al configurar diferentes probabilidades de entrada, probabilidades de salida y parámetros de dirección, se puede simular el comportamiento de comercio aleatorio de diferentes tipos de comerciantes y examinar el rendimiento de diferentes mercados en el comercio aleatorio.
Análisis de las ventajas
Simula el comportamiento de los comerciantes reales y sus decisiones aleatorias, cerca de las condiciones reales del mercado.
Se puede probar la diferencia de rendimiento de los diferentes mercados en operaciones aleatorias.
¿Cuáles son los mercados en los que se pueden obtener ganancias positivas incluso con operaciones aleatorias?
Se puede usar el trading aleatorio como una estrategia de referencia para probar la ventaja de otras estrategias.
Análisis de riesgos
No puede aprovecharse de las tendencias del mercado y no puede determinar el momento de entrada.
Las salidas al azar pueden detenerse en una posición desfavorable.
El mercado no ha tenido un buen desempeño con una orientación clara.
Se debe optimizar la probabilidad de entrada y salida para evitar que sea demasiado frecuente o que el período de depósito sea demasiado corto.
Se puede considerar la inclusión de un mecanismo de suspensión de pérdidas para evitar la expansión de las pérdidas.
Dirección de optimización
Ajustar las probabilidades de entrada y salida para encontrar combinaciones adecuadas para diferentes mercados.
La estrategia de control de pérdidas individuales incluye:
Optimización de la gestión de posiciones y reducción del riesgo individual.
Cuando las tendencias son claras, se puede cambiar a una estrategia de seguimiento de tendencias.
En combinación con el análisis estadístico, busque qué mercados son los más efectivos para las operaciones aleatorias.
Resumir
La estrategia de entrada y salida aleatoria simula las decisiones aleatorias de los comerciantes para probar el rendimiento de los diferentes mercados en operaciones aleatorias. El principio de la estrategia es simple y puede servir de referencia para comprobar la eficacia de otras estrategias.
/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",2]]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
//
// "tHe MaRkEtS aRe RaNdOm", say moron academics.
//
// The purpose of this study is to show that most markets are NOT random! Most markets show a clear bias where we can make such easy money, that a random number generator can do it.
//
// === HOW THE INDICATOR WORKS ===
//
// -The study will randomly enter the market
// -The study will randomly exit the market if in a trade
// -You can choose a Long Only, Short Only, or Bidirectional strategy
//
// === DEFAULT VALUES AND THEIR LOGIC ===
//
// Percent Chance to Enter Per Bar: 10%
// Percent Chance to Exit Per Bar: 1%
// Direction: Long Only
// Commission: 0
//
// Each bar has a 10% chance to enter the market. Each bar has a 1% to exit the market [if in a trade]. It will only enter long.
//
// I included zero commission for simplication. It's a good exercise to include a commission/slippage to see just how much trading fees take from you.
//
// === TIPS ===
//
// -Increasing "Percent Chance to Exit" will shorten the time in a trade. You can see the "Avg # Bars In Trade" go down as you increase. If "Percent Chance to Exit" is too high, the study won't be in the market long enough to catch any movement, possibly exiting on the same bar most of the time.
// -If you're getting the red screen, that means the strategy lost so much money it went broke. Try reducing the percent equity on the Properties tab.
// -Switch the start year to avoid black swan events like the covid drop in 2020.
// -
// === FINDINGS ===
//
// Most markets lose money with a "Random" direction strategy.
// Most markets lose ALL money with a "Short Only" strategy.
// Most markets make money with a "Long Only" strategy.
//
// Try this strategy on: Bitcoin (BTCUSD) and the NASDAQ (QQQ).
//
// There are two popular memes right now: "Bitcoin to the moon" and "Stocks only go up". Both are seemingly true. Bitcoin was the best performing asset of the 2010's, gaining several billion percent in gains. The stock market is on a 100 year long uptrend. Why? BECAUSE FIAT CURRENCIES ALWAYS GO DOWN! This is inflation. If we measure the market in terms of others assets instead of fiat, the Long Only strategy doesn't work anymore.
// Try this strategy on: Bitcoin/GLD (BTCUSD/GLD), the Eurodollar (EURUSD), and the S&P 500 measured in gold (SPY/GLD).
//
// Bitcoin measured in gold (BTCUSD/GLD) still works with a Long Only strategy because Bitcoin increased in value over both USD and gold.
// The Eurodollar (EURUSD) generally loses money no matter what, especially if you add any commission. This makes sense as they are both fiat currencies with similar inflation schedules.
// Gold and the S&P 500 have gained roughly the same amount since ~2000. Some years will show better results for a long strategy, while others will favor a short strategy. Now look at just SPY or GLD (which are both measured in USD by default!) and you'll see the same trend again: a Long Only strategy crushes even when entering and exiting randomly.
//
// === "JUST TELL ME WHAT TO DO, YOU NERD!" ===
//
// Bulls always win and Bears always lose because fiat currencies go to zero.
//
strategy(title="Random Entries Work", shorttitle="REW", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.USD,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0)
// === GENERAL INPUTS ===
strategy = input(defval="Long Only",title="Direction",options=["Long Only", "Short Only", "Random"])
enter_frequency = input(defval=10,minval=1,maxval=100,title="Percent Chance to Enter")
exit_frequency = input(defval=3, minval=0,maxval=100,title="Percent Chance to Exit",tooltip="This should be much lower than Percent Chance to Enter. Higher values decrease time in market. Lower values increase time in market.")
start_year = input(defval=2020, title="Start Year")
// === LOGIC ===
r = random(0,100)
enter = enter_frequency > r[0]
exit = exit_frequency > r[0]
direction = random(0,100) >= 50
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Long Only" or (strategy == "Random") and direction) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitLong() =>
exit
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Short Only" or (strategy == "Random" and not direction)) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitShort() =>
exit
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())