Estrategia de oscilación del promedio TEMA alto y bajo

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-15 17:49:52
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Resumen general

Esta estrategia utiliza indicadores TEMA, VWMACD y HMA para capturar la tendencia bajista de Bitcoin. Su lógica principal es ir corto cuando VWMACD cruza por debajo de 0, el precio está por debajo de HMA y TEMA rápido está por debajo de TEMA lento. Salira de la posición cuando VWMACD cruza por encima de 0, el precio está por encima de HMA o TEMA rápido cruza por encima de TEMA lento.

Principio

Primero calcular VWMACD (la única diferencia con el MACD regular es la forma de calcular el promedio móvil) y trazarlo como histograma. Luego agregar HMA como un filtro de tendencia. Después de eso, crear y agregar TEMA rápido (5 períodos) y TEMA lento (8 períodos), y calcular la diferencia entre ellos para trazar alrededor de 0. Esta es la decisión clave para ir corto.

La regla de entrada específica es: cuando el VWMACD está por debajo de 0, el precio está por debajo de HMA y el TEMA rápido está por debajo del TEMA lento, corta.

La regla de salida específica es: cuando el VWMACD cruza por encima de 0, el precio está por encima de HMA o el TEMA rápido cruza por encima del TEMA lento, posición cerrada.

Análisis de ventajas

Utiliza una combinación de tres indicadores, mejora la fiabilidad de las señales comerciales.
VWMACD puede identificar divergencias y proporcionar juicios de tendencia precisos.
HMAfiltrado como un filtro de tendencia, evita la interferencia acústica.
El combo TEMA rápido y lento captura puntos de reversión a corto plazo.
Adopta parámetros de corto plazo, adecuados para operaciones de alta frecuencia, detecta tendencias a la baja a corto plazo.

Análisis de riesgos

Combinación de múltiples indicadores, ajuste de parámetros complejos necesarios.
A pesar de tener un filtro HMA, todavía hay que prevenir falsos breakouts en los mercados de rango.
Pueden producirse señales erróneas durante períodos cortos propensos a la interferencia del ruido del mercado.
Necesita un estricto stop loss para evitar grandes pérdidas inesperadas.
Necesitamos centrarnos en el control de los costos de transacción, el comercio de alta frecuencia fácilmente dañado por la fricción.

Direcciones de optimización

Puede probar diferentes combinaciones de parámetros para encontrar parámetros óptimos.
Puede agregar otros indicadores como RSI, KD para ayuda.
Puede utilizar parámetros adaptativos según las diferentes condiciones del mercado.
Puede optimizar la estrategia de stop loss, como el stop loss trasero.
Puede combinarse con indicadores de volumen para evitar un empuje insuficiente.

Conclusión

Esta estrategia utiliza la combinación de VWMACD, HMA y TEMA rápido / lento para capturar las tendencias a la baja a corto plazo de Bitcoin. Sus ventajas son señales relativamente confiables y la idoneidad para el comercio de alta frecuencia. Pero también tiene riesgos como sintonización de parámetros complejos, propensos a interferencias de ruido. Optimizar aún más los combos de parámetros y agregar indicadores auxiliares puede hacer que la estrategia sea más estable y confiable.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="TEMA_HMA_VWMACD short strategy", shorttitle="Short strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.018, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end   = timestamp(9999,1,1,0,0)
_testPeriod() =>
    iff(time >= startP and time <= end, true, false)
    

slow = input(13, "Short period")
fast = input(21, "Long period")
signal = input(5, "Smoothing period")

Fast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast ) 
Slow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow ) 
Macd = Slow - Fast 
Signal = ema(Macd, signal) 
Hist=Macd-Signal
plot(Hist, color=color.silver, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
plot(0, color=color.red)

length = input(400, minval=1, title = "HMA")
hullma = wma(2*wma(close, length/2)-wma(close, length), floor(sqrt(length)))

tema_length_1 = input(5, "Fast moving TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow moving TEMA")


tema(sec, length)=>
    tema1= ema(sec, length)
    tema2= ema(tema1, length)
    tema3= ema(tema2, length)
    tema = 3*tema1-3*tema2+tema3

tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)

threshold  = 0
tm = tema1 - tema2
plot_fast = plot(tm, color = tm > 0 ? color.green : color.red)
plot(threshold, color=color.purple)

up =  crossover(tm, 0) 
down = crossunder(tm, 0)

longCondition =  (Hist < 0) and hullma > close and (tema1 < tema2)  and _testPeriod() 
strategy.entry('BUY', strategy.short, when=longCondition)  
 
shortCondition =  (Hist > 0) or hullma < close or up
strategy.close('BUY', when=shortCondition)


// Take profit  
tp = input(1, type=input.float, title='Take Profit (%)')  
sl = input(4, type=input.float, title='Stop Loss (%)')  
strategy.exit('XLong', from_entry='BUY', profit=(close * (tp/100) * (1/syminfo.mintick)), loss=(close * (sl/100) * (1/syminfo.mintick)))

Más.