Estrategia de cruce de la media móvil

Resumen general

La estrategia de media móvil cruzada calcula las medias móviles de diferentes períodos y utiliza sus cruces como señales comerciales. Pertenece a las estrategias de análisis técnico. Esta estrategia combina medias móviles rápidas, medianas y lentas para juzgar las señales comerciales, que pueden filtrar eficazmente el ruido del mercado e identificar tendencias.

Estrategia lógica

La estrategia calcula 3 promedios móviles con diferentes períodos: EMA de 34 períodos, EMA de 89 períodos y EMA de 200 períodos.

Las señales de negociación se generan en función de los cruces entre diferentes MA: cuando el MA rápido cruza por encima del MA medio, desencadena la señal de compra; cuando el MA rápido cruza por debajo del MA medio, desencadena la señal de venta.

Para filtrar el exceso de ruido, la estrategia también emplea un MA lento. Solo cuando el MA rápido cruza el MA lento simultáneamente se desencadenarán las señales de compra y venta reales. Por ejemplo, solo cuando el MA rápido cruza por encima de los MA medianos y lentos se generará la señal de compra. Esto asegura que las operaciones solo ocurran cuando ocurren cambios significativos de tendencia.

Ventajas

• Utiliza MAs de varios períodos para filtrar el ruido e identificar grandes cambios de tendencia.
• El MA rápido es sensible, el MA medio es estable y el MA lento filtra las rupturas falsas.
• Utiliza la EMA para calcular los precios de mercado, lo que da más peso a los precios recientes y reacciona mejor a los cambios de tendencia.
• Visualiza claramente las diferentes MAs a través de un cruce para facilitar la identificación de la señal.
• Estrategia flexible que permita ajustes del período de admisión en función de los diferentes entornos de mercado.

Los riesgos

• Los MA tienen retraso y pueden retrasar la generación de señal.
• Las tendencias fuertes pueden anular las MAs y generar señales excesivas.
• Los ajustes de los períodos de MA deficientes pueden aumentar la frecuencia y el riesgo de las operaciones.
• La volatilidad extrema podría causar cruces incorrectos de la MA.
• Los mercados con altas comisiones no son adecuados para estas estrategias de alta frecuencia.

Mejoras

• Evaluar diferentes combinaciones de períodos de admisión para encontrar parámetros óptimos.
• Añadir índice de volatilidad, etc. para pausar la negociación cuando se producen grandes oscilaciones.
• Combinar con un oscilador estocástico, etc., para evitar comprar/vender en extremos.
• Optimice el tiempo de entrada esperando los retiros MA clave antes de entrar.
• Se utilizarán MAs adaptativas para ajustar dinámicamente los períodos para una mayor flexibilidad.

Conclusión

La estrategia de media móvil cruzada es una estrategia típica de análisis técnico. Observa la relación entre los MA de diferentes marcos de tiempo para determinar los puntos de reversión del mercado. El uso simultáneo de MA rápidos, medios y lentos puede reaccionar rápidamente a las tendencias y filtrar señales falsas de manera efectiva. Con el ajuste adecuado de los parámetros, puede ser flexible para diferentes entornos de mercado. Aún así, se deben considerar los problemas con los MA. En general, la estrategia tiene una lógica intuitiva y vale la pena validar y optimizar en los mercados en vivo.