Estrategia de comprar al cierre y vender al abrir
ChaoZhang
Descripción general
La idea central de esta estrategia es comprar un bono al cierre del día y venderlo al inicio del día siguiente para aprovechar la subida del precio del bono de apertura.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en dos juicios:
Los operadores diurnos suelen preferir comprar y comprar durante la apertura de la bolsa, lo que provoca un aumento en el precio de las acciones durante la apertura.
El precio de la moneda en el momento de su liquidación refleja mejor el valor real de la moneda.
Concretamente, la estrategia primero determina si el precio de cierre del día es superior al promedio móvil simple de 200 días al cierre de cada día ([[20:00]]), y si es superior a ese promedio, hace más al cierre; si el precio de cierre es inferior a ese promedio, hace falta al cierre.
Al abrir el día siguiente a las 9:30 pm, si tiene una posición de más de un día, cierre la posición al abrir; si tiene una posición de menos de un día, cierre la posición al abrir.
La operación de compra a bajo precio de cierre y venta a alto precio de apertura, aprovechando la subida del precio de apertura de acciones para obtener ganancias.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
Utilizando el pensamiento inercial de los comerciantes diarios, es decir, la característica de que los precios de las acciones aumenten al abrir la oferta, los vendedores de la oferta obtienen ganancias al abrir la oferta.
El uso de medias móviles de 200 días para determinar la tendencia de los precios es útil para entender las grandes tendencias para operar.
La frecuencia de operación es baja, con solo dos puntos de apertura y cierre al día para juzgar y negociar, lo que reduce los costos de transacción.
El uso de datos históricos para evaluar la racionalidad de los parámetros de las reglas aumenta la confianza.
Los sistemas de negociación programados son eficientes en su ejecución y evitan que las emociones humanas influyan en las decisiones comerciales.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene ciertos riesgos:
Existe la probabilidad de que el precio de apertura se invierta, y si el precio de apertura se invierte en la dirección opuesta, se producen pérdidas.
La posibilidad de que el precio de cierre sea manipulado por personas, y si el precio de cierre es impulsado o presionado deliberadamente, puede influir en la decisión.
La suspensión de la tarjeta puede ocasionar pérdidas al no poder cerrar la posición.
El indicador de mayor costo de transacción no es adecuado para la estrategia de mayor frecuencia.
La configuración de parámetros no razonables puede causar una frecuencia de transacción excesiva o una ineficacia.
Las soluciones para los riesgos incluyen:
Establezca un punto de parada para controlar la pérdida máxima.
La fiabilidad del precio de liquidación se determina por medios como el volumen de transacción o el derecho de devolución.
Se debe dar prioridad a las que tienen mejor liquidez.
Ajuste de los parámetros de las medias móviles y el tiempo de apertura de posiciones para mejorar la eficacia de la estrategia.
Dirección de optimización
La estrategia se puede optimizar de la siguiente manera:
Establezca un stop loss o un stop stop en caso de una reversión en el precio de apertura para evitar pérdidas continuas.
El uso de otros indicadores o modelos para juzgar el precio de las acciones en un rango razonable para evitar pérdidas.
Tener en cuenta el riesgo de liquidez de los bonos y dar prioridad a los bonos con mejor liquidez.
Prueba diferentes parámetros de la media móvil para encontrar la mejor combinación de parámetros.
Optimizar el tiempo de apertura de posiciones, considerar adelantar o retrasar el tiempo de apertura de posiciones.
El precio de cierre fue calculado en base a las noticias más importantes de la actualidad.
Tenga en cuenta el costo de la transacción y seleccione los que tienen un costo de transacción más bajo.
Integración de modelos multifactoriales que tengan en cuenta todos los factores de impacto.
Resumir
Esta estrategia se beneficia de las operaciones de compra a precios bajos en el cierre diario y venta a precios altos en la apertura del día siguiente, y aprovecha las características de la gran expansión de la apertura. La estrategia tiene ciertas ventajas, pero también hay algunos riesgos a los que hay que prestar atención.
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strategy("End of Day Trading Strategy", overlay=true)
// Get the daily open, high, low, and close prices
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// Calculate the 200 period SMA on daily close
sma200 = ta.sma(daily_close, 200)
// Define the entry and exit conditions
end_of_day = (hour == 20) and (minute == 0) // Assuming the end of the regular trading hours is 20:00
start_of_day = (hour == 9) and (minute == 30) // Assuming the start of the trading session is 09:30
long_condition = end_of_day and (daily_close > sma200)
short_condition = end_of_day and (daily_close < sma200)
// Execute the strategy logic
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
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// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0 and start_of_day) // If we are long, sell at the open of the session
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and start_of_day) // If we are short, buy at the open of the session
strategy.close("Short")
// Plot the SMA on the chart
plot(sma200, "200 SMA", color=color.blue)