Estrategia de doble supertendencia

Descripción general

La estrategia de doble hipertrend es una estrategia de comercio cuantificado de líneas cortas que combina canales de doble hipertrend. La estrategia calcula el rango de amplitud real y construye un sistema de doble canal para monitorear en tiempo real los precios que rompen el canal, lo que permite el seguimiento de tendencias y el comercio inverso.

Principio de estrategia

La estrategia de doble hipertrend se basa en la derivación del indicador de hipertrend. El indicador de hipertrend se compone de una banda superior y una banda inferior para determinar la tendencia de los precios y los puntos de resistencia de soporte clave. La estrategia de doble hipertrend construye dos canales sobre esta base: el canal de estabilización y el canal de ruptura.

• Corredor de estabilización: constituido por el extremo superior de la base y el extremo inferior, utilizado para determinar la tendencia actual de los precios.
• El canal de ruptura: se compone de una banda superior y una banda inferior de iluminación para capturar la reversión de la tendencia.

La estrategia primero calcula el rango de amplitud real, es decir, la diferencia entre el precio más alto y el precio más bajo, y el rango de amplitud real promedio. Luego calcula el canal de base en función del parámetro de longitud y el parámetro de multiplicador. Luego decide si el precio rompe el canal de base para construir un canal de ruptura y completar la creación de un canal doble.

En un sistema de dos canales, la estrategia permite la generación de señales de negociación a través de la determinación de los precios para romper diferentes canales:

• Cuando el precio sube a través de la banda inferior del canal de estabilidad, genera una señal de compra;
• Cuando el precio baja a través de la banda superior del canal de estabilización, genera una señal de venta.

El seguimiento de tendencias y la captura inversa se pueden realizar a través de la vigilancia de dos canales.

Análisis de las ventajas

La estrategia de doble hipertrend, combinada con un sistema de dos canales, tiene las siguientes ventajas:

• Capturar el cambio de tendencia y evitar falsas rupturas. La configuración del canal de ruptura permite identificar eficazmente el cambio de tendencia real y evitar ser engañados por el ruido a corto plazo.
• La continuidad de las transacciones es fuerte. En comparación con una sola tendencia, la tendencia doble puede prolongar el ciclo de cada transacción.
• El espacio para optimizar los parámetros es amplio. Se pueden ajustar los parámetros del canal para adaptarse a las características de diferentes variedades y períodos.
• El mecanismo de doble canal mejora la estabilidad de la estrategia.
• Fácil de comprobar y optimizar. La visualización de los canales es útil para evaluar rápidamente el efecto de la estrategia.

Análisis de riesgos

Las estrategias de tendencias súper dobles también presentan los siguientes riesgos:

• La selección de un rango de doble canal requiere experiencia. Un canal demasiado estrecho puede causar múltiples brechas ineficaces; un canal demasiado ancho no puede capturar la reversión de la tendencia a tiempo.
• Impacto de eventos importantes fuera de la cancha. Los eventos no impulsados por la tecnología pueden causar fluctuaciones anormales en los precios y fallas en el sistema de acceso a la brecha.
• La estructura de doble canal es propensa a aumentar la frecuencia de las transacciones, lo que requiere un control del tamaño de las posiciones.
• Los parámetros son difíciles de optimizar. Los parámetros de doble canal no son fáciles de optimizar a la vez y requieren tiempo suficiente para ajustarse.
• No se puede garantizar el stop loss. La estrategia no puede establecer el stop loss, existe un cierto riesgo.

Se puede evitar este riesgo mediante el ajuste de la gama de parámetros, la combinación de condiciones de filtración y el control adecuado de la posición.

Dirección de optimización

Las estrategias de tendencias binarias pueden ser optimizadas en los siguientes aspectos:

• Aumentar las condiciones de filtración para evitar falsas brechas. Se pueden agregar señales de filtración como el volumen de transacciones o los indicadores de volatilidad para garantizar que las brechas sean efectivas.
• Combinando los indicadores de tendencia, se puede determinar la dirección de la tendencia general. La dirección de la tendencia general puede evitar el comercio en contra.
• Ajuste dinámico de los parámetros del canal para adaptarse a los cambios en el mercado. Se pueden utilizar algoritmos de adaptación para optimizar los parámetros del canal.
• Optimización de los mecanismos de salida para lograr la protección de ganancias. Se puede configurar el stop loss móvil o la salida a tiempo.
• Distinguir el estado de la posición expansiva y el de la posición expansiva por separado. Se utilizan diferentes parámetros para las fases de la posición expansiva y la posición expansiva.
• Se añade el control de viento cuantitativo para controlar la retirada máxima. Se pueden configurar métodos como el control de posición y el stop total.

Con una mayor optimización, las estrategias de Parameter Fitting y Walk Forward Analysis pueden ser más efectivas, lo que permite obtener ganancias más estables.

Resumir

La estrategia de doble hipertrend se basa en un mecanismo de doble canal para lograr el seguimiento de tendencias y la captura inversa. Se puede obtener una estrategia de negociación estable a través de la optimización de los parámetros. Sin embargo, la estrategia también tiene ciertas limitaciones y requiere la introducción de medios auxiliares para el control del riesgo. En general, la estrategia de doble hipertrend proporciona un marco de modelo confiable para el comercio de cantidades cortas.