Estrategia de negociación de cruce de media móvil, cruce dorado, RSI y cruce muerto
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia combina una media móvil y un indicador RSI relativamente fuerte para formar una señal de negociación a través de la dirección de la línea media y las posiciones altas y bajas del RSI, y es una estrategia típica de seguimiento de tendencias. Su objetivo es identificar el momento en que el RSI está subestimado y el valor está sobreestimado, combinado con la dirección de la línea media, para construir posiciones en la etapa de inicio de la tendencia.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en dos indicadores:
Media móvil simple (SMA): calcula el promedio de precios de cierre en un período determinado para determinar la dirección de la tendencia de los precios.
El índice de fuerza relativa RSI: compara el aumento promedio de cierre y la caída promedio de cierre en un período de tiempo para determinar si el precio actual de las acciones está sobrevalorado o infravalorado. El RSI superior a 70 es zona de sobrecompra y inferior a 30 es zona de sobreventa.
La lógica de la estrategia:
Cuando el precio de cierre está por debajo de la línea media SMA y el indicador RSI se rompe desde la zona de sobreventa, se genera una señal de compra.
La señal de venta se genera cuando el precio de cierre está por encima de la línea media SMA y el indicador RSI se rompe desde la zona de sobreventa.
Esta estrategia combina la línea media para determinar la dirección de la tendencia general, con el RSI para determinar las zonas de sobreventa y sobreventa, para construir posiciones en la etapa inicial de la tendencia. La posición alta o baja en el RSI puede identificar eficazmente los valores altos y bajos en el corto plazo, y su uso en combinación con la dirección de la línea media puede generar una señal de negociación de menor riesgo.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
La combinación de tendencias y valoraciones reduce la probabilidad de transacciones erróneas y la señal es más confiable.
La optimización de los parámetros del indicador RSI permite identificar el rango de sobreventa y sobrecompra.
Una vez optimizados los parámetros de la SMA, se puede determinar con precisión la dirección de la tendencia general.
Las reglas de la estrategia de negociación son sencillas, claras, fáciles de entender y adecuadas para los principiantes.
Se puede aplicar en diferentes variedades y ciclos, con una amplia gama de aplicaciones
Se puede optimizar el rendimiento de la estrategia ajustando los parámetros SMA y RSI.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene los siguientes riesgos:
La línea media SMA genera un retraso y puede perder la mejor oportunidad de comenzar la tendencia. Se puede acortar el ciclo de la línea media o usar la EMA de manera adecuada.
La zona de sobrecompra y sobreventa del RSI puede estar mal configurada, lo que hace que la señal no sea correcta. Se pueden probar los parámetros para optimizar el RSI.
Si se desvía de la señal, podría ser un cambio de tendencia, por lo que hay que estar alerta.
En situaciones de crisis, se pueden producir señales erróneas y pérdidas, por lo que se puede considerar la reducción de la posición.
Basado solo en el SMA y el RSI, no se consideran otros factores y se puede introducir más optimización de indicadores.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Prueba diferentes parámetros de ciclo SMA y selecciona el ciclo que produce una señal más precisa.
Prueba la configuración de los parámetros de la zona de sobreventa y sobrecompra del RSI para determinar los parámetros óptimos.
La adición de otros indicadores de juicio, como MACD, banda de Brin, etc., mejora la precisión de la señal.
Aumentar las estrategias de stop loss y controlar las pérdidas individuales.
Evaluar las estrategias de gestión de posiciones adicionales, como la participación fija, para controlar el riesgo general.
Evaluar el efecto en diferentes variedades y ciclos para buscar la mejor situación de aplicación.
Añadida lógica de juicio de las señales de desviación para reconocer la reversión de tendencias.
Resumir
La estrategia en su conjunto es una estrategia típica de seguimiento de tendencias, que combina el juicio de tendencias y el juicio de sobrecompra y sobreventa para obtener señales de comercio de menor riesgo. La estabilidad y la confiabilidad de la estrategia se pueden mejorar aún más a través de la optimización de los parámetros y la perfección de las reglas.
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Meu Robo com MA e RSI (Regras Específicas)", overlay=true)
// Configuração da Média Móvel
lengthMA = 200
sma200 = sma(close, lengthMA)
// Configuração do RSI
lengthRSI = 14
rsiValue = rsi(close, lengthRSI)
overBought = 70
overSold = 30
// Condições para compra
longCondition = close < sma200 and crossover(rsiValue, overSold)
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
// Condições para venda
shortCondition = close > sma200 and crossunder(rsiValue, overBought)
if (shortCondition)
strategy.close("Compra")
// Plot das Médias Móveis e sinais
plot(sma200, title="SMA 200", color=color.blue)
plotshape(series=longCondition, title="Sinal de Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortCondition, title="Sinal de Venda", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Venda")