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Estrategia de la SuperTendencia doble

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-15 16:33:05
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Resumen general

La estrategia Dual SuperTrend es una estrategia de trading cuantitativa que incorpora un sistema de canal dual SuperTrend. Calcula la volatilidad real del rango y construye un canal de dos bandas para monitorear los avances de precios, lo que permite el seguimiento de tendencias y el comercio de inversión.

Estrategia lógica

La estrategia de SuperTendencia Doble se deriva del indicador de SuperTendencia. SuperTendencia consiste en bandas superiores e inferiores para determinar las tendencias de precios y los niveles clave de soporte / resistencia. La SuperTendencia Doble construye dos canales en la parte superior: el canal de consolidación y el canal de ruptura.

  • Canal de consolidación: se compone de las bandas superiores e inferiores básicas para juzgar la tendencia actual.
  • Canal de ruptura: formado por las bandas heurísticas superior e inferior para capturar las inversiones de tendencia.

La estrategia primero calcula el rango verdadero y el rango verdadero promedio. Luego calcula las bandas básicas basadas en los parámetros de longitud y multiplicador. A continuación, construye el canal de ruptura si el precio rompe las bandas básicas.

En la estructura de doble canal, las señales de negociación se generan cuando el precio cruza diferentes canales:

  • Una señal de compra se activa cuando el precio cruza la banda inferior del canal de consolidación.
  • Una señal de venta se activa cuando el precio cruza la banda superior del canal de consolidación.

La monitorización de dos canales permite tanto seguir la tendencia como capturar la inversión.

Análisis de ventajas

La estrategia Dual SuperTrend con el sistema de dos canales tiene las siguientes ventajas:

  • Captura de inversiones de tendencia y evitación de falsas rupturas.
  • Persistencia en las operaciones: el doble canal prolonga cada operación en comparación con la SuperTendencia única.
  • Gran espacio para la optimización de parámetros. Los canales se pueden ajustar para diferentes productos y plazos.
  • Reducción de las flechas estratégicas, el doble canal mejora la estabilidad.
  • Las canales intuitivas facilitan la evaluación de la estrategia.

Análisis de riesgos

La estrategia Dual SuperTrend también presenta los siguientes riesgos:

  • La selección del rango de canales requiere experiencia. Los canales demasiado estrechos causan frecuentes rupturas inválidas. Los canales demasiado anchos no logran capturar las reversiones a tiempo.
  • Impacto de eventos externos: Eventos no técnicos pueden desencadenar movimientos anormales de precios que invalidan el sistema de canales.
  • La estructura de doble canal tiende a aumentar la frecuencia de negociación y las necesidades de control del tamaño de la posición.
  • Optimización de parámetros difícil. Es difícil optimizar ambos canales simultáneamente. Se requiere suficiente tiempo.
  • La estrategia no tiene un mecanismo de stop loss.

Los riesgos pueden mitigarse ajustando el rango de parámetros, añadiendo filtros, controlando el dimensionamiento de la posición, etc.

Direcciones de optimización

La estrategia Dual SuperTrend se puede optimizar en los siguientes aspectos:

  • Se pueden utilizar indicadores de volumen o volatilidad para confirmar las rupturas válidas.
  • Incorporar indicadores de tendencia para determinar la tendencia macro.
  • Ajuste dinámico de los parámetros del canal para adaptarse a los mercados cambiantes.
  • Optimización de los mecanismos de salida para la protección de las ganancias.
  • Separación de estados largos y cortos para el comercio direccional.
  • Introducción del control de riesgo cuantitativo para el límite máximo de extracción.

Las optimizaciones adicionales pueden mejorar el ajuste de parámetros y el análisis de marcha hacia adelante para un rendimiento más robusto.

Conclusión

La estrategia Dual SuperTrend aprovecha el mecanismo de doble canal para seguir tendencias y capturar inversiones. Las estrategias comerciales estables pueden desarrollarse a través de la optimización de parámetros, pero existen limitaciones. Se requieren complementos de control de riesgos. En general, la Dual SuperTrend proporciona un marco sólido para estrategias comerciales cuantitativas a corto plazo.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=4
strategy("Double Supertrend Strategy", overlay=true)

// Define your parameters
length = input(10, title="Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")

// Calculate the True Range and Average True Range
trueRange = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
averageTrueRange = sma(trueRange, length)

// Calculate the basic upper and lower bands
basicUpperBand = hl2 + (multiplier * averageTrueRange)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier * averageTrueRange)

// Calculate the final upper and lower bands
finalUpperBand = basicUpperBand
finalLowerBand = basicLowerBand

finalUpperBand := close[1] > finalUpperBand[1] ? max(basicUpperBand, finalUpperBand[1]) : basicUpperBand
finalLowerBand := close[1] < finalLowerBand[1] ? min(basicLowerBand, finalLowerBand[1]) : basicLowerBand

// Determine if we're currently in an uptrend or downtrend
uptrend = close > finalLowerBand[1]
downtrend = close < finalUpperBand[1]

// Plot the bands
plot(uptrend ? finalUpperBand : na, color=color.green, linewidth=2)
plot(downtrend ? finalLowerBand : na, color=color.red, linewidth=2)

// Define your conditions for entering and exiting trades
if (uptrend)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (downtrend)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
Más.

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