Estrategia de trading de momentum basada en stops de seguimiento de tendencias
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia se basa en el indicador de dinamismo RSI y el indicador de seguimiento de tendencias de stop loss SuperTrend, y diseña una estrategia de negociación dinámica de línea media y larga. Esta estrategia se utiliza principalmente para identificar la dinámica de tendencia que existe en el precio de las acciones, y se combina con los stop loss para bloquear las ganancias y reducir la probabilidad de un retiro significativo.
El principio
- El uso del RSI para identificar la dinámica de tendencia en las acciones
El indicador RSI puede identificar eficazmente la tendencia en el precio de las acciones. Si el RSI está por encima de 60 es zona de sobrecompra, lo que indica que la acción actual está en una fuerte tendencia alcista. Si el RSI está por debajo de 40 es zona de sobreventa, lo que indica que la acción actual está en una tendencia descendente.
Esta estrategia genera una señal de compra cuando el RSI es mayor que 60, lo que significa que se reconoce un movimiento al alza en el precio de las acciones y se puede comprar más.
- El uso de SuperTrend para el seguimiento de la tendencia de los paros
SuperTrend es un indicador de seguimiento de tendencias que calcula una línea de parada dinámica basada en el ATR y el precio mismo. Cuando el precio rompe esta línea de parada, indica que la tendencia se ha invertido y se debe detener la posición actual.
Esta estrategia utiliza la línea de parada calculada por el indicador SuperTrend como punto de parada de la estrategia, cerrando la posición de inmediato cuando el precio rompe la línea de parada.
Las ventajas
- Identificar el movimiento de la tendencia, el beneficio del impulso
El uso del indicador RSI permite identificar la dinámica de tendencia existente en el precio de las acciones, de modo que se puede entrar en juego más temprano en la formación de la tendencia de los precios, con un mayor potencial de ganancias.
- Detener pérdidas, controlar el riesgo y bloquear ganancias
A través de la línea de pérdida del indicador SuperTrend, se puede detener la pérdida a tiempo y evitar una retirada excesiva. Al mismo tiempo, se puede elevar gradualmente la línea de pérdida para bloquear el beneficio a medida que avanza la tendencia.
- La lógica de la estrategia es clara y simple
Esta estrategia utiliza una combinación de dos indicadores, cada uno con un significado claro, y la lógica de la estrategia es simple y clara, fácil de entender y verificar.
El riesgo
- El deterioro causado por una falsa brecha se desencadena
Durante el período de reestructuración, los precios pueden tener brechas breves y falsas brechas de reajuste rápido. Esto puede provocar que se active la línea de parada y se produzcan pérdidas innecesarias.
- El rendimiento sigue al disco mayor, con cierta correlación.
Esta estrategia reconoce el movimiento de tendencia en las acciones, por lo que su desempeño seguirá hasta cierto punto el movimiento del mercado de mayor tamaño. Si se produce un ajuste en el mercado de mayor tamaño, la estrategia puede generar pérdidas adicionales.
- No se puede identificar una reversión de tendencia
Esta estrategia se enfoca en identificar y seguir tendencias, y no puede identificar de manera efectiva los cambios de tendencia. Una vez que se produce un cambio de tendencia repentino, la estrategia puede ser difícil y perder tiempo, lo que provoca grandes pérdidas.
Dirección de optimización
- Optimización de los parámetros del RSI para mejorar la precisión de la identificación
Se pueden probar diferentes parámetros del RSI para encontrar la mejor combinación de parámetros para mejorar la precisión con la que el RSI identifica tendencias.
- Optimización de las estrategias de detención de pérdidas y reducción de la tasa de detención de pérdidas
Se pueden probar diferentes tipos de paros, como esperar un cierto ciclo antes de salir de la cancha, etc., para evitar ser parados por falsos paros de ruptura de alta frecuencia.
- Aumento de las señales de cambio de tendencia
Se puede considerar la inclusión de indicadores como el MACD para identificar una reversión de tendencia con anticipación y evitar grandes pérdidas después de una reversión de tendencia fuerte.
- Considerar las medidas de protección adecuadas
En el caso de una corrección mayor de la bolsa, se puede considerar la inclusión de una cierta cartera de cobertura para reducir la correlación de mercado de la estrategia.
Resumir
Esta estrategia construye una estrategia de dinámica de línea media y larga sencilla y práctica mediante la identificación de la dinámica de la tendencia RSI y el seguimiento de la tendencia de la parada de la SuperTrend. Esta estrategia puede seguir la tendencia de manera efectiva y controlar el riesgo de la parada.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright 2021 Amey Tavkar
// Momentum Trading Strategy (Weekly Chart) script may be freely distributed under the MIT license.
//
// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Description
// ===========
// The strategy will open position when there is momentum in the stock
// The strategy will ride up your stop loss based on the super trend.
// The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss.
// The strategy will close operation when the line based on the volatility will crossed
//
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Disclaimer:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealers. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated trades multplierFactoriplierFactoriple trades using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your
// knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
strategy("Momentum Trading Strategy (Weekly Chart)", precision = 2, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
//Entry
[fastSupertrend, fastSupertrendDir] = supertrend(5, 1)
rsi = rsi(close, 14)
entry = close > fastSupertrend and rsi > 60
strategy.entry("Long", strategy.long, when = entry)
plotshape(entry and strategy.opentrades == 0,color=color.green,text="Buy",location=location.belowbar,style=shape.labelup,textcolor=color.white, size = size.normal)
plot(fastSupertrendDir == -1 and strategy.opentrades == 1 ? fastSupertrend : na, title="Active Trade", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.blue)
//Exit
exit = close < fastSupertrend
strategy.close("Long", when = exit)
plotshape(exit and strategy.opentrades == 1,color=color.red,text="Sell",style=shape.labeldown,textcolor=color.white, size=size.normal)