Estrategia de fuerza de reversión
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia combina la estrategia de reversión con la estrategia de fuerza de la banda de Bryn, formando una combinación de señales de negociación y logrando la doble función de seguimiento de tendencias y captura de reversión.
Principio de estrategia
La parte invertida
La lógica de la estrategia inversa de la página 183 de How I Triple My Profit in the Futures Market, de Chu Chen: Hacer más cuando el precio de cierre es superior al precio de cierre del día anterior durante 2 días consecutivos y la línea lenta del indicador aleatorio en el día 9 está por debajo de 50; hacer un vacío cuando el precio de cierre es inferior al precio de cierre del día anterior durante 2 días consecutivos y la línea rápida del indicador aleatorio en el día 9 está por encima de 50.
Las partes fuertes
Según el indicador de fuerza de la banda de Brin del Dr. Alexander Aylder: el uso de la media móvil del índice de 13 días representa el consenso de valor del mercado, el indicador de fuerza múltiple refleja la capacidad del comprador para impulsar el precio por encima del consenso de valor y el indicador de fuerza aérea refleja la capacidad del vendedor para impulsar el precio por debajo del consenso de valor. El indicador de fuerza múltiple se calcula como el precio más alto del día menos la media móvil del índice de 13 días y el indicador de fuerza aérea como el precio más bajo del día menos la media móvil del índice de 13 días.
Esta estrategia establece el umbral del indicador de fortaleza en 0, es decir, se genera una señal de negociación siempre que el indicador de fortaleza sea > 0.
Señales combinadas
Cuando las señales de negociación de la estrategia de reversión y la estrategia de fortaleza coinciden, se produce la señal de negociación final. Hacer más señales es una combinación de señales de reversión y señales de fortaleza; hacer más señales es una combinación de señales de reversión y de fortaleza.
Análisis de las ventajas
Se trata de una estrategia integrada que forma señales de negociación mediante el uso simultáneo de estrategias de reversión y seguimiento de tendencias, con la ventaja de capturar rebote y seguimiento de tendencias.
La parte de reversión puede bloquear la oportunidad de reversión después de la brecha de salto. La parte de fuerza puede asegurar que la posición se abra solo cuando la tendencia está presente. La combinación de ambos puede filtrar eficazmente las brechas falsas y evitar ser cubierto.
La optimización de parámetros es más flexible y se puede ajustar para diferentes variedades y ciclos para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Análisis de riesgos
Las estrategias de inversión y las estrategias de fuerza tienen una menor probabilidad de sobrevalorar o pasar por alto al mismo tiempo, la frecuencia de generación de la señal puede no ser alta, y existe un cierto riesgo de escasez de la señal.
La parte de reversión puede malinterpretar el ajuste de la oscilación en el disco como una oportunidad de reversión, por lo que se puede establecer una posición prematura. La parte fuerte puede perder parte de la oportunidad de reversión. El uso de ambos en combinación puede mitigar estos riesgos en cierta medida.
Dirección de optimización
- En el caso de un parámetro, el resultado es el parámetro que se encuentra en el centro de la ecuación.
- La introducción de un módulo de evaluación de tendencias para evitar la repetición de posiciones sin una clara tendencia.
- Considerar la inclusión de una estrategia de stop loss para controlar las pérdidas individuales.
Resumir
Esta estrategia contiene tanto el seguimiento de tendencias como la característica de invertir el comercio. Se puede decir que es la mejor estrategia integrada. A través de la optimización de los parámetros, se puede esperar obtener un buen rendimiento estable.
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BP(Trigger,Length) =>
pos = 0
DayHigh = 0.0
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Elder Ray (Bull Power)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )