Estrategia de volatilidad con indicador dual Rose Cross
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia identifica brechas de precios mediante el uso de un indicador combinado de bandas de Brin y una versión modificada de un indicador relativamente débil. Los resultados de las pruebas muestran que la estrategia es generalmente rentable y tiene una alta tasa de éxito.
Principio de estrategia
Selección de indicadores
La estrategia utiliza un Brinband con un estándar de diferenciación de 2 y un indicador RSI con una configuración de ciclo de 14. El Brinband identifica las rupturas de precios y el RSI se utiliza para determinar el estado de sobreventa y sobreventa. Los parámetros del indicador se basan en la experiencia y los resultados de las pruebas repetidas.
Reglas de ingreso
Cuando el precio rompa la banda de Brin y el RSI está por debajo de 30 (zona de oversold), realice una entrada adicional.
Cuando el precio rompa la banda de Brin y el RSI está por encima de 70 (zona de sobrecompra), se abre la entrada.
Reglas de juego
La posición se cierra cuando el precio cae por encima de la banda de Brin y se produce una pérdida o una pérdida múltiple.
El precio de las entradas se cerrará o se cerrará cuando el precio rompa la línea de baja de Brin.
Las ventajas
La combinación de dos indicadores mejora la precisión de la estrategia.
Los parámetros del indicador están optimizados y tienen una mayor adaptabilidad.
La operación de la brecha es clara y fácil, no es fácil perder la señal.
El retiro y el control de pérdidas son buenos.
Señales visuales para facilitar el manejo.
El riesgo
El encogimiento de la banda de Bryn puede causar falsos brotes. Se puede prolongar el ciclo de la banda de Bryn de manera adecuada.
En situaciones convulsivas puede haber operaciones frecuentes. Se puede ajustar el parámetro RSI para reducir la sensibilidad.
Se debe prestar atención al control de los costos de transacción.
Dirección de optimización
Se pueden probar indicadores como EMA en lugar de generar SMA en la banda de Brin.
Se puede añadir un volumen de transacciones o un indicador de promedio para filtrar brechas falsas.
Se puede configurar la banda de Bryn y la distancia de deterioro en función del ATR.
Se pueden agregar indicadores de tendencia para evitar el exceso de comercio en situaciones de crisis.
Resumir
La estrategia integra las ventajas de los indicadores dobles de las bandas de Brin y el RSI, y tiene un excelente rendimiento tanto en la tendencia como en la ruptura. Es simple de operar, fácil de implementar y muy adecuado para el comercio de rupturas de corta y media línea.
/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estrategia de Ruptura con Bollinger y RSI Modificada", shorttitle="BB RSI Mod", overlay=true)
// Parámetros de Bollinger Bands
src = close
length = input(20, title="Longitud", minval=1)
mult = input(2.0)
basis = sma(src, length)
upper = basis + mult * stdev(src, length)
lower = basis - mult * stdev(src, length)
// Parámetros del RSI
rsiSource = rsi(close, 14)
overbought = 70
oversold = 30
longCondition = crossover(src, lower) and rsiSource < oversold
shortCondition = crossunder(src, upper) and rsiSource > overbought
longExit = crossunder(src, upper)
shortExit = crossover(src, lower)
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=low)
if (shortCondition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=high)
if (longExit)
strategy.close("Compra")
if (shortExit)
strategy.close("Venta")
// Visualización
plotshape(series=longCondition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortCondition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Venta")
plot(upper, "Banda Superior", color=color.red)
plot(lower, "Banda Inferior", color=color.green)