Estrategia de stop loss gradual al alza
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de movimiento gradual de los límites es una estrategia simple pero muy práctica que puede alertarte de los aumentos en los precios.
El principio
La estrategia primero establece un punto de parada inicial del 95% del precio de entrada al entrar en una posición larga. Luego define varios puntos de parada más altos, el 100%, el 105%, el 110% del precio de entrada, etc. La estrategia comprueba si el precio más bajo de los últimos 7 días ha roto un punto de parada anterior, y si lo hace, establece el punto de parada en ese punto de parada más alto.
En concreto, la estrategia define 8 puntos de parada, que representan el 95%, el 100%, el 105%, el 110%, el 115%, el 12%, el 125% y el 130% del precio de entrada. Se comprueba si el precio mínimo de los últimos 7 días es superior al siguiente punto de parada, y si es así, se establece el punto de parada en el punto de parada más alto.
Por ejemplo, si el precio de entrada es de 100 dólares, el punto de parada inicial es de 95 dólares. Si el precio más bajo de los últimos 7 días sube a 105 dólares por encima del siguiente punto de parada de 100 dólares, el punto de parada se establece en 100 dólares. Si continúa subiendo a 115 dólares, el punto de parada se establece en 105 dólares, y así sucesivamente.
De esta manera, el stop loss también se desplaza constantemente a medida que el precio aumenta, lo que permite un stop loss progresivo y protege parte de las ganancias. Al mismo tiempo, se evita el efecto demasiado optimista que produce el stop loss de seguimiento ordinario en la retracción.
Las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia de stop-loss progresiva es que puede mover el stop-loss gradualmente a medida que los precios aumentan, protegiendo parte de las ganancias y evitando que los stop-loss se rompan y luego pierdan todas las ganancias directamente.
En comparación con el seguimiento normal de la pérdida, el seguimiento progresivo de la pérdida no produce resultados demasiado optimistas en el momento de la retroalimentación. Porque el seguimiento normal de la pérdida se mueve inmediatamente en el momento de la reversión de los precios, por lo que saltar el proceso de reversión directamente a la siguiente subida. Pero en el comercio real es imposible saltar el proceso de reversión. Esto puede causar que la estrategia de seguimiento normal de la pérdida no puede alcanzar el efecto de retroalimentación en el comercio real.
La estrategia de stop loss progresiva, debido a que el stop loss se mueve gradualmente hacia arriba, puede reflejar más fielmente el proceso de movimiento del stop loss en la negociación real en la retroalimentación, evitando un resultado demasiado optimista.
Además, la estrategia ofrece alertas de tiempo para la modificación de los paros, lo que permite al comerciante modificar los paros por su cuenta. Muchas bolsas no ofrecen la función de seguimiento de los paros, por lo que la estrategia es más universal y puede aplicarse ampliamente a diferentes plataformas de negociación.
El riesgo
El mayor riesgo de esta estrategia es que la velocidad con la que el stop loss sube puede no seguir el ritmo de las subidas de precios muy rápidas. Si el precio sube drásticamente en un corto período de tiempo, superando varios puntos de stop loss, el stop loss solo puede subir lentamente y no proteger los beneficios a tiempo.
Otro riesgo es el tiempo que el comerciante puede perder o retrasar la modificación del punto de parada. La estrategia solo proporciona una indicación del tiempo de modificación del punto de parada, y el ajustamiento del punto de parada en particular requiere el propio operativo del comerciante. Si el comerciante no cambia a tiempo o modifica el retraso de la operación, puede causar que el stop se rompa.
Optimización
La estrategia se puede optimizar de la siguiente manera:
Optimizar la configuración de los porcentajes de los puntos de parada para que se ajusten mejor a la volatilidad de las variedades de operaciones específicas.
Optimice la visualización de los parámetros del ciclo de precios mínimos, por ejemplo, cambiando a ver los precios mínimos de los últimos 5 o 10 días para adaptarse a la frecuencia de fluctuación de las diferentes variedades.
Aumentar el número de puntos de parada para que la escalada de los puntos de parada sea más gradual.
Se ha añadido la lógica de la parada móvil para que la parada también se mueva hacia arriba.
Las operaciones de modificación de stop loss se ejecutan automáticamente, sin necesidad de intervención humana, lo que reduce la dificultad de las operaciones y el riesgo de retrasos.
Añadir alertas de eventos de ruptura de los límites de pérdidas para evitar que los operadores descuiden que los límites de pérdidas se han roto.
Resumir
La estrategia de movimiento progresivo de los límites de pérdida es una idea estratégica simple y práctica que permite mover los límites de pérdida gradualmente a medida que aumentan los precios, evitando al mismo tiempo generar resultados de negociación simulados demasiado optimistas. En comparación con el seguimiento de los límites de pérdida ordinarios, es más adecuado para el entorno de negociación real y es más fácil de aplicar en diferentes plataformas de negociación.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
///Moving Stops Script///
///by ShanghaiCryto///
///A simple, but very useful, script that reminds you to move up your stop losses as price trends upwards. ///
///The sma entry is just stock code to demonstrate how the stop works.///
///Doesn't throw off your backtesting the way a trailing stop does.///
strategy("Move Up Stops", overlay=true)
longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
first_stop = strategy.position_avg_price * .95
second_stop = strategy.position_avg_price
third_stop = strategy.position_avg_price * 1.05
fourth_stop = strategy.position_avg_price * 1.1
fifth_stop = strategy.position_avg_price * 1.15
sixth_stop = strategy.position_avg_price * 1.2
seventh_stop = strategy.position_avg_price * 1.25
eighth_stop = strategy.position_avg_price * 1.3
move_trigger = lowest(low,7)
first_check = na
first_check := move_trigger > second_stop ? second_stop : first_stop
second_check = na
second_check := move_trigger > third_stop ? third_stop : first_check
third_check = na
third_check := move_trigger > fourth_stop ? fourth_stop : second_check
fourth_check = na
fourth_check := move_trigger > fifth_stop ? fifth_stop : third_check
fifth_check = na
fifth_check := move_trigger > sixth_stop ? sixth_stop : fourth_check
sixth_check = na
sixth_check := move_trigger > seventh_stop ? seventh_stop : fifth_check
stop_level = na
stop_level := move_trigger > eighth_stop ? eighth_stop : sixth_check
strategy.exit("Stop Loss","My Long Entry Id", stop=stop_level)
plot(stop_level, color=red)