Estrategia de inversión de mediación del coste en dólares

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-01 16:24:56
Las etiquetas:

Resumen general

La estrategia de inversión de costo promedio en dólares es un enfoque de inversión muy simple, especialmente adecuado para los inversores principiantes. La idea central de esta estrategia es invertir una cantidad fija de dinero a intervalos predefinidos (por ejemplo, anualmente), independientemente de las fluctuaciones de los precios del mercado. Esta estrategia también se conoce como DCA (promedio de costo en dólares). Por ejemplo, uno puede invertir $ 10,000 en SPY (S&P 500 ETF) cada año, independientemente de los precios del mercado. Asumiendo condiciones macroeconómicas favorables, las estrategias de DCA pueden resultar en buenas ganancias de capital durante largos períodos, por ejemplo, 10 años.

Estrategia lógica

La lógica básica de esta estrategia es muy sencilla. El inversor solo necesita establecer dos parámetros de entrada: el monto de la contribución y la frecuencia. La estrategia comprobará la barra actual contra estos intervalos (horario, diario, semanal, mensual) para determinar si debe ocurrir la inversión. Si es así, calcula el número de unidades a comprar en función de la contribución y abre una posición larga.

Por ejemplo, en el marco de tiempo mensual, la lógica comprueba si el índice de barras actual % frecuencia == 0.

Es importante tener en cuenta que esta estrategia asume un largo período de tenencia de al menos 5-10 años. Cuanto más largo sea el período de tenencia, mejores serán los rendimientos. Lo único que los inversores deben tener en cuenta son las condiciones macroeconómicas mencionadas anteriormente.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de la media de costos en dólares es su simplicidad, que permite a cualquier inversor principiante implementarla fácilmente sin habilidades cuantitativas complejas o pronósticos de mercado. DCA ayuda a los inversores a comprar mínimos y reducir compras en máximos, reduciendo la base de costos con el tiempo. También reduce el ruido del mercado a corto plazo, ayudando a cultivar hábitos de tenencia a largo plazo.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de DCA es que los precios de los activos disminuyan durante largos períodos, lo que conduce a pérdidas. Esto generalmente sucede cuando la economía en general está deprimida o la competitividad del activo específico que se mantiene cae. Otro riesgo es no mantener durante períodos lo suficientemente largos como para realizar las ganancias a largo plazo. Estos riesgos se pueden mitigar seleccionando activos de calidad con potencial de crecimiento a largo plazo y manteniéndolos durante al menos 5-10 años.

Áreas de mejora

Las estrategias de DCA pueden mejorarse mediante: 1) el ajuste de la frecuencia de compra, por ejemplo, semanal o quincenal, a una base de costos uniforme; 2) cambios dinámicos en los importes de compra, aumentando durante los mínimos del mercado y disminuyendo durante los picos; 3) la compra de activos negativamente correlacionados para reducir la volatilidad general; 4) la selección de acciones fundamentales en lugar de fondos de índices amplios.

Conclusión

Las estrategias de medición de costos en dólares se destacan por su simplicidad, lo que las hace adecuadas para cualquier inversor principiante. Ayudan a suavizar los mercados y cultivar hábitos de tenencia a largo plazo. Si bien se pueden hacer optimizaciones en torno a los intervalos de compra, cantidades y objetivos, el beneficio principal sigue siendo el enfoque de inversión fija. Todas las estrategias de inversión deben compararse con los rendimientos a largo plazo de DCA. Al elegir activos de calidad y mantenerlos durante períodos prolongados, DCA puede proporcionar un crecimiento estable a largo plazo para los inversores.

/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// To simplify matters for newbies, this script only computes DCA on H1, D1, W1 and M1 timeframes
// If you want a script that DCAs per x-bars, let me know in the comments.
// © TsangYouJun

//@version=4
strategy("DCA Strategy v1", overlay=false)

//user inputs
contribution = input(title="Contribution (USD)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=10000,confirm=false)
frequency = input(title="Frequency (Months)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=12,confirm=false)

//units to buy
units = contribution / close

//when to dca
hourDca = bar_index[0] % (frequency * 28 * 24)
dayDca = bar_index[0] % (frequency * 28)
weekDca = bar_index[0] % (frequency * 4)
monthDca = bar_index[0] % frequency

//when to dca
if(timeframe.period == "60" and hourDca == 0)
    strategy.order("DCA", strategy.long, units)
    
if(timeframe.period == "D" and dayDca == 0)
    strategy.order("DCA", strategy.long, units)
    
if(timeframe.period == "W" and weekDca == 0)
    strategy.order("DCA", strategy.long, units)
    
if(timeframe.period == "M" and monthDca == 0)
    strategy.order("DCA", strategy.long, units)

//plot strategy equity
// plot(strategy.equity - strategy.initial_capital, color=color.blue, linewidth=2, title="Net Profit")

Más.