Estrategia de trading con inversión de media móvil doble
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia se basa en el principio de la horquilla dorada de las líneas medias de movimiento rápido y lento. Haga más cuando la línea media rápida cruza la línea media lenta desde abajo; Haga hueco cuando la línea media rápida cruza la línea media lenta desde arriba.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el exponential moving average (EMA) para calcular las medias rápidas y lentas. Las medias rápidas tienen una longitud de 10 ciclos y las medias lentas tienen una longitud de 30 ciclos. La estrategia primero calcula las EMA rápidas y las EMA lentas, luego traza las medias y muestra un fondo de diferentes colores para indicar la dirección de la tendencia de la mediana.
Cuando el precio de cierre de hoy está por encima de la media rápida y la media rápida está por encima de la media lenta, se muestra un fondo verde para indicar que está en tendencia alcista. Cuando el precio de cierre de hoy está por debajo de la media rápida y la media rápida está por debajo de la media lenta, se muestra un fondo rojo para indicar que está en tendencia bajista.
En una tendencia alcista, si aparece una línea K roja (el precio de cierre es inferior al precio de apertura) y ayer también es una línea K roja, haga una entrada adicional. Configure el punto de parada de pérdida de 300 puntos y deje la parada en posición libre.
En una tendencia bajista, si aparece una línea K verde (el precio de cierre es superior al precio de apertura) y ayer también fue una línea K verde, se hace una entrada en el mercado.
Después de abrir una posición en cada dirección de negociación, si la tenencia es superior a 1008000000 ms (aproximadamente 2 semanas), se obliga a cerrar la posición, para evitar que se muera.
Análisis de las ventajas
- Utiliza el sistema de doble EMA para filtrar eficazmente el ruido del mercado y identificar los puntos de inflexión de la tendencia
- La línea media rápida y lenta se combina con la línea K para determinar el color de la entidad, la señal de entrada es más confiable
- Establezca una estrategia de stop loss para reducir las pérdidas de las transacciones individuales
- La obligación de establecer un mecanismo de liquidación para evitar grandes pérdidas en caso de impasse
Análisis de riesgos
- El sistema EMA es insensible a los mercados extranjeros y puede perder algunas oportunidades de negociación
- Los parámetros de media rápida y media lenta están mal configurados y pueden dar lugar a falsas señales
- El punto de parada es demasiado bajo, lo que aumenta el riesgo de ruptura de la posición. El punto de parada es demasiado profundo, lo que puede causar pérdidas innecesarias
- La imposición de plazos de liquidación incorrectos puede conducir a una liquidación prematura o a una retención prolongada
Dirección de optimización
- Se puede probar la rentabilidad del sistema EMA bajo diferentes parámetros, optimizando la longitud de la línea media rápida y lenta
- Se puede considerar la inclusión de otros indicadores como MACD para la confirmación, para mejorar la precisión de la señal
- Se puede combinar el cambio en el volumen de transacciones del día para determinar el punto de parada
- El tiempo de inactividad obligatoria se puede ajustar a la dinámica de la gama de fluctuaciones del mercado
Resumir
Esta estrategia es más equilibrada en general, y utiliza la identificación de tendencias de doble EMA, y en combinación con las entidades de la línea K para operar con reglas adicionales, para filtrar eficazmente las señales falsas. Sin embargo, el sistema EMA y la configuración de los parámetros aún necesitan ser optimizados, y el mecanismo de parada de pérdidas también necesita ser ajustado según el mercado. En general, es una estrategia de comercio de tendencias confiable.
/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © yeainshukla
//@version=5
strategy('BuyRedSellGreen4H', overlay = true)
greenCandle = close > open
redCandle = open > close
start = timestamp(2023,9,18,0,00)
end = timestamp(2023,12,31,0,00)
fastLength = input.int(10, title="Fast Average Length")
slowLength = input.int(30, title="Slow Average Length")
averageData = input.source(close, title="Average Data Source")
// Calculate exponential moving averages
fastAverage = ta.ema(averageData, fastLength)
slowAverage = ta.ema(averageData, slowLength)
// Plot averages
plot(fastAverage, color=color.navy, title="Fast EMA")
plot(slowAverage, color=color.fuchsia, linewidth=2, title="Slow EMA")
// Show the moving average trend with a coloured background
backgroundColor = if close > fastAverage and fastAverage > slowAverage
color.new(color.green, 85)
else if close < fastAverage and fastAverage < slowAverage
color.new(color.red, 85)
else
color.new(color.orange, 90)
bgcolor(backgroundColor, title="EMA Background")
if time >= start and time < end
if(close < open)
if(close[1] < open[1])
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Enter Long")
strategy.close("Enter Short")
else
if(close[1] > open[1])
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Enter Short")
strategy.close("Enter Long")
if strategy.position_size < 0 or strategy.position_size > 0// short and long is opened.
if((time - strategy.opentrades.entry_time(strategy.opentrades - 1)) > 1008000000)
strategy.close("Enter Short")
strategy.close("Enter Long")