Estrategia de cruce de medias móviles

Descripción general

La estrategia de cruce de media móvil es una estrategia de análisis técnico que utiliza una cruz entre las medias móviles de diferentes períodos para comprar y vender. La estrategia combina una media móvil rápida, una media móvil media y una media móvil lenta para determinar las señales de negociación y filtrar el ruido del mercado para identificar tendencias.

Principio de estrategia

La estrategia calcula los valores de los tres promedios móviles de tres períodos diferentes: el EMA de 34 períodos, el EMA de 89 períodos y el EMA de 200 períodos. La estrategia primero calcula los valores de los tres promedios móviles, y luego los traza, trazando los promedios móviles de los diferentes períodos en diferentes colores y líneas gruesas para una clara identificación.

Las estrategias de trading se basan en el cruce de diferentes medias móviles: cuando la media móvil rápida cruza hacia arriba la media móvil rápida, se genera una señal de compra; cuando la media móvil rápida cruza hacia abajo la media móvil rápida, se genera una señal de venta. Se trata de una estrategia de trading más positiva.

Para filtrar el exceso de ruido, la estrategia también introdujo una media móvil lenta. La verdadera señal de compra y venta se activa solo cuando la media móvil rápida cruza la media móvil lenta al mismo tiempo. Por ejemplo, la señal de compra se activa solo cuando la media móvil rápida cruza la línea media y la línea lenta al mismo tiempo.

Ventajas estratégicas

• El uso de medias móviles multi-periódicas puede filtrar el ruido del mercado y identificar los giros de las grandes tendencias.
• Los promedios móviles rápidos son sensibles a los cambios en el mercado, los promedios móviles de velocidad media son estables, los promedios móviles de velocidad lenta filtran brechas falsas, y los tres se combinan para identificar puntos de cambio de tendencia.
• El algoritmo EMA calcula el promedio móvil, que es más sensible a los precios más recientes, lo que permite una reacción temprana al cambio de tendencia.
• Los gráficos muestran de forma intuitiva las diferentes medias móviles, que se pueden cruzar para determinar con claridad el punto de entrada y salida.
• La estrategia es más flexible y permite ajustar el ciclo de las medias móviles para adaptarse a diferentes condiciones de mercado.

Riesgo estratégico

• Los promedios móviles están retrasados y pueden retrasar la generación de señales de negociación.
• Si la tendencia del mercado es fuerte, las medias móviles pueden no ser efectivas y producir demasiadas señales de negociación.
• La configuración incorrecta del ciclo de la media móvil puede aumentar la frecuencia y el riesgo de las transacciones.
• Los grandes eventos inesperados de la bolsa producen una fuerte oscilación que hace que las medias móviles se crucen erróneamente.
• Los mercados con altas tarifas de transacción no son adecuados para esta estrategia de alta frecuencia.

Optimización de la estrategia

• Evaluar una combinación de diferentes períodos de media móvil para encontrar el mejor parámetro.
• La inclusión de indicadores de volatilidad como el Índice de Volatilidad, para suspender el comercio en caso de una gran oscilación.
• Combinado con indicadores de sobrecompra y sobreventa como el oscilador estocástico, evita comprar y vender en los puntos extremos.
• Optimizar el tiempo de entrada, esperar la importante prueba de reajuste de la media móvil y luego entrar en juego.
• La adopción de medias móviles adaptadas permite un ajuste de la dinámica cíclica y una mayor flexibilidad para responder a los cambios en el mercado.

Resumir

La estrategia de cruce de la media móvil es una estrategia de análisis técnico típica que observa la relación entre las medias móviles en diferentes períodos de tiempo, según la cual se determina el punto de venta y venta de las tendencias del mercado. La estrategia utiliza tres medias móviles rápidas y lentas al mismo tiempo y observa su cruce.