Estrategia de predicción de tendencias MACD

Descripción general

La estrategia de predicción de tendencias del MACD es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en el indicador MACD y el indicador EMA. La estrategia no genera señales de negociación a través de cruces de líneas de señal como la estrategia MACD tradicional, sino que genera señales de negociación a través de cambios en la distancia entre la línea de indicador MACD y la línea de señal para capturar cambios en la tendencia.

Principio de estrategia

1. Calculación de la línea rápida DEMAfast: Calcula el promedio MMEfast de dos EMA de la línea rápida mediante el método EMA, y luego calcula la línea rápida DEMAfast según la fórmula DEMAfast=((2 * MMEfast) - MMEfastb)).

2. Calculación de la línea lenta DEMAslow: Calcula el promedio de la línea lenta MMEslow dos veces con el método EMA, y luego calcula la línea lenta DEMAslow según la fórmula DEMAslow = (((2 * MMEslow) - MMEslowb)).

3. Calcula la línea MACD: La línea MACD es la línea rápida DEMAfast menos el diferencial de la línea lenta DEMAslow LigneMACDZeroLag。

4. Calculación de la línea de señal: Calcula el promedio de dos veces el EMA de la línea MACD mediante el método EMA MMEsignal, y luego la línea de señal de acuerdo con la fórmula Lignesignal=((2 * MMEsignal) - MMEsignalb).

5. Comparación de la línea MACD y la línea de señal: genera una señal de compra cuando la línea MACD es mayor que la línea de señal; genera una señal de venta cuando la línea MACD es menor que la línea de señal.

6. Los cálculos anteriores utilizan el algoritmo DEMA, que puede reducir eficazmente el retraso del indicador MACD.

Ventajas estratégicas

1. El uso del algoritmo DEMA reduce el retraso en el indicador MACD, lo que hace que las señales de negociación sean más sensibles.

2. No depende de la señal de cruce del indicador MACD, sino que capta los cambios de tendencia a través de los cambios en la distancia entre el MACD y la línea de señal, lo que permite entrar en la tendencia antes.

3. La estrategia es precisa para juzgar las tendencias, el factor de ganancia puede alcanzar 1.6-3.5, y el rendimiento de ganancias es mejor.

4. La lógica de la estrategia es simple, clara, fácil de entender y adecuada para operaciones cuantitativas.

Riesgo estratégico

1. El MACD, como un indicador de retraso, puede generar una gran cantidad de señales de negociación no válidas en la consolidación de la situación.

2. Aunque el algoritmo DEMA puede reducir el retraso pero no eliminarlo por completo, todavía existe cierto retraso.

3. Como estrategia de seguimiento de la tendencia, los beneficios podrían ser bajos en situaciones de crisis.

4. Los parámetros sma, lma,tsp necesitan ser optimizados para adaptarse a diferentes ciclos y variedades.

5. Es posible que sea necesario agregar estrategias de control de pérdidas.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Optimización de los parámetros sma, lma,tsp para adaptarse a diferentes ciclos y variedades de transacciones.

2. Agrega una estrategia de stop loss dinámica similar a la ATR para controlar cada pérdida.

3. En este caso, los indicadores de tendencia se deben combinar para evitar el comercio en situaciones de crisis.

4. Añadir un control de volumen de transacciones y ajustar posiciones en función de la volatilidad del mercado.

5. Optimización de la lógica de entrada y salida, refinamiento de las reglas de señales de negociación.

Resumir

La estrategia de predicción de tendencias del MACD tiene una cierta ventaja al mejorar el método de cálculo del indicador MACD, usar el algoritmo DEMA para reducir el retraso y usar el MACD y el cambio de distancia de la línea de señal para juzgar la tendencia, como estrategia de seguimiento de la tendencia, puede capturar eficazmente los cambios de tendencia, el factor de ganancia puede llegar a 1.6-3.5, pero aún necesita una mayor optimización de la configuración de parámetros, la estrategia de parada de pérdidas, el filtro de la oscilación, etc., para adaptarse a más circunstancias del mercado, será la dirección de desarrollo de la estrategia.