Estrategia para romper la banda de Bollinger T3
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia aprovecha al máximo la función de determinación de tendencias de la línea de equilibrio y la determinación de sobreventa y sobreventa de la banda de burin, complementada con la vibración de filtro de línea de equilibrio suave T3, para determinar la forma en el momento en que se produce un cambio de tendencia y entrar en el campo. Utiliza la banda de burin para identificar las zonas de sobreventa y sobreventa en la zona de temblor para realizar operaciones reversibles y realizar transacciones de línea demasiado corta.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza principalmente tres grupos de medias para identificar tendencias y determinar señales de negociación. Primero, la media T3, que se suaviza a través de múltiples ondas del índice, puede filtrar eficazmente las fluctuaciones de precios y determinar la dirección de la tendencia. Luego, la media intermedia, donde se utiliza la media SMA de longitud 20 para determinar la dirección de la tendencia intermedia.
El juicio de la señal de negociación es hacer más cuando la línea media intermedia ocurre con una tendencia ascendente y hacer vacío cuando la línea media intermedia ocurre con una tendencia descendente. Además, también se utiliza la banda de Brin para juzgar la situación de subida y bajada. Si el precio rompe la subida, se considera una parada, y si rompe la subida, se considera una parada.
Concretamente, la condición de hacer más es que la línea promedio intermedia atraviese la línea promedio T3 intermedia, y la línea rápida sea mayor que la línea lenta, después de hacer más, si el precio rompe la línea promedio de Brin en la vía o por debajo de la línea promedio intermedia a través de la línea promedio de T3 se considera una parada; la condición de hacer vacío es que la línea promedio intermedia atraviese la línea promedio de T3 por debajo de la línea promedio, y la línea rápida sea menor que la línea lenta, después de hacer vacío si el precio cae por debajo de la línea promedio de Brin o por debajo de la línea promedio intermedia a través de la línea T3 se considera una parada de pérdida.
Ventajas estratégicas
- Aprovechar las medias de varios grupos para aprovechar al máximo sus respectivas ventajas, T3 suavizar el ruido, determinar la tendencia de SMA a mediano plazo, determinar la tendencia a largo plazo de medias rápidas y lentas
- Brin toma la decisión de sobrecomprar y sobrevender para reducir el riesgo de pérdidas
- La combinación de señales de negociación es estricta y puede filtrar eficazmente los errores de vibración
Riesgo estratégico
- La configuración incorrecta de los parámetros de la línea media T3 puede no filtrar eficazmente y también puede causar retraso
- Los parámetros de la banda de Bryn están mal configurados, lo que puede causar la invalidez de las vías ascendentes y descendentes
- El ciclo de la línea media no se ha elegido correctamente y puede determinar la dirección de la tendencia errónea
- El punto de parada de la parada de la parada de la parada de la parada es inexacto y puede detenerse demasiado temprano o demasiado tarde
Mejoramiento:
- Ajuste de los parámetros de la línea media T3 para lograr un equilibrio suave de ruido y retraso
- Ajuste de los parámetros de la banda de Bryn para que las vías ascendentes y descendentes cubran el rango de oscilación normal
- Prueba de diferentes parámetros de la línea media periódica para encontrar el parámetro periódico adecuado para la variedad
- Optimización de los puntos de parada y pérdida de acuerdo con los resultados de la retroalimentación
Dirección de optimización de la estrategia
- Aumentar los juicios de fortaleza y debilidad de la tendencia, como el ADX, para evitar que la tendencia cambie
- Aumentar el índice de volatilidad, ajustando los parámetros según las fluctuaciones del mercado
- Aumentar el Stop Loss móvil y el Stop Loss de seguimiento permiten una mayor salida de ganancias
- Se puede considerar una estrategia de breakout, una vez que se rompe el tren de subida y bajada, se puede seguir el stop loss.
Resumir
En general, la estrategia utiliza la línea de paridad para juzgar sistemáticamente la tendencia, el uso de la banda de Brin para identificar las áreas de sobreventa y sobreventa, para juzgar la forma de entrar en escena a tiempo cuando la tendencia se convierte, y para poder controlar el riesgo de manera efectiva. Sin embargo, se debe tener en cuenta el ajuste y la optimización de los parámetros para que la estrategia realmente tenga efecto. Si se combina aún más con el indicador de la fuerza de la tendencia, el indicador de la volatilidad y la tecnología de parada móvil, la estrategia puede ser más flexible e inteligente.
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="BB T3 Strategy", title="BB T3 Strategy", overlay=true)
//T3
b = 0.7
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
t3(len) => c1 * ema(ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len), len) + c2 * ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len) + c3 * ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len) + c4 * ema(ema(ema(close, len), len), len)
//T3 end
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.5, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = t3(length)
basisDev = t3(length/10)
dev = mult * stdev(basisDev,length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
stoploss = input(true, "Stop Loss")
basisSma = sma(close, length)
p3 = plot(basisSma, color=color.blue, title="MA", offset=offset)
fastT3 = t3(50)
slowT3 = t3(200)
crossUp = crossover(basisSma, basis)
crossDown = crossunder(basisSma, basis)
bollBounce = crossover(close, upper)
bollReject = crossunder(close, lower)
underBasis = crossunder(close, basis)
overBasis = crossover(close, basis)
trendUp = fastT3 > slowT3
trendDown = fastT3 < slowT3
strategy.entry("long", strategy.long, when=(trendUp and crossUp), stop=(stoploss ? high+syminfo.mintick : na))
strategy.close("long", when=(bollBounce or crossDown or underBasis))
strategy.entry("short", strategy.short, when=(trendDown and crossDown), stop=(stoploss ? low-syminfo.mintick : na))
strategy.close("short", when=(bollReject or crossUp or overBasis))